突发事件下服务供应链期权与现货市场组合采购决策

以服务供应链为研究对象,首先构建其各决策主体在期权与现货市场融合的情况下的基本决策模型,求得服务集成商的组合采购决策,并通过为服务供应商制定合适的期权价格机制实现供应链整体利润最大化。然后将基本模型扩展到突发事件下,分析采购决策的改变,再次运用应急期权价格机制实现供应链的重新协调。     

二叉树期权定价模型在人力资源价值计量中的应用

通过研究人力资源所展现的期权特征,引入二叉树期权定价模型对人力资源的价值加以计量,并对其公式进行了简单的推导,之后举例说明推迟期权、增长期权和放弃期权在人力资源各阶段的应用,以期从期权的角度对人力资源进行定量计量.     

基于等价鞅测度的一种幂型期权的推广

本文对幂型期权进行了一种新的推广,进而构造出了数字幂型期权,这种期权的收益函数是不连续的,广泛的用于投资者的保值和投机行为.本文应用等价鞅测度和随机微分方程的方法,对这种金融衍生品的构造和定价问题做出了研究.     

基于压力测试的股票期权市场风险测评

近年来，压力测试作为一种基础工具。在衍生金融工具的风险测评领域得到越来越多的关注。本文基于压力测试这种工具，对股票期权市场的风险进行测评，测评股票价格、股票收益率均值和股票收益率波动率对股票期权价格的不同影响。     

高新科技中小企业快速发展的强大动力—欧美构建科技型中小企业民运行模式新动向

文章详细介绍了欧美国家构建科技型中小企业管理与运行模式的新动向。     

对企业高级管理人员的监督机制

由于外部和内部董事在风险态度上的差距，在监督的力度上也存在差距，讨论了董事会对企业高级管理人员（CEO）的监督问题。利用委托代理理论，通过对管理人员能力的判断，分析了内部和外部董事在监督上的这种差异，得出了内部和外部董事对管理人员的监督频率，及各种因素对监督强度的影响关系。利用Black-Scholes的期权计算公式，给出CEO工资的计算公式。     

离散模型中期权定价的复合法

用复合方法确定期权的价格.通过用股票与国债的恰当组合,不仅可以复合期权,更可以很方便地确定期权的价格.     

商务楼租赁合约的定价

利用无套利原理,在风险中性的框架下,将期权定价理论应用于不动产商务租赁领域,用偏微分方程方法解决商务楼租赁合约定价问题.利用处理障碍期权的方法,给出一类含有停租条款的商务楼租赁续租的定价公式,并对定价公式进行定量分析和经济意义的解释.得出的结论是：在考虑违约的情况下,合约价格受回收率的影响最大.     

一类创新型封闭基金定价的数学模型及特点分析

在风险中性和无套利框架下对创新型指数基金"长盛同庆"的两种份额进行定价,用偏微分方程给出了"长盛同庆A"和"长盛同庆B"份额的显式定价公式,并讨论了基金的条款并且分析了各个参数对价格和杠杆率的影响.并进一步在基金有保底条款时,给出定价公式并对比价值差异.     

风电投资策略评估

风电作为一种清洁能源得到国家政策的大力扶持,但风电投资仍然存在一定的风险。在进行投资决策时需评估投资中存在的风险因素,并同时考虑投资调整的可能性。针对我国目前的风电投资环境建立了计及风机出力不确定性的风电项目总值估算模型,并应用实物期权理论建立了评估投资调整可能性的4种期权模型。仿真算例表明,较之传统的NPV评估方法或内部收益率法,该评估方法定量地分析了投资决策中不确定因素和各种可能的投资灵活性对项目可行性的影响,为项目决策人提供了更多的决策参考。