离散模型中期权定价的复合法 |
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引用本文: | 孙枫,蒋馥.离散模型中期权定价的复合法[J].系统管理学报,2001,10(3):233-235. |
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作者姓名: | 孙枫 蒋馥 |
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作者单位: | 上海交通大学安泰管理学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(79600015) |
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摘 要: | 用复合方法确定期权的价格.通过用股票与国债的恰当组合,不仅可以复合期权,更可以很方便地确定期权的价格.
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关 键 词: | 期权安价 复合 出权 离散模型 |
文章编号: | 1005-2542(2001)03-0233-03 |
修稿时间: | 2000年10月13 |
Replicating Method for Option Pricing in Discrete Model |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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