| 一类创新型封闭基金定价的数学模型及特点分析 |
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| 引用本文： | 任学敏, 刘红梅.一类创新型封闭基金定价的数学模型及特点分析[J].上海师范大学学报(自然科学版),2010,39(6). |
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| 作者姓名： | 任学敏 刘红梅 |
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| 作者单位： | 同济大学数学系 |
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| 基金项目： | 国家"973"重点基础研究发展计划项目，国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 在风险中性和无套利框架下对创新型指数基金"长盛同庆"的两种份额进行定价,用偏微分方程给出了"长盛同庆A"和"长盛同庆B"份额的显式定价公式,并讨论了基金的条款并且分析了各个参数对价格和杠杆率的影响.并进一步在基金有保底条款时,给出定价公式并对比价值差异.
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| 关 键 词： | 创新型封闭式基金 期权定价 杠杆率 |
Pricing model and analysis of a kind of innovative closed-end funds |
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| REN Xue-min,LIU Hong-mei.Pricing model and analysis of a kind of innovative closed-end funds[J].Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences),2010,39(6). |
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| Authors: | REN Xue-min LIU Hong-mei |
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