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101.
裘春晗 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》2009,25(4):504-507,512
讨论一类支付存贮费用的农产品期权定价问题,利用对冲原理和公式导出了该种情形下的Black-Scholes方程,并结合成品订单合同的实际情况得到一个含边界和终端条件的挡板期权模型;利用极值原理分析了期权价格与各参量间的相关性,最后给出了数值解结果. 相似文献
102.
对我国房地产市场进行实证分析,发现该市场具有分形特征以及房价与租金存在线性关系.在此前提下,应用实物期权理论对投资收益进行预估,建立个人房地产投资租转售决策分析模型.运用停时与数值模拟等方法求解,得到投资者执行租转售决策时的房价可行区间.继而定性分析房地产市场基本要素对房价可行区间产生的影响,得出了相关结论.最后利用模型结论对北京二手住宅房地产市场进行阶段性研究,反向剖析近年来政府对房地产市场所做的系列宏观调控政策. 相似文献
103.
提出一种求解美式多资产期权定价问题的有效算法. 首先, 利用惩罚法和完全匹配层技巧将多资产期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题; 然后采用半隐式有限差分法求解转化后的非线性问题, 并给出该方法的误差结果及数值解的非负性证明; 最后利用数值实验验证所提算法的实用性和有效性. 相似文献
104.
针对目前投保人在投保过程遇到的系统性风险,研究了基于随机通货膨胀风险下DB养老金计划的最优退出策略问题。该计划具有最低保障功能,并且投保人可以在任何时期行使surrender期权。为了找到行使surrender期权的最佳时间,将带有surrender期权的DB型年金计划的最佳退出时间转化为一个自由边界问题,由此可以得到一个相应的非齐次偏微分方程,利用梅林变换对非齐次偏微分方程进行积分变换后使用RIM递推积分法对积分方程进行数值求解,从而得到一个surrender期权估值的积分方程和最优退出边界。研究表明:这种期权为投保人提供了更多的保护,使得投保人拥有更多的选择权;此外,用数值分析给出了公平收费率的性质和在不同投资比例对账户价值的影响以及其最优退出策略。 相似文献
105.
基于Black-Scholes定价模型,建立了波动率服从GARCH(1,1)模型的一类美式看跌股票期权定价模型.采用跳格子有限差分法求解期权定价模型,并证明了跳格子差分格式是相容的、收敛的、稳定的.实证分析表明,与显式和隐式差分格式相比,跳格子差分格式是有效的. 相似文献
106.
用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式, 并证明了数值近似迭代格式的稳定性. 相似文献
107.
瑞特公司的首席执行官杰姆·拉瓦,在开车过程中突然脑中闪现一个主意——在公司内部搞个股票交易所。创业者将新创意“上市”。每个员工都有一万美元虚拟资金,投资看好的创意,如果创意最终帮助公司创造利润或节省费用,这些投资者,就会得到分红或真正的股票期权。 相似文献
108.
金融衍生证券定价理论进展评述 总被引:4,自引:0,他引:4
准确地为金融衍生证券定价是金融交易市场规避风险的迫切需要,Black-Scholes期权定价方程的基础上,研究了衍生证券的一般定价方法,对金融衍生证券的定价理论的研究内容,方法和结果作了初步的介绍,并对这一领域中存在的问题及最新研究方向进行了简单的综合评述。 相似文献
109.
CEV过程下回顾期权的定价问题研究 总被引:5,自引:2,他引:3
讨论了当基础资产遵循不变方差弹性(CEV)过程时回期权的定价问题,通过构建一个三项式模型对CEV过程进行近似化处理并利用其为回顾期权进行定价,发现当资产价格服从CEV过程时,Babbs提出的方法可修改用来为回顾期权定值。 相似文献