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| 一类美式股票期权定价的数值算法 | |
| 引用本文： | 薛婕,周圣武,江一鸣.一类美式股票期权定价的数值算法[J].南开大学学报,2020,53(4):1-7. |
| 作者姓名： | 薛婕 周圣武 江一鸣 |
| 作者单位： | 南开大学数学科学学院,天津300071;中国矿业大学数学学院,江苏徐州221116;中国矿业大学数学学院,江苏徐州221116;南开大学数学科学学院,天津300071 |
| 摘 要： | 基于Black-Scholes定价模型,建立了波动率服从GARCH(1,1)模型的一类美式看跌股票期权定价模型.采用跳格子有限差分法求解期权定价模型,并证明了跳格子差分格式是相容的、收敛的、稳定的.实证分析表明,与显式和隐式差分格式相比,跳格子差分格式是有效的. |
| 关 键 词： | 美式期权定价 GARCH(1 1)模型 跳格子法 |
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