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1.
基于Black-Scholes定价模型,建立了波动率服从GARCH(1,1)模型的一类美式看跌股票期权定价模型.采用跳格子有限差分法求解期权定价模型,并证明了跳格子差分格式是相容的、收敛的、稳定的.实证分析表明,与显式和隐式差分格式相比,跳格子差分格式是有效的. 相似文献
2.
利用偏微分方程中的摄动理论给出了CEV模型下的外汇期权定价公式的渐进展开形式,并对其精确性给予了证明. 相似文献
3.
讨论了带有双障碍的反射倒向随机微分方程的逆比较问题，在适当的条件下建立了几个关于其生成元的逆比较定理. 相似文献
4.
研究了可转换债券的定价问题,可转换债券的价值依赖于股票价格、公司价值和违约风险及赎回和回售等因素.假设股票价格和公司价值都服从跳扩散过程,应用风险中性定价原理和全期望公式,推导出带赎回和回售条款的有违约风险的可转换债券的定价公式. 相似文献
5.
根据回望期权的不同类型,对普通欧式具有固定敲定价格看跌幂期权和部分时间结束欧式具有固定敲定价格看跌幂期权给出定义,按照不发放红利和发放红利2种情形,分别给出定价公式,为市场参与者提供了理论参考价格. 相似文献
6.
运用灰色关联理论、SPSS统计分析和等级相关分析等数学方法,分析中国和意大利篮球职业联赛2005-2006赛季常规比赛临场技术统计指标,探讨两个独立比赛系统的胜率排名与技术指标的关联关系,以及竞赛结果分差段场次的等级划分特征和得、失分与名次顺序的相关属性值等问题。研究数据显示:中国篮球职业联赛绝大多数参赛队伍具有“重攻轻守”的技术表现特点,意大利篮球职业联赛参赛队比较注重防守技术环节;在比赛的激烈程度和观赏程度方面,意大利联赛明显高于中国联赛;两个竞赛系统同时表明失分顺序与胜率排名的相关程度高于得分顺序与胜率排名。 相似文献
7.
应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式。 相似文献
8.
假设金融资产为有红利支付的股,利用分数Ito公式将几何平均亚式期权定价问题化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解,获得了分数布朗运动下有红利支付的几何平均亚式期权定价公式和平价公式。 相似文献
9.
文章研究基于分数布朗运动的脆弱欧式股票期权定价问题。在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,应用风险中性定价原理,导出了脆弱欧式股票期权的定价公式。 相似文献
10.
主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展,使得所有网格点均在离散域中,数值实例验证了方法的有效性。 相似文献