Wang′s保费原理下的最优再保险（英文）

就最小化再保人的风险裸露而言,在VaR和CVaR风险测量下研究了两类最优再保模型.最终在Wang′s保费原理下得到最优再保险.     

熵平衡损失下的信度保费

通过引入具有非对称性的平衡损失函数, 给出在该损失函数下的信度保费和最优信度保费及信度因子的非参数估计, 并通过随机模拟验证了所给方法的可行性. 结果表明, 这种新的非对称损失函数比对称损失函数能更好地衡量风险, 更公平地索取保费.     

LINEX损失函数下具有时间效应的多合同信度模型

采用信度理论的方法,在既考虑制定保费的公平性、合理性,又考虑不同风险组之间具有特殊相关结构(即时间效应)的基础上,研究了LINEX损失函数下具有时间效应的多合同模型,推导出信度保费,也得到了LINEX损失函数下多合同Bühlmann模型的信度保费和结构参数的无偏估计,从而推广了经典信度理论.     

下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险

采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件.     

MLINEX损失函数下具有风险相依效应的信度模型

该文既考虑了制定保费的公平性、合理性,又考虑了各风险组之间的相依效应,利用信度理论的方法得到了MLINEX损失函数下Bühlmann-Straub模型的具有特殊相依效应的信度保费,进而推导出MLINEX损失函数下Bühlmann模型的具有此种相依效应的信度保费,也得到了结构参数的估计量,因此,推广了经典信度理论.     

奖惩系统有限时间公平性研究

每个保险公司都有自己的奖惩系统(BMS),其主要目的 是保证缴纳保费的公平性,即每个投保人所交纳保费与其本人的风险成比例.由于汽车保险是以汽车为标的,而汽车使用年限相对较短,为此,本文从有限时间角度利用单位风险所需缴纳保费为标准,讨论了原华泰公司奖惩系统的公平性.并利用数值方法,研究了不同风险下奖惩系统的有限时间效率.     

平衡损失函数下风险相依回归信度模型

首先,给出了平衡损失函数下信度保费估计与二次损失函数下的信度保费估计的关系;然后,给出了在平衡损失函数下具有风险相依的回归信度保费表达式;并讨论了平衡损失函数下,目标估计为特殊情况的回归信度保费和风险等相关;以及具有共同效应时,二种回归信度保费表达式.     

基于Copula函数的风险度量和保费定价模式

在修正确定等价风险度量方式的基础上,应用Copula连接函数,将组合投资各风险之间的相关性考虑在保费定价和风险度量中,提出一种基于Copula函数以及单个风险是混合分布时基于Copula函数的风险度量和保费定价模式,并证明了其满足的性质.     

常利率下分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数

考虑到保险公司的投资收益及分红策略,建立常利率和常数红利边界策略下的稀疏风险模型,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个复合Poisson过程,且索赔次数是保单到达数的稀疏过程.利用全期望公式及盈余过程的强马氏性,得到了期望折现罚金函数、破产时的Laplace变换、破产时赤字的期望折现以及破产概率满足的积分微分方程,并借助合流超几何函数给出指数保费和指数索赔下破产概率的具体表达式.     

跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险:期望值保费原理(英文)

站在保险人的立场上,讨论了期望值保费原理下,跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险问题,得到了使终值期望效用达到最大的最优策略和值函数的近似表达式,并且得出结论:投资总比不投资好.最后,通过一些数值举例来进一步说明本文中所得的结论.     

合作保险与最佳竞争力

讨论了n家合作保险公司共同承保某一风险,以达到降低保费和提高市场竞争力的目的,得到了各家保险公司应承保的最佳风险分配比,给出了对应总的最小承保保费的计算公式并通过停止损失序证明了停止损失再保险的最优性．     

项目融资中风险分担的优化模型分析

项目融资是一种创新的融资模式,是适用于基础设施项目的一种重要筹资手段.由于项目融资的有限追索特征,如何进行风险分担成为项目融资的关键.对于项目融资中的各类风险,提出了以风险溢价作为参与方的风险分担衡量标准,分别就线性与非线性情形设计了优化模型,并得出了各自的最优风险分担量.     

两相依风险模型下的最优再保险

在两相依风险较为一般的保费计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得原保险人的效用达到最大.在指数效用函数下,给出了最优再保险的充分条件,并且在方差保费计算原理下,给出了最优再保险合同的具体形式,为实际保险业务中再保险比例最优分配提供了理论依据.     

不完备YAARI对偶理论与风险序化技术

在随机风险分析中对于不确定性的量化测度是从两个方面进行的 ,一是风险值的量化技术 ,另一个是风险随机变量的序化技术 .通过非完备的YAARI对偶理论给出了风险随机变量在非完备信息下的序化方法 ,得到了由伪逆函数构造的风险畸变概率测度下的Choquet 积分作为风险序化的度量标准 ,较好地解决了非可加测度技术在风险技术研究中的应用问题 ,并借助Choquet 积分和畸变变换给出了金融保险市场非公平量的测定技术和量化非公平量值的积分表达式的应用结果 .     

生存保险投保期限的选择模型

当购买生存保险时,投保人需要选择投保期限,在单位保费收益与单位保费购买风险的和为目标函数的情况下,讨论了在给定年龄x和安全载荷ρ的条件下,如何选择投保期限才能使得目标函数达到最大值.     

过度自信、风险溢价与套利有限性

以投资者的投资心理为基础，建立了基于过度自信心理的风险溢价模型，运用此模型建立了基于亏损概率的套利风险模型和基于期望损失的套利风险模型，研究了套利的有限性和投资心理给套利者造成的套利风险。模型的分析结果表明，投资者的过度自信会限制套利者的套利行为。     

上部同单调随机变量和的度量

应用分布函数的反函数法和上部同单调随机向量的性质, 计算不同Young函数下Pareto分布与指数分布随机变量和的Haezendonck-Goovaerts风险度量, 得到了保单组合风险的上部同单调临界点及理赔总量的停止损失保费和Haezendonck-Goovaerts度量的表达式, 并运用R软件对Haezendonck-Goovaerts度量进行了数值模拟.