| 不完备YAARI对偶理论与风险序化技术 |
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| 引用本文： | 贺思辉,王茂,李佼瑞.不完备YAARI对偶理论与风险序化技术[J].西安石油大学学报(自然科学版),2005,20(1):83-86. |
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| 作者姓名： | 贺思辉 王茂 李佼瑞 |
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| 作者单位： | 1. 西北工业大学,经济研究中心,陕西,西安,710071;西安财经学院,统计分院,精算学系,陕西,西安,710061
2. 利君集团有限责任公司,陕西,西安,710077 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金重点项目 (10 3330 2 0 )，陕西省 2 1世纪教改工程 (0 2 0 2 0 0 6 ) |
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| 摘 要： | 在随机风险分析中对于不确定性的量化测度是从两个方面进行的 ,一是风险值的量化技术 ,另一个是风险随机变量的序化技术 .通过非完备的YAARI对偶理论给出了风险随机变量在非完备信息下的序化方法 ,得到了由伪逆函数构造的风险畸变概率测度下的Choquet 积分作为风险序化的度量标准 ,较好地解决了非可加测度技术在风险技术研究中的应用问题 ,并借助Choquet 积分和畸变变换给出了金融保险市场非公平量的测定技术和量化非公平量值的积分表达式的应用结果 .
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| 关 键 词： | Yaari-对偶理论 Choquet-积分 随机序 非公平保费 |
| 文章编号： | 1673-064X(2005)01-0083-04 |
| 修稿时间： | 2004年10月11 |
Incomplete Yaari's dual theory and risk ordering techniques |
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| HE Si-hui.Incomplete Yaari''''s dual theory and risk ordering techniques[J].Journal of Xian Shiyou University,2005,20(1):83-86. |
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| Authors: | HE Si-hui |
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| Abstract: | There are two approaches to quantify the uncertainty of stochastic risk analysis. One is to quantify risk value, and the other is to order risk random variables. In this paper, the techniques of ordering risk random variables under incomplete information based on incomplete Yaari's dual theory are studied. Choguet-integrals set up by using pseudo-inverse function under the distorted probability measurement of risks are used as the criteria for ordering risks, which is non-additive measurement methods applied in risk techniques. The measuring method of unfair premium in financial insurance market is deduced by Choquet-integral and distortion transformation, and the formula of integrals to guantitate unfair premium is presented. |
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| Keywords: | Yaari's dual theory Choquet integral stochastic order unfair premium |
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