二阶自回归随机效应下有限时间最优相对保费

在汽车保险奖惩系统相对保费研究中,需要考虑随机效应的动态异质性.在假设随机效应是一个二阶自回归随机序列的条件下,求出了随机效应的分布函数,并给出了有限时间下的最优相对保费的求解公式.     

有限时间状态下我国汽车保险奖惩系统的比较

以汽车保险中投保者个人的有限投保时间为出发点,找出了与平稳状态(无限时间)评价指标对应的有限时间下的评价指标—有限时间相对平均保费水平,给出其定义和计算方法,并结合实际比较了两种评价指标的优劣.同时,引入了有限时间相对平均保费水平误差向量的范数,便于对不同奖惩系统的严厉性进行定量比较.最后,通过有限时间下的评价指标对华泰奖惩系统,2006A款和2006B款奖惩系统的严厉性进行了分析比较.     

广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.     

广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.     

广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界．并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计。     

非同质风险组合最优定价

对于一个包含非同质风险的保单组合,制定保费时,不仅要考虑到保险公司自身面临的风险,还要考虑到投保人缴纳的保费的公平性,可利用风险和保费之间距离的函数来体现这种公平性.应用非线性优化方法证明了在一定风险水平下,使距离函数负部达到最小时最优保费解的存在性;并通过用二分法和计算机软件编程,求出这个最优解的近似值.最后数值实例验证了结果的正确性.     

奖惩系统下一类风险模型的生存概率

汽车保险是现代保险业的重要险种之一.在我国众多财产险中,汽车保险业务的保费收入往往占到公司总保费收入的80%以上.汽车保险的奖惩系统(Bonus-malus System)是广泛应用于世界各国保险公司的一种经验估费系统.考虑了在奖惩系统下一类离散型风险模型的生存概率,并且与非奖惩系统下离散型风险模型生存概率进行了比较.     

有限时间收敛控制与时间最优控制性能指标分析

讨论了有限时间收敛控制与时间最优控制问题，分析了有限时间收敛控制及时间最优控制各项性能指标，探讨利用有限时间收敛控制的方法通过选择适当的控制及参数，求解最优控制的近似解.最后利用二阶及三阶系统举例具体说明了分析结果.     

具有时间变化效应的信度模型

利用信度理论方法研究了具有时间变化效应的风险保费的估计问题.结论表明,具有时间变化效应的信度模型,其信度估计仍然是个体索赔数据与聚合保费的加权平均,且信度因子依赖时间变化效应,从而推广了经典的信度原理     

热源值的有限时间热力学分析

利用有限时间热力学的概念分析了热源的有限时间火用值 ,通过分析指出有限时间火用值比传统的无限时间火用值更能反映出热源的实际做功能力 .