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1.
讨论了用边界固定的方法结合使用Legendre-Tau方法来求解一个带混合边界条件的单相自由边界问题的数值解,给出了Legendre-Tau方法的半离散和全离散格式;在时间方向用Crank-Nicolson离散格式,讨论它们的收敛性.并在H1模下得到O(N1-r+△t2)的误差估计.参10. 相似文献
2.
对常利率下的信用风险模型进行了研究,运用概率论的分析方法得到了该模型下有限时间内破产概率和破产时间分布所满足的积分方程.进一步通过对破产概率的分析,得出破产前一时刻的瞬时盈余分布和破产时刻余额分布所满足的递推积分方程,完善了Yang Hailiang的相关问题的结果. 相似文献
3.
基于排队论的一个物流模型 总被引:2,自引:0,他引:2
利用排队论研究了一个物流模型. 货物到达货运站形成一复合泊松过程.每辆货车每次装载货物数量必须刚好为$N$.求得了系统稳态存在的充分必要条件,利用补充变量法求得了任意时刻货运站内的平均货物量以及货车刚到达货运站时货运站内待运的平均货物量.最后给出了一个数值实例. 相似文献
4.
考虑一类带随机收入的风险模型,运用吴的方法推导出了破产时、破产前瞬间余额和破产时赤字三者的联合分布. 相似文献
5.
6.
当购买死亡保险时, 投保人需要选择投保的期限. 以平均收益与风险的和为目标函数, 讨论了在给定年龄x和安全载荷ρ的条件下,如何选择投保期限才能使得目标函数达到最大值.同时利用数值计算结果讨论了年龄对最优投保期限的影响. 相似文献
7.
研究了利率交替变化的风险模型的生存概率.首先建立生存概率应该满足的微分-积分方程,然后得到生存概率的Laplace变换满足的方程并对该方程的解法进行了讨论,最后在索赔额为指数分布时得到了生存概率的微分方程. 相似文献
8.
一类双险种复合二项风险模型的破产概率 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论了双险种的一般情形的复合二项风险模型,得出了最终破产概率公式. 相似文献
9.
研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计。 相似文献
10.
针对普通的常系数线性回归模型存在预测误差较大的缺陷,对Hildreth-Houck模型进行修正,得到带跳的线性回归模型(LRMJ),对该模型中各参数进行估计,并对模型中被解释变量的数学期望与方差等统计性质进行讨论.最后将该模型运用于一个实际问题,证明该模型不仅可行而且能够得到比普通常系数线性回归模型更为精确的预测值。 相似文献