基于非可加测度的一致性变异测度

建立在经典概率测度理论体系下的风险测度理论已经有了不少的研究成果,但在金融、保险市场中存在着许多的非可加风险,针对传统风险测度理论分析非可加风险的缺陷,研究了在Choquet积分理论基础上的风险变量空间为非可加测度空间的变异测度问题,证明了这种测度是共单调可加一致性的变异测度,给出了在Chance空间共单调可加一致性变异测度的表示定理,这些结论是对风险变异测度理论在非可加条件下的发展,对于分析非可加风险具有重要的理论价值与现实意义。     

基于直觉模糊集和有效测度的Choquet积分

给出了一种基于直觉模糊集的实值有效测度,讨论了其相关性质;结合有效测度,讨论了直觉模糊集合上的Choquet积分及其性质,从而拓广了非可加测度和积分理论.     

基于最优测度的Choquet积分

研究了基于一个单调测度的最优测度的Choquet,称它为Choquet 最优积分,它可以被认为是Choquet 积分的最优形式.这一类积分对应了一个逐步淘汰不符合资格成员并逐次进行最优核算的模型,它可用于管理问题的最优安排与度量.我们讨论了这一类积分的基本性质,介绍了它与其它非线性积分的关系,并给出了积分实际应用的例子.     

Choquet积分与Sugeno积分的不等式关系

模糊测度是经典测度的推广,适用于存在交互作用环境下的综合评价问题.而勒贝格积分也相应地被模糊积分所代替,Choquet积分和Sugeno积分是多指标决策中应用较多的2种模糊积分.针对综合评价问题,Choquet积分和Sugeno积分存在一种不等式关系,对其进行证明,并讨论其在应用问题中的作用.     

集值函数关于模糊测度Choquet积分的表示和积分原函数性质

研究了集值函数关于模糊测度Choquet积分的分析性质: 讨论了集值函数Choquet积分的计算方法, 给出了集值函数Choquet积分的表示定理和Radon-Nikodym性质, 并且对集值函数Choquet积分的原函数进行了刻划。最后, 对集值函数关于模糊测度Choquet积分定义进行了改进, 提出了集值函数 “上方函数” 和 “下方函数” 概念, 实现了对集值函数关于模糊测度的Choquet积分的控制。     

基于ANP和模糊积分的高速公路网运营风险评估方法

为了全面有效地评估高速公路网运营风险状况,采用基于交通流的风险测度指标和模糊积分的相关理论对其进行研究.基于交通流在高速公路网构件上的动态特性,构建了包括非均匀测度子集、连通性测度子集和抗毁性测度子集在内的路网运营风险测度集合.鉴于运营风险测度之间的相互作用关系,提出了基于网络分析法(ANP)和Choquet积分的路网运营风险评估算法.实证表明:该方法能够较为真实地反映路网实际运营过程中存在的风险,为路网风险管控和全局安全性分析提供决策支持.     

集值函数关于非可加集值测度的Choquet积分

按照集值积分的经典定义方法,不可避免地涉及集值函数和集值测度两方面的选择问题.本文利用集值函数关于非可加测度的实值Choquet积分,定义和讨论了集值函数关于非可加集值测度的Choquet积分,并刻画了其原函数性质.结果表明,弱零可加性、零可加性、凸零可加性、伪度量性质以及Darboux性质在其不定积分中均可遗传到其原函数中.     

基于Choquet积分的综合风险测评方法

针对多个风险之间存在关联情形的综合风险测评问题,提出了一种基于Choquet积分的风险测评方法.首先引入了Choquet积分的相关概念及其计算公式;然后,在描述风险之间存在关联情形的综合风险测评问题的基础上,给出了有关风险损失和风险发生概率以及每个风险值的计算公式,进一步地,给出了基于Choquet积分的综合风险测评计算公式.最后,通过一个实例说明了给出方法的实用性和有效性.     

F值函数关于F测度的Choquet积分

为取值于F数的Choquet积分系列,探讨了F值函数关于F测度的Choquet积分。以区间分析为工具,在定义区间值函数Choquet积分的基础上,给出了F值函数Choquet积分的定义,得到了各种性质和收敛定理。     

基于自对偶测度的Choquet积分

提出了自对偶测度的定义,讨论了自对偶测度的简单性质,给出了基于自对偶测度的Choquet积分的定义,并讨论了该积分的基本性质.     

上部同单调随机变量和的度量

应用分布函数的反函数法和上部同单调随机向量的性质, 计算不同Young函数下Pareto分布与指数分布随机变量和的Haezendonck-Goovaerts风险度量, 得到了保单组合风险的上部同单调临界点及理赔总量的停止损失保费和Haezendonck-Goovaerts度量的表达式, 并运用R软件对Haezendonck-Goovaerts度量进行了数值模拟.     

索赔盈余风险模型中精确大偏差

考虑了控制变化族(D族)上索赔过程与保费过程构成的索赔盈余风险模型,研究了此风险模型中带相依关系的随机变量的非随机和与随机和的尾概率渐近问题,利用求相依不同分布的随机变量的非随机和与随机和的精确大偏差方法,得到了带上延拓负相依和混合相依关系的不同分布的随机变量构成的索赔风险模型中的非随机和与随机和的精确大偏差渐近的结论,最后建立了索赔盈余风险模型中精确大偏差的渐近公式.     

双Poisson风险模型的破产概率

对保险费收取次数和每一张保单收取保险费均为随机变量的风险模型进行了研究,讨论盈余的性质,并给出关于调节系数所满足的方程,进而得到破产概率的一般表达式以及它的一个上界。     

MLINEX损失函数下具有风险相依效应的信度模型

该文既考虑了制定保费的公平性、合理性,又考虑了各风险组之间的相依效应,利用信度理论的方法得到了MLINEX损失函数下Bühlmann-Straub模型的具有特殊相依效应的信度保费,进而推导出MLINEX损失函数下Bühlmann模型的具有此种相依效应的信度保费,也得到了结构参数的估计量,因此,推广了经典信度理论.     

考虑通货膨胀和退保情形的总保费精算模型

为使寿险公司能根据实际情况及时合理地调整保费价格,在改进的传统总保费精算方法的基础上,给出了在随机利率模型和随机死亡率模型上定价净保费的方法,同时在考虑通货膨胀和退保情形的前提下尽可能地把寿险公司所涉及的费用都作独立的随机变量纳入寿险总保费的计算中,并给出了计算总保费的公式.数值算例表明了该法的可行性.     

保费随机收取双险种Poisson风险模型的破产概率

由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用经典风险模型及其推广的单一险种的模型来描述风险过程存在很大的局限性,本文研究了一类特殊的双险种风险模型,模型中保费的收取和理赔均服从Poisson分布,并把经典风险模型中保单到达时保费收取也进行了随机化的推广,然后利用鞅论的方法,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式.     

随机利率下寿险定价风险的VAR分析

在随机利率下对寿险定价的利率风险进行分析.通过对随机利率模型进行参数估计和假设检验,选择CIR模型为产生模拟利率的基础,推导出基于随机利率的定期寿险毛保费表达式,结合加拿大资产负债方法为产品定价,并利用在险价值(VAR)度量定价的利率风险.     

非同质风险组合最优定价

对于一个包含非同质风险的保单组合,制定保费时,不仅要考虑到保险公司自身面临的风险,还要考虑到投保人缴纳的保费的公平性,可利用风险和保费之间距离的函数来体现这种公平性.应用非线性优化方法证明了在一定风险水平下,使距离函数负部达到最小时最优保费解的存在性;并通过用二分法和计算机软件编程,求出这个最优解的近似值.最后数值实例验证了结果的正确性.     

CVaR准则下考虑过度自信行为的报童模型研究

为研究风险厌恶零售商对随机市场需求的信念有过度自信行为时的订货策略，以CVaR作为风险度量准则，建立了CVaR下过度自信的报童模型.探讨风险厌恶程度和过度自信行为对零售商的最优订货决策及相应条件风险值的影响，分析过度自信零售商和完全理性零售商的信念条件风险值与实际条件风险值.研究结果发现:在一定风险水平下，过度自信导致零售商条件风险值降低且订货量偏离完全理性时的情形.数值算例验证了模型的有效性，为现实中零售商的订货决策提供了理论支持.     

基于Copula函数的风险度量和保费定价模式

在修正确定等价风险度量方式的基础上,应用Copula连接函数,将组合投资各风险之间的相关性考虑在保费定价和风险度量中,提出一种基于Copula函数以及单个风险是混合分布时基于Copula函数的风险度量和保费定价模式,并证明了其满足的性质.