| 下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险 |
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| 引用本文： | 李俊芬,普丹丹,刘利敏.下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险[J].河南师范大学学报(自然科学版),2011,39(4):18-21. |
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| 作者姓名： | 李俊芬 普丹丹 刘利敏 |
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| 作者单位： | 河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡,453007 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11001077); 河南省教育厅软科学(2010B110013) |
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| 摘 要： | 采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件.
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| 关 键 词： | 相依风险 下滑风险 再保险 VaRT |
Optimal Reinsurance Strategy for a Stop-loss Under Downside Risk for Dependent Risks |
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| LI Jun-fen,PU Dan-dan,LIU Li-min.Optimal Reinsurance Strategy for a Stop-loss Under Downside Risk for Dependent Risks[J].Journal of Henan Normal University(Natural Science),2011,39(4):18-21. |
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| Authors: | LI Jun-fen PU Dan-dan LIU Li-min |
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| Institution: | LI Jun-fen,PU Dan-dan,LIU Li-min(College of Mathematics and Information Science,Henan Normal University,Xinxiang 453007,China) |
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| Abstract: | According to copula function with dependent risks model and the variance premium principle,from the perspective of the insured risk of the two dependent optimal stop-loss reinsurance,the research obtains the optimal retention and conditions for the existence under VaRT standard. |
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| Keywords: | dependent risks downside risks reinsurance VaRT |
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