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通过研究精算学中Esscher 变换技术及其对于金融市场中风险资产无套利原则的刻画,反映其在金融市场风险管理技术中的应用,证明了无套利原则、等价鞅测度的存在性和Esscher 变换在所建立的Hilbert 空间下的一致性,并建立了在无套利条件下求解鞅性成立的Esscher 变换下概率测度变换参数的方法。讨论了Esscher 变换在金融市场风险管理策略的选择问题中的应用,得到了组合融资最优策略的Esscher 变换参数的解析式。 相似文献
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相对熵、畸变风险测度及其金融风险测度的效能 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对相对熵及其极小化过程的讨论,探索金融市场风险测度的机理,研究金融市场风险管理技术的相关问题.并通过熵优化公理建立了极小熵与畸变概率测度之间的等价定理,利用畸变函数变换寻求市场风险暴露测度的优化技术,为金融市场风险管理实践提供可借鉴的技术方法. 相似文献
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不完备YAARI对偶理论与风险序化技术 总被引:1,自引:0,他引:1
在随机风险分析中对于不确定性的量化测度是从两个方面进行的 ,一是风险值的量化技术 ,另一个是风险随机变量的序化技术 .通过非完备的YAARI对偶理论给出了风险随机变量在非完备信息下的序化方法 ,得到了由伪逆函数构造的风险畸变概率测度下的Choquet 积分作为风险序化的度量标准 ,较好地解决了非可加测度技术在风险技术研究中的应用问题 ,并借助Choquet 积分和畸变变换给出了金融保险市场非公平量的测定技术和量化非公平量值的积分表达式的应用结果 . 相似文献
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