基于多变量高斯过程模型的贝叶斯建模与稳健参数设计

针对模型预测偏差和波动的稳健参数设计问题,在多变量高斯过程(multivariate Gaussian process,MGP)建模的框架下,结合质量损失函数和非线性优化约束方法构建一个新的多响应优化模型.首先,利用成对估计方法获得超参数近似值,构建多变量高斯模型;其次,结合MGP模型特征,构造充分考虑响应波动因素的质量损失函数.利用蒙特卡罗模拟方法,获得响应落入指定区间的期望概率;然后,以期望概率为约束,结合本文所提质量损失函数建立优化模型;最后,利用全局优化算法进行寻优,获得考虑响应期望概率的优化结果.实际案例和软件仿真表明,该方法综合权衡了预测偏差和预测波动引起的不确定性对优化结果的影响.获得了兼顾质量损失和期望概率最优均衡解,从而实现稳健参数设计.     

异方差下条件处理效应的非参数估计及应用

处理效应模型作为分析政策效应的量化工具,在社会与经济的各个领域有着广泛的应用.现有文献为了得到处理效应的一致估计量,通常需要加一些较强的限制条件(如条件均值独立)或采用工具变量法,在较弱的与实际更吻合的条件下给出处理效应的一致估计量并不多见.本文在误差项对称的假定下,讨论了条件处理效应模型的非参数识别和估计,并进一步估计了平均处理效应.我们通过放松模型中函数形式的假定,同时考虑了较为普遍的广义异方差形式,大大减少了模型误设的可能性,拓展了现有模型的适用性.本文对估计量的大样本性质进行了分析,表明了估计量的一致性和渐近正态性,蒙特卡罗模拟显示了估计量良好的有限样本性质.最后,本文将估计量应用于研究大学教育回报及其性别差异,进一步解释了估计量的实用价值.     

宏观经济信息发布对股票市场收益率及其波动的影响

通过构建宏观信息发布中的未预期信息衡量指标,本文研究了宏观信息对股票市场收益率及其波动的影响.实证分析发现:股票市场指数月收益率具有"通胀对冲"功能,同时PPI、固定投资、货币供给(M2)也会显著影响指数收益率,贸易顺差则与收益率波动显著相关;进一步对股票市场指数日收益率分析发现沪深两市对宏观信息的短期反应并不相同.对上证综指,仅CPI、固定投资与进口同比显著影响指数收益率,而出口同时影响指数收益率及其波动;对于深证成指,市场只对出口信息会作出及时反应.此外,本文还发现危机后股市对宏观信息的反映也出现了显著变化,宏观信息变量中只有PMI和进出口变量显著影响市场收益率,而PPI则成为影响收益率波动的显著因素.     

基于前景理论的投资组合优化问题研究

借鉴Kahneman和Tversky提出的前景理论,从期望效用最大化的视角对风险资产进行组合投资。首先建立基于前景理论的投资组合优化模型,然后针对模型中S形价值函数在参照点的非光滑性,使用CHKS函数进行了光滑化处理;针对目标函数的非凹性,使用多初始点技术进行了处理。最后利用中国金融市场的实际数据进行了实证分析,通过设定不同参数取值,验证了前景理论对中国金融市场的适用性。     

一类具有非局部条件的Sobolev型Hilfer分数阶发展方程的偏近似可控性

研究了Hilbert空间中具有非局部条件的Sobolev型Hilfer分数阶发展方程的偏近似可控性。 通过使用变分法和近似法，构造了控制系统的近似解算子并得到了近似解集的紧性。 在非局部函数不满足Lipschitz条件的情况下，得到了控制系统偏近似可控的充分条件。     

条件概率与刚性近似下高分子链非格子模型的Monte Carlo模拟

探讨了采用高分子链的实际键长、键角、旋转异构态和无扰链时的条件概率逐个链段地生成样本高分子链进行真实链和受限链分子构象统计研究的可能性.并就无扰链、尾形链、真实链的情况与完全计算法、Flory矩阵方法进行了比较.结果表明:在刚性近似下,使用无扰态时的条件概率生成样本高分子链的Monte Carlo模拟,其样本库能真实地重现平衡态时受限链和真实链的构象分布,适用于受限链和真实链的构象统计研究.     

博弈双方逆向选择问题的均衡分析

针对现实中大量存在的双方信息不对称现象,建立了博弈双方逆向选择问题的一般化模型,提出博弈双方逆向选择可能出现的分离-分离、分离-混同、混同-分离、混同-混同4类均衡. 通过将经典的垄断限价模型扩展为双方信息不对称条件下的逆向选择模型,验证了上述4类均衡,并分析了双方逆向选择垄断限价模型中高成本类型进入企业数量对均衡的影响. 研究发现,高成本类型进入企业数量对均衡区间及均衡价格具有贴现作用,其作用大小依赖于不同情形下的均衡条件.     

关于正则条件概率的几点注记

本文证明了关于正则条件概率与正则条件期望的几个恒等式,并将所得结果应用到未必起始于固定点的Brown运动上,同时证明:一个Brown运动如果不起始于固定点而是起始于一个随机变量,则在关于初值的正则条件概率下,对于几乎所有的初值,该运动仍是Brown运动。     

数学建模思想在高等数学教材中的渗透

现行高等数学教学在概念引入、理论深度和知识应用等方面还存在着一些不易引起学生学习兴趣以及难以应用等问题。引入数学建模思想可以有效地解决这些问题。高等数学教材应该从数学背景知识、应用案例、信息技术、知识体系等角度,在基础知识、专业知识和应用知识等模块充分引入各种相关模型,以真正提高学生的数学应用水平。     

西北村镇建筑冬季室内期望温度研究

对乌鲁木齐、西宁、西安、天水、银川5个典型西北地区村镇住宅建筑各主要功能房间的使用情况、采暖情况、温度、居民热需求、衣着和活动强度等进行测试与问卷调查,以得到主要功能房间间歇采暖时间段、采暖与否两种情况下居民的期望温度、室内活动强度与服装热阻对居民期望温度的影响。结果表明：采暖和非采暖情况下,卧室期望温度分别约为15～19℃和12～14℃;采暖和非采暖情况下,客厅期望温度分别约为16～19℃和11～13℃。冬季间歇采暖时间段可取为：主卧为19：00—次日8：30,次卧为20：30—次日8：00,客厅为8：30—19：00,但考虑到时差原因,采暖时段可作相应调整。