基于前景理论的投资组合优化问题研究 |
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引用本文: | 张清叶,丁利永.基于前景理论的投资组合优化问题研究[J].贵州师范大学学报(自然科学版),2019,37(6). |
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作者姓名: | 张清叶 丁利永 |
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作者单位: | 河南工学院理学部,河南新乡,453003;河南工学院理学部,河南新乡,453003 |
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基金项目: | 河南省科技厅软科学项目 |
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摘 要: | 借鉴Kahneman和Tversky提出的前景理论,从期望效用最大化的视角对风险资产进行组合投资。首先建立基于前景理论的投资组合优化模型,然后针对模型中S形价值函数在参照点的非光滑性,使用CHKS函数进行了光滑化处理;针对目标函数的非凹性,使用多初始点技术进行了处理。最后利用中国金融市场的实际数据进行了实证分析,通过设定不同参数取值,验证了前景理论对中国金融市场的适用性。
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关 键 词: | 损失厌恶 投资组合优化 期望效用 非光滑优化 |
Portfolio optimization based on prospect theory |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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