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在阈值分红策略下研究了独立二元对偶风险模型,得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分一微分方程,求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,最后运用Laplace变换得出了微积分的解。 相似文献
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研究了保费收入过程是复合泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreault中所描述的相依结构的一类更新风险模型。通过运用全期望公式、边际密度函数、Laplace变换函数、连续形式的Dickson-Hipp算子等一系列方法,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数及其Laplace变换函数的显示表达式。 相似文献
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对连续时间Markov链的一元PH分布研究作了推广。根据Ramaswami提出的连续时间Markov链的一元Log-PH分布的概念,对一元Log-PH分布进行k阶矩,Laplace变换,Kronecker运算等基本性质的研究。结合Assaf D[5]提出的连续时间Markov链的二元PH分布,推导出相应的二元Log-PH分布的分布函数,密度函数,k阶矩和Laplace变换。 相似文献
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利用贝叶斯统计思想总结了两种常见的假设检验方法,在此基础上针对双边检验H0∶θ=θ0,H1∶θ≠θ0,提出了构造参数θ的否定域,即求出参数θ的置信概率为1-α的最大后验区间D,区域Θ-D为参数θ的否定域.检验θ是否在否定域内,若在就否定H0.研究了四类非正态总体几何分布、负二项分布、威布尔分布和瑞利分布的未知参数的贝叶斯假设检验,并给出了相应的否定域. 相似文献
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随着我国人口老龄化的到来,养老问题已经成为我国当今及未来所面临的一个新的重大问题.由于传统的年金产品越来越不能满足人们的需求,这就直接导致与某种权益指数增长挂钩的权益指数年金得到很大的发展.本文主要构造了一个新的带跳死亡率模型,然后基于新模型与经典Lee-Carter模型得到的死亡率预测值对基本的包含死亡风险的权益指数年金定价进行比较分析,得到带跳的死亡率模型相对于经典Lee-Carter模型而言,可以更加精确地反映了死亡率对权益指数年金定价的影响. 相似文献
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为了度量银行货币存贮网络的系统风险,引入了相互影响的跳扩散模型和复合泊松过程来刻画银行拆借网络中货币存储的变化和突然冲击对银行货币存储的影响,系统中的货币存储满足随机微分方程,证明了该随机微分方程解的存在唯一性,给出了系统风险概率表达式,并对表达式中关键参数进行了数值模拟,数值模拟结果表明了银行货币存贮网络的系统风险随着银行货币存储波动率的增加先增加后减小,随着破产阈值和时间期限的增加而减小。 相似文献
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本文就如何有效地帮助学生理解并掌握统计学中的概念和公式,提高学习统计学的兴趣和动手能力提出几点看法。 相似文献