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近年来多人研究了模型误差服从椭球等高分布情况下的性质,并得出较好结论.在假定样本服从向量椭球等高分布情况下,进一步完善样本来自正态分布的等价性刻划. 相似文献
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主要考虑一类带红利和税收的比例再保险盈余模型.以直到破产时红利的累积折现最大化为目标,其值函数为红利的累积折现,红利折现率为时间的函数.推导了相应值函数满足的一类HJB方程,同时对红利和再保险最优控制策略进行了分析. 相似文献
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研究了一类包含状态时滞和参数不确定系统基于状态观测器的鲁棒H∞可靠控制问题.目的是设计状态观测器不仅使得执行器正常工作时系统渐近稳定,而且使得对于系统中预先指定的执行器子集内的执行器失效时,相应的闭环系统也渐近稳定.借助于议论广义的Riccati矩阵不等式,给出了控制器存在的条件,同时给出了所期望控制器的解析式.最后,通过一个仿真例子,说明该方法的可行性. 相似文献
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主要考虑一类带红利的比例再保险盈余模型.以股东价值最大化为目标,定义值函数为红利的累积折现,在红利折现率为时间的函数时,推导了相应值函数满足的一类Hamilton-Jaccobi-Bellman(HJB)方程,同时对红利和再保险策略的最优控制进行了分析.最优值函数所满足的HJB方程化为了二阶偏微分方程,一般很难求解出其解析解,可以寻求其数值解,得到最优控制. 相似文献
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针对养老金的保值增值问题,分析具有利率风险和波动风险的DC(defined contribution)型养老金最优投资策略。假设金融市场包含一种无风险资产和一种股票,其中股票价格服从混合随机波动(Heston-Hull-White)模型。设定养老金计划成员的工资是随机的。基于终端财富预期效用最大化标准,在CARA效用函数下,通过建立相应的HJB(Hamilton-Jacob-Bellman)方程,求解出最优投资策略,并利用数值算例分析主要模型参数对最优投资策略的影响。结果表明:风险规避系数的增大会导致投资者对股票的投资比例下降,利率风险和波动风险对DC型养老金的最优投资策略有显著影响。所得结果对基金管理者具有一定的指导作用。 相似文献
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数控车床的出现使得我国机械制造业进入了一个新的阶段,与此同时随着计算机技术的发展,数控车床在我国的应用范围也在不断地扩大。自"十二五"一来,我国国产数控车床的发展进入了一个新的时期,全球已经开始摆脱经济困难的情况,国内需求拉动的效果也逐渐突显出来,基础制造设备和高档数控车床科技重大专项也开始全面启动,这在很大程度上推动我国数控车床的发展,对于提升我国数控车床技术水平有很大的帮助。本文就对当前我国数控车床技术的发展情况进行分析,探究数控车床未来的发展趋势。 相似文献
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研究带有红利支付的固定供款型养老基金的最优投资问题.在奈特不确定下,建立考虑红利支付代理人的财富动态方程,同时根据代理人对不同的公司存在不同的含糊程度,利用随机控制理论刻画代理人期望效用,得到Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,通过求解HJB方程给出代理人最优投资的显式解,最后对结果进行数值分析,定量分析了含糊和红利支付因素对代理人最优投资策略的影响. 相似文献
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研究了一类有色噪音驱动下的不确定系统区域稳定和方差约束的鲁棒H∞控制器的设计方法,其目的是通过设计状态反馈控制器,使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中,闭环传递函数的H∞范数小于所给定的一个正标量,同时闭环系统每个状态的稳态方差不高于各自给定的上界.借助于修正的Riccati矩阵不等式,给出了控制器存在的充分条件,同时给出了所期望控制器的解析式.最后,通过一个仿真例子,说明该方法的可行性. 相似文献
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