随机保费下带红利的期望贴现惩罚函数

利用Gerber—Shiu期望贴现惩罚函数统一研究了在保费随机到达和红利边界下的破产问题,推广了Albrecher,Kainholer（2002）和Bao Zhen—hua（2006）中的结论。首先本文考虑了索赔到达间隔服从普通概率分布时的期望贴现惩罚函数,并得到无红利边界时的极限解;再将红利边界固定为常数,考虑了平稳更新过程和PH更新过程中的结果。最后本文将结论应用于破产概率、破产前盈余的概率分布及破产前盈余过程到达红利边界的概率等实例,并进行了数值实现。     

带有阈值和优先权的三队列轮询排队系统

本文研究了一个带有阈值的优先权轮询排队系统,其中队列1有最高优先权,队列2次之,队列3最低。排队系统由3个M/M/1队列和一个服务台组成,采用阈值服务策略,队列1和队列2的阈值分别为1和N,队列3无阈值。在忽略转换时间和抢占情形下,利用分析的方法,给出了3个队长的稳态联合概率分布的母函数。借助母函数,得到了平均队长和平均等待时间。     

一种基于分块小波的人脸识别算法

提出一种基于分块小波的人脸识别新算法.在充分考虑提取局部特征,又克服小样本问题的基础上,提出分块小波的概念.首先,对小波分解后的低频子图进行分块,提取局部特征,从而降低图像维数并除去冗余噪声;将其先后进行PCA和LDA变换,得到组合特征向量;最后,根据KNN的快速分类能力及SVM在少数类别分类上的优势,提出KNN+SVM融合分类器对组合特征向量进行分类识别.研究结果表明:该方法识别率高,识别速度快,具有一定的实用价值.     

保费收取为随机过程且带利率的破产模型

讨论了保费收取为泊松过程且考虑利率的破产模型,首先用鞅方法讨论破产概率的上界,再证明索赔时刻的盈余过程是一个马氏过程.     

GI(1)+GI(2)+…+GI(N)/G/1排队模型

文献[1]引入了一类具有广泛应用前景的随机过程－－Markov骨架过程。本文借助这类随机过程的方法研究了GI^(1) GI^(2) … GI^(N)/G/1排队模型，求出了此模型到达过程等待时间及队长的概率分布。     

基于跳跃厚尾随机波动模型的股市波动研究

通过对4个不同SV模型对比分析,试图了解股市收益序列中具有较大波动幅度的极端实现值能够被解释为一个非高斯分布的尾部行为,还是高斯扩散中一个跳跃组分的叠加,抑或是这两种设定同时起作用.采用两种具有不同波动程度的上证综指日收益数据进行的实证研究发现,我国股市日收益序列不仅存在显著的尖峰(厚尾)特征,而且波动持续性较低,以及受政府政策影响较多.此外,两组收益数据所对应模型的实证比较发现,跳跃设定有助于SV模型描述波动剧烈的收益序列,但却不适合波动平缓的收益序列.     

服从跳-扩散过程的再装股票期权的定价

在等价鞅测度下，求出在风险中性定价模型中，标的资产服从跳－扩散过程的再装股票期权的价格，然后，针对给出定价公式的特点，提供了便于实际应用的数值模拟方法。     

带扩散系数的拟线性时滞脉冲现象的振动性

研究了一类带扩散系数的拟线性脉冲时滞抛物型方程组的振动性,利用振动的定义、Green公式和Newmann边值条件将这类脉冲时滞抛物方程组的振动问题转化为脉冲时滞微分不等式正解的不存在性问题,并利用最终正解的定义和脉冲时滞微分不等式,获得了该类方程组所有解(强)振动的充分条件.     

考虑利率和干扰因素的双广义Poisson风险模型

讨论了带利率和干扰因素的双广义Poisson风险模型,模型中保费的收入和理赔都是广义Poisson过程,应用鞅论的方法,得到了破产概率的Lundberg不等式.     

一维非线性随机微分方程的随机指数稳定性

利用特殊的变换将一类一维非线性随机微分方程转化为带随机系数的常微分方程,并给出它的随机指数稳定性的判据.