索赔为稀疏过程的风险模型

保费收取过程为Poisson过程时,利用Poisson过程在随机选择下的不变性,讨论索赔为稀疏过程的风险模型的破产概率,并证明Lundberg不等式和破产概率的一般公式。     

一类cox风险模型破产概率的研究

讨论保费收取为泊松过程,双险种,带干扰的破产模型,索赔为cox分布.利用鞅方法研究该模型的破产概率,给出了破产概率的上界.     

复合马尔可夫二项模型中的两个概率分布

讨论了复合马尔可夫二项风险模型,给出了破产前索赔次数的概率母函数,且在给定破产的条件下,得出破产后盈余过程恢复到非负值的索赔次数分布的递推表达式.     

通过Lévy测度的方法讨论破产时刻及破产时损失的联合分布

从随机过程的角度看,许多风险理过程都是Lévy过程.文章考虑经典的风险模型并利用Lévy测度对破产时刻及破产时损失的联合分布进行讨论.从而指出许多风险模型包括经典的风险模型下的破产问题都可以采用这种方法来解决.     

退保因素下带有干扰和随机投资收益的风险模型

讨论了一种含有退保因素下带有带有干扰和随机投资收益的复合二项风险模型,得到该模型盈利过程的平稳独立增量性和盈余过程的相关数字特征,并对保险公司的破产概率进行计算,得到最终破产概率的表达式和破产上界的Lundberg不等式。     

随机保费下带干扰的风险模型

讨论保险费收取率为随机变量且含有随机干扰因素的风险模型,索赔过程由投保过程生成,在更一般的情形下,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和破产概率的上界。     

一类双险种的广义复合双Poisson风险模型下的破产概率

讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Poisson过程.对此模型得到了最终破产概率的上界和t0时刻之间破产概率的一个上界估计.     

Markov随机环境过程驱动的风险过程

本文讨论由Markov环境过程驱动的风险过程,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换的表达式,利用一般Lundberg基本方程,得到了期望贴现惩罚函数的简洁表达式,并推得了给定初始环境状态,初始资金为0时破产前瞬间盈余、破产赤字的贴现联合密度及其边缘密度。同时,本文也给出了破产时间、破产前瞬间盈余以及破产时赤字的矩的计算方法。     

带干扰的复合Poisson-Geometric双险种模型的破产概率

讨论了一类考虑投资利率与通货膨胀率的双风险模型,其中保费随机收取且保费收入服从Poisson过程,理赔服从Poisson-Geometric过程.利用鞅方法得到了此模型的最终破产概率,以及Lundberg破产概率.     

一类cox风险模型破产概率的研究

讨论保费收取为泊松过程，双险种，带干扰的破产模型，索赔为cox分布．利用鞅方法研究该模型的破产概率，给出了破产概率的上界．     

一类两参数 Wiener 过程

本文讨论一类形为 W(x,n)的两参数 Wiener 过程,及其与单参数Wiener 过程相类似的连续模的几种形式.对于[2]中关于增量的与[4]中关于增量的的讨论,分别给出关于增量的与的相应结果。     

伯努利方程在不同条件下各项物理意义的讨论

伯努利方程是能量方程,推导过程有多种途径,本文从动力学角度根据功能原理推导伯努利方程,只研究理想流体在作定常流动时伯努利方程的推导过程,并讨论在不同条件下方程中各项的物理意义,最后讨论p/＋ρ项的物理意义．     

基于连续渗流的股市指数波动模型

根据概率论中连续渗流的理论,研究证券市场中的股市指数波动问题,通过建立连续渗流的概率模型,构造出了股市指数收益的随机过程,从而描述了股市的指数过程,并利用连续渗流在临界点附近的相关性质对股指波动的强与弱及股指未来的趋势进行讨论.     

次接触过程

提出一类新的粒子系统——次接触过程。它是近邻粒子系统,并以接触过程为自己的特例。讨论了它的一些性质和临界现象,指出它既不吸引也不可逆,并且求得该过程存活时,其参数的范围。这一结果是接触过程相应结论的推广。     

一种模糊控制器设计的新方法

提出了一种模糊控制器设计的新方法。在给出了量化曲线的概念后 ,讨论了改变变量量化曲线和值域大小对过程输出的影响 ,通过计算机仿真 ,证明改变量化曲线和值域大小的控制方法是十分有效的     

二阶矩模糊随机过程协方差函数的性质

应用随机过程、模糊数学和模糊随机过程的基本理论，给出了二阶矩模糊随机过程的定义，讨论了二阶矩模糊随机过程协方差函数的有关性质。     

气体的输运过程与输运系数

根据气体输运过程粘滞、热传导和扩散这三种现象的共有特性,推导了输运过程遵循的共同规律,给出了推证气体输运系数公式的一种方法,避免了热学教科书中对三种输运现象分别进行了讨论带来的麻烦。     

多参数Ornstein-Uhlenbeck过程的进展

本文系统地论述了近年来关于多参数Ornstein-Uhlenbeck过程研究的进展,列举了其中的一些结果。     

输运过程和输运系数的推导

气体的输运过程,是非平衡态向平衡态的过渡过程。严密、精确的讨论其微观实质是本章的重点。文章给出输运过程和输运系数简易的推导方法。这种方法不仅适合在普通物理中采用而且适合于基础差的少数民族学生进行教学。     

基于Affine强度的一般Poisson损失动态模型

首先介绍了GPL动态模型,然后引入Affine过程的概念,讨论随机强度是Affine过程时的GPL模型,并进一步讨论了如何求出随机过程的损失密度,从而得出CDO债券的价格.