| 基于Affine强度的一般Poisson损失动态模型 |
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| 引用本文： | 韩丹,张效成.基于Affine强度的一般Poisson损失动态模型[J].天津理工大学学报,2007,23(6):75-78. |
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| 作者姓名： | 韩丹 张效成 |
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| 作者单位： | 南开大学,数学科学学院,天津,300071 |
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| 摘 要： | 首先介绍了GPL动态模型,然后引入Affine过程的概念,讨论随机强度是Affine过程时的GPL模型,并进一步讨论了如何求出随机过程的损失密度,从而得出CDO债券的价格.
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| 关 键 词： | GPL动态模型 Poisson过程 Affine过程 Affine强度 损失密度 |
| 文章编号： | 1673-095X（2007）06-0075-04 |
| 收稿时间： | 2006-12-09 |
| 修稿时间： | 2006年12月9日 |
Dynamical generalized-poisson loss model based on affine intensities |
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| HAN Dan,ZHANG Xiao-cheng.Dynamical generalized-poisson loss model based on affine intensities[J].Journal of Tianjin University of Technology,2007,23(6):75-78. |
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| Authors: | HAN Dan ZHANG Xiao-cheng |
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| Abstract: | We firstly discuss GPL dynamical model,then introduce the concept of affine process,and study GPL model whose Poisson intensities is Affine process.Moreover,we work out loss density of the random process and therefore obtain the prices of the CDO tranches. |
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| Keywords: | GPL dynamical model Poisson process Affine process Affine intensities loss density |
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