| 保费收取为随机过程且带利率的破产模型 |
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| 引用本文： | 何莉娜,刘再明.保费收取为随机过程且带利率的破产模型[J].吉首大学学报(自然科学版),2006,27(2):9-11. |
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| 作者姓名： | 何莉娜 刘再明 |
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| 作者单位： | （中南大学数学科学与计算技术学院，湖南 长沙 410075） |
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| 摘 要： | 讨论了保费收取为泊松过程且考虑利率的破产模型，首先用鞅方法讨论破产概率的上界，再证明索赔时刻的盈余过程是一个马氏过程.
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| 关 键 词： | 利息力 泊松过程 破产概率 鞅方法 |
| 文章编号： | 1007-2985（2006）02-0009-03 |
| 收稿时间： | 2005-12-16 |
| 修稿时间： | 2005-12-16 |
Risk Model Whose Premium is a Stochastic Process with Interest Force |
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| HE Li-na,LIU Zai-ming.Risk Model Whose Premium is a Stochastic Process with Interest Force[J].Journal of Jishou University(Natural Science Edition),2006,27(2):9-11. |
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| Authors: | HE Li-na LIU Zai-ming |
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| Institution: | (School of Mathematical Sciences and Computing Technology,Central South University,Changsha 410075，China) |
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| Abstract: | The authors discuss the risk model whose premium is a stochastic process with interest force. Firstly, the author discuss the upper bounds of the ruin probabilities by Martingales method, and then prove that surplus process in claim moment is a Markov chain. |
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| Keywords: | interest force Poisson process ruin probability Martingales method |
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