弱化分配与支持价格

在无限维生产经济中，假设偏好恶性循环首领要均为一致ｔ－ｐｒｏｐｅｒ，且ｗ〉〉ｋ０，那么每个弱Ｐａｒｅｔｏ优均由价格Ｐ近似支持．     

一类保费与理赔相关的破产模型

对经典poisson风险模型推广至一种相依的结构,索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保.对此模型,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.     

SMAP/INID/1系统的瞬时队长分布

研究了一个有如下特征的排队系统:该系统的到达间隔及服务时间均为相互独立的随机变量,但不一定同分布.特别地,到达间隔分布与系统的瞬时输入量有关.这个系统是GI/G/1系统的拓广.该系统的瞬时队长过程一般不是一个马尔可夫过程,难于直接求取它的分布.利用补充变量技术,可以得到一个多维马尔可夫过程,使得上述系统的瞬时队长过程构成多维过程的一个分量过程,这样,便可借助马尔可夫过程理论及马氏骨架过程理论,得到一组柯尔莫哥洛夫向后方程及向后方程组,导出排队系统的瞬时队长分布的积分表示.在各到达间隔与服务时间均具密度函数的条件下,该积分表示的被积项能够递归地求取.此结论类似于A.S.Alfa等处理GI/G/1系统时所得结论.     

Q过程的唯一性准则

定义1 设E为可列集。称定义在E×E上的矩阵Q=(q_(ij))为Q矩阵,如果它满足     

马尔可夫过程与场论

称Q=(q_(ij))为Q矩阵.若Q=(q_(ij))有限(即得q_i<∞,i∈E)则称满足(3)式的P(t)为Q过程.对于给定的Q矩阵Q=(q_(ij)),也有同样的问题(ⅰ)和(ⅱ).进而,对于有限的Q=     

齐次可列马尔可夫过程中的概率-分析法

作者对齐次可列马尔可夫过程的一系列研究是基于所发现的如下的基本事实:任一齐次可列马尔可夫过程的进展不是经过可列步跳跃或飞跃而实现,就是通过一系列过程的极限而实现。这一事实是有一定意义的,原因是:第一,对于前一类过程的研究我们找到了(并且发展了)恰当的分析工具——     

Markov骨架过程

引入了一类新的随机过程－Ｍａｒｋｏｖ骨架过程,在一系列随机时刻具有Ｍａｒｋｏｖ性。它包括诸如最小Ｑ过程,Ｄｏｏｂ过程,一阶Ｑ过程,半Ｍａｒｋｏｖ过程,逐段决定扔Ｍａｒｋｏｖ过程,以及ＧＩ／Ｇ／１排队系统的输入过程,队长待等待时间等为其特例。     

带启动期的GI/G/1排队的瞬时分布

研究了带启动期的GI／G／1排队，利用马尔可夫骨架过程法得到系统队长{L（t），θ1（t），θ2（t）}的瞬时分布所满足的方程，并证明了它的概率分布是一线性方程的唯一最小非负解．     

期权定价理论的产生与发展

期权理论研究的重点在于两个方向：一个方向是如何构造出新的期权，以满足不断变化的市场投资需要；另一个方向是如何确定日趋复杂的期权的价值。在期权定价研究方面，８０年代以前的研究一般都假定期权所依赖的基础资产的价格为连续随机过程，市场是“完善”的，在这些比较理想化假设条件下，经济学家们获得了许多重要的期权定价模型，特别是布莱克－－斯科尔斯模型。近十多年来，得益于计算机技术的快速发展，期权定价理论研究在以     

公理集合论中的ZFC系统是不协调的

本文用模型论方法证明：集合论公理系统ZFC是不协调的．