期权定价理论的产生与发展

期权理论研究的重点在于两个方向：一个方向是如何构造出新的期权，以满足不断变化的市场投资需要；另一个方向是如何确定日趋复杂的期权的价值。在期权定价研究方面，８０年代以前的研究一般都假定期权所依赖的基础资产的价格为连续随机过程，市场是“完善”的，在这些比较理想化假设条件下，经济学家们获得了许多重要的期权定价模型，特别是布莱克－－斯科尔斯模型。近十多年来，得益于计算机技术的快速发展，期权定价理论研究在以     

论珠三角至盐田港之间开发铁路集装箱运输的可行性

铁路运输具有距离与规模两方面的经济性，铁路部门也一直把大批量中长途货物运输作为其目标市场。但运输需求的生成是递远递减的，因此探讨铁路短距离大规模运输产品策略就很有意义了。本文从理论上论述铁路短途运输方案可行的基本条件，并具体讨论珠江三角地区与盐田港之间开发集装箱运输产品的可行性。     

债务固定的公司最优生存策略

在数理金融分析中，通常在存、贷款利率相同的条件下讨论投资者的最优决策问题．实际上存贷利率总有差异对此，本文假设贷款利率高于存款利率，讨论单位时间内必须偿还固定数量债务的负债公司最优生存策略问题，得到最优策略是公司当前财富净值的分段线性函数．通过比较，可看出利率差异对投资者行为的具体影响，该影响是不可忽视的.