关于复合二项风险模型的分布函数

对于复合二项风险模型,通过引入一个复合的几何分布,给出了破产前盈余及破产后赤字的联合分布函数和边际分布函数,并给出了导致破产索赔量的分布函数的具体表达式.     

具有Laplace边际分布的二元自回归模型的统计推断

考虑具有Laplace边际分布的二元一阶自回归时间序列模型, 给出该模型的性质及参数的条件最小二乘估计, 并讨论估计量的相合性和渐近正态性. 最后给出数值模拟和实例分析.     

正态模型参数的后验分布及其抽样算法

当正态线性模型中的参数取Jeffreys先验分布时,得到了回报系数和误差方差的联合后验分布和边际后验分布,还特别导出了回归系数某种二次型的分布。利用回归系数和误差方差联合后验分布的分解形式,给出了它们的一种抽样方案。     

2×2表配对资料的边际分布齐性检验方法

给出2×2表配对资料的边际分布齐性检验公式和两个2×2表配对资料的边际分布差值的比较,推导出边际概率分布的点估计及其协方差矩阵,由此导出大样本时的检验公式,得到边际分布齐性检验的方法和两个样本的2×2表配对资料的边际分布差值比较的检验公式.     

基于可用度和费用要求的航材备件储备量优化

针对不同要求下的航材备件储备量问题,依据军事效益和经济效益最佳的原则,分别建立了以可用度为中心和以费用为中心的备件储备量优化模型,给出了以备用购置费用为主要费用衡量指标的备件储备费用模型,并假设备件需求服从故障率为λ泊松过程,修理时间服从均值为T的同一分布,运用帕尔姆定理给出了以期望缺货数为服务水平衡量指标的飞机可用度模型.最后以期望短缺数的边际增量和备件单价的比值作为边际效益返回值,运用边际分析的方法对备件储备量进行迭代计算,求得满足要求的模型最优解.通过具体案例的分析和比较,说明了此方法对权衡费用和有效度之间关系的有效性.     

关于边际密度与条件分布的两个注记

讨论边际密度函数与条件密度函数求解公式中各类量的取值范围问题,给出条件分布是均匀分布的条件,并在二维均匀分布的情况下给出边际密度函数与条件密度函数的具体表达式.     

Marshall－Olkin二元指数分布

指数分布是应用非常广泛的寿命分布模型。文章对Marshall－Olkin二元指数分布模型讨论了它的边际分布,得到边际分布都服从一元指数分布;研究了该二元指数分布模型的应用和性质,得到由该分布构造的统计结构不能被计数测度控制,也不能被二维Lebesgue测度控制。     

不完全信息静态伯特德双寡头博弈的求解方法

对于一个厂商确知自己的边际成本,而不确知另一个厂商的边际成本,以及两个厂商都不确知对方的边际成本的情况,分别给出了信息具有随机性的两个静态伯特德双寡头博弈模型,并用概率论的知识,给出了这两种情形下博弈的贝叶斯均衡解.     

关于具有正态边际分布的非正态分布

给出了一类非独立的多个正态随机矩阵的联合分布、边际分布及其线性组合的分布之间关系的一个结果。     

广义copula的存在理论

copula函数是把多维随机变量的联合分布用其一维边际分布连接起来的函数.基于著名的Sklar定理中联合分布函数与边际分布函数的关系,从图像重构的角度,提出广义copula的概念,并从理论上证明了它的存在性,给出了相关的性质,为广义copula的应用提供了相应的基础.     

基于子带小波特征的高分辨率遥感图像特征提取方法

基于统计理论模型对高分辨率遥感图像进行纹理特征提取。首先对高分辨率遥感图像进行小波变换,用广义高斯密度分布函数来描述变换后各子带小波系数的分布情况（小波系数直方图）,建立遥感图像纹理特征的描述向量。通过对描述向量进行相似性比较,最终按照相似性递减的顺序输出检索结果。该方法简单、有效、计算速度快,适用于遥感图像的实时处理。特别是该方法所定义的图像相似性函数有可靠的理论依据,避免了大量主观因素的影响,符合基于内容图像检索的目的和要求。     

基于影子价格的排污权初始分配和交易模型

建立排污权交易初始定价模型,以得到的影子价格作为初始排污权的分配价格,进而分析初始分配价格的形成机制。在此基础上,建立二级市场上企业间的排污权交易模型,指出企业间交易均衡价格受边际交易成本、边际治污成本、边际生产成本,以及企业的平均利润等因素影响。     

M-Copula-GARCH-t模型在股指期货风险管理中的应用

本文考虑到金融资产收益率这一时间序列的方差时变特性和尖峰厚尾的分布特征,所以使用GARCH-t模型来描述这一现象;同时为了分析包括股指期货在内的投资组合各项资产之间的相关结构,采用了不限制边缘分布的Copula方法,并最终提出了M-Copula-GARCH-t模型用以度量包括股指期货在内的投资组合各项资产之间的相关性,验证了Copula方法,特别是M-Copula方法在度量结果和拟合效果上,具有较高的精确性.     

Copula在构造联合分布函数中的应用

利用copula构造了具有相同边缘分布的分布函数,讨论了在给定的联合分布和边缘分布的基础上如何构造新的copula的方法,并用构造的copula得到一个二维分布函数。     

货架管理模型的选品与布局启示——以自动售货机为例

随着中国在线支付技术的发展,货架管理问题已成为零售企业面临的热点问题。具体而言,出于日益增加的商品种类数量与有限货架空间之间的矛盾,如何科学地决策自动售货机的商品种类以及设计货架商品布局以提高零售企业收益尤为关键。本研究提出了同时决策选品与货架布局的货架管理模型,目标是最大化期望总收益,约束是满足某些真实商业规则。然而该模型的约束中存在二次项难以直接求解,本研究进一步通过线性化技术将原始货架管理模型转化为整数线性规划模型,并提出与零售价、边际利润以及需求相关的管理启示,以指导零售商进行选品以及设计货架布局：一方面,当需求与边际利润满足某些关系时,随着增大,决策将由需求导向转变为边际利润导向;另一方面,当需求与零售价满足某些关系时,决策始终是零售价导向的。其优势在于零售商可以直接根据商品历史零售价、边际利润以及需求信息,决策选品以及设计货架布局,而无需求解一个整数规划模型。最后,本研究提出原始货架管理模型的抽样平均近似模型,并给出数值例子验证管理启示。     

Monte-Carlo模拟在VaR与CVaR中的应用

建立边缘分布为t-EGARcH分布连接函数为多元正态Copula函数的概率分布模型，利用MonteCarlo模拟估计金融变量资产和组合的VaR与CvaR．     

用户与电力公司之间电力期货合同的风险建模

本文介绍用户和电力公司之间一类可选择的电力期货合同的风险模型 ,并应用边际发电单元的概念和随机生产模拟技术 ,提出一种计算电力公司边际发电成本概率分布函数的有效方法 ,可应用于合同定价模型 .该方法不仅能考虑电力公司发电机组强迫停运和负荷预测的不确定性 ,而且易于计入燃料价格的不确定性 .算例分析表明了该方法的合理性和有效性     

我国边际消费水平几种模型的探讨

国内居民消费是拉动国民经济的三驾马车之一,利用凯恩斯消费假说、杜森贝利消费理论和状态空间模型,我们建立了三种边际消费水平模型.并得出了状态空间模型能更好地反映边际消费水平的变化,对我国边际消费水平的预测和调控具有更好的指导作用.