纳米Li1.05Ni0.05Mn1.90O4正极材料的合成及电化学性能

采用液相无焰燃烧法在500℃反应1 h,然后在600℃二次焙烧3、6、9 h和12 h制备了尖晶石型Li_1.05Ni_0.05Mn_1.90O₄正极材料.结果表明,不同二次焙烧时间制备的Li-Ni复合共掺材料没有改变LiMn₂O₄的尖晶石结构,随着焙烧时间的增加,颗粒尺寸增大,结晶性提高.二次焙烧时间为9 h的Li_1.05Ni_0.05Mn_1.90O₄样品的颗粒尺寸约为70～100 nm,具有优异的电化学性能,在1 C(1 C=148 mA·h·g^-1)倍率,初始放电比容量为94.8 mA·h·g^-1,400次循环后展现出72.15%的容量保持率;在5 C下初始放电比容量可达到89.7 mA·h·g^-1,800次循环后,仍能维持70.79%的容量保持率.并且具有较小的电荷转移电阻和较低的表观活化能.Li-Ni复...     

基于无条件分位回归的民营上市公司高管薪酬问题研究

高级管理人员的薪酬作为现代企业委托代理关系中的核心问题一直是社会的焦点.本文以我国民营上市公司为样本,首先研究了公司规模、每股收益、营业收入、流动负债和高管持股比例作用于高管薪酬不同分位点处的条件分位偏效应,结果表明它们在不同分位水平下的影响各异;然后为了获得这些因素的一般边际影响,利用无条件分位回归分析了它们的无条件分位偏效应,结果指出公司规模、每股收益和营业收入与各个分位水平的高管薪酬呈不同程度的正相关而流动负债则为负相关,高管持股比例与低分位水平的高管薪酬正相关而对中高分位水平的影响不显著;最后对相关结果进行了对比,发现每个影响因素的条件和无条件分位偏效应有所区别,并且无条件分位偏效应的解释意义更具有现实价值.     

系统重要性股权质押上市公司的识别——股权质押违约的系统性风险贡献度视角

股权质押风险一旦爆发呈联动效应，影响范围将迅速波及多个市场，极有可能衍生出系统性风险，对整个金融市场和实体经济带来极大危害。本文围绕股权质押违约风险在股票市场和基金市场传染的核心问题，借鉴网络科学研究工具，从关联市场视角下探索股权质押风险跨市场传染的路径和规律。首先描述了股权质押二部图网络的构建方法，利用关联网络的阈值传染模型描述证券市场和基金市场之间股权质押违约风险传染动力学；进一步收集整理2017年底沪深两市A股市场未解压股权质押数据和基金产品持股数据构建了真实的网络；最后，采用蒙特卡洛模拟技术仿真股权质押风险的传染过程，验证清盘抛售概率、平仓价等参数对风险传染范围的影响，计算每一家股权质押上市公司作为风险传染源的系统性风险贡献度，辨识出系统重要性股权质押公司。     

联合卫星定位和测量机器人的超高层建造过程水平位移监测

在超高层建筑建造过程中,常用测量机器人监测中间楼层的监测点的变形。削弱建筑晃动影响对于监测结果的稳定性至关重要。为此,首先提出一种利用楼顶卫星接收机测量建筑晃动情况,通过内插得到中间楼层瞬时晃动影响的方法,并通过实验验证该方法的有效性。在此基础上,利用该方法对多期监测数据进行处理,结果表明该方法可获得更加稳定的监测结果。将处理结果与有限元分析的结果进行比较,结果表明使用该方法后监测结果与有限元分析的结果吻合度较高。     

简单中介模型下的间接效应估计

因果中介分析是通过中介变量识别解释自变量和因变量之间关系的机制。在单中介变量的因果模型下,通过中介变量建立起了自变量与因变量之间的结构方程,利用极大似然方法获得结构方程中参数估计以及间接效应估计,并由delta方法获得间接效应估计量的渐近正态分布。在有限样本下处理了模拟研究,模拟研究的结果表明我们提出的估计表现良好。最后,应用提出的方法通过DNA甲基化位点分析社会经济指数对体重指数的影响。     

创新主体投入与创新绩效的长短期关系研究——基于协整理论和误差修正模型的实证分析

基于2010—2016年我国30个省份的面板数据,并分为东部、中部、西部,运用协整检验、误差修正模型,对我国三类创新主体(企业、高校和科研机构)投入和创新绩效之间的关系进行实证分析。研究结果表明,我国研发经费投入、人力资本投入与创新绩效之间具有长期均衡关系,而且高等院校人员投入对创新绩效影响较大,企业研发经费投入发挥的创新效果较好。从短期来看,引进研发人员对高校、企业和科研机构的创新产出影响较大,但东中西部不同区域创新主体参与创新活动的绩效差异性明显。     

基于演化博弈的行人过街机理与管理对策模型研究

基于演化博弈理论,综合违法过街时间收益、安全风险、经济处罚和管理成本,分析了过街行人、管理部门的得益,分别构建了行人过街决策演化博弈模型和过街行人与管理部门之间的演化博弈模型。在过街行人群体内的博弈中,按人群到达顺序的不同区分为两个群体,先到的群体在违法过街和守法等候两种决策中选择,后来的群体在跟随与不跟随中选择,分析这两个群体的收益与风险从而建立博弈矩阵,并分析在各种情形下所达到的博弈平衡,揭示了行人过街的机理。在行人与管理者的博弈中,在警力资源有限、考虑管理成本的情况下,得出了双方的博弈收益矩阵,并揭示了各种处罚措施的效果。     

中国股市正反馈交易涨强不对称的定价能力

中国市场存在显著的正反馈交易,且追涨程度远超过杀跌程度.这种现象本文称之为正反馈交易的涨强不对称.本文旨在研究这种涨强不对称是否具有定价能力.本文在Fama-French三因子模型的基础上构建了反转因子、正反馈因子和涨强不对称因子,对2010年以前上市的全部A股从1998年1月至2016年10月的数据进行实证检验.本文发现,涨强不对称因子的表现显著区别于正反馈因子和反转因子;尽管单一来看正反馈因子、反转因子和涨强不对称因子都有一定的定价能力,但在多因子模型中正反馈因子和反转因子的定价能力很弱,只有涨强不对称因子有显著的定价效果;且这种定价能力不是因为追涨、杀跌、流动性溢价或投资者情绪造成的.总之,涨强不对称是一个有别于传统因子的新定价因子,且其定价能力可能源于市场补偿非理性投机带来的风险.