终身寿险纯保费的精算方法

以终身寿险为例,运用概率论和数理统计方法对几种不同情况下趸交、年交和月交纯保费的精算方法进行详细剖析,并给出相应的计算公式。     

随机利率下保险公司最优保费策略

研究了随机利率下保险公司所面临的最优化问题。决策者可以通过调节保费费率来控制其现金余额过程。在给出预定目标水平的前提下,通过最小化现金余额过程中的总偏差,得到了最优保费策略及最优成本函数。     

上部同单调随机变量和的度量

应用分布函数的反函数法和上部同单调随机向量的性质, 计算不同Young函数下Pareto分布与指数分布随机变量和的Haezendonck-Goovaerts风险度量, 得到了保单组合风险的上部同单调临界点及理赔总量的停止损失保费和Haezendonck-Goovaerts度量的表达式, 并运用R软件对Haezendonck-Goovaerts度量进行了数值模拟.     

带干扰保费混合收取的单险种风险模型

将双Poisson风险模型推广为带干扰保费混合收取的单险种风险模型,并利用鞅的方法讨论了这种风险模型的破产问题.     

条件阿基米德Copula在家庭联合寿险精算中的应用

在统一生命精算符号的前提下研究家庭联合寿险精算问题．在对利息力采用Wiener过程刻画,并用条件阿基米德Copula函数处理个体间相依性的假设前提下,计算家庭联合寿险的精算现值以及均衡年保费．     

带跳的Vasicek利率模型下的寿险净保费责任准备金

基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将二者进行耦合构建具有随机跳跃性的利息力函数,得到一类带Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在该利率模型下的累积利息力函数和货币期望折扣函数的数学表达形式,给出相应的数值分析,并基于此进一步研究了寿险产品净保费准备金的测算问题。     

熵平衡损失下的信度保费

通过引入具有非对称性的平衡损失函数, 给出在该损失函数下的信度保费和最优信度保费及信度因子的非参数估计, 并通过随机模拟验证了所给方法的可行性. 结果表明, 这种新的非对称损失函数比对称损失函数能更好地衡量风险, 更公平地索取保费.     

一种特殊家庭联合保险的精算模型研究

寿险中的随机利率问题是近年来精算研究的一个热点.为了消除利率随机所产生的风险,对随机利率采用AR(1)模型建模,以一种特殊家庭联合保险模型为基础,讨论了多元生存函数,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法.     

湖南西部地区保险市场状况及发展对策

在概述湖南西部保险市场发展环境基础上,从市场供给主体、保费收入及增长速度、市场份额、保险深度和保险密度、保险产品结构等方面分析了湖南西部保险市场发展的现状,探讨了其存在的问题,并提出了湖南西部保险业发展的对策.     

广义复合二项风险模型下的生存概率

将复合二项风险模型的保费收入过程由单位时间内收取定常数推广为一个Poisson过程,即在单位时间内收取的保单数服从强度为Poisson分布,假定每张保单的保费均为常数,然后研究了当赔付服从参数为的指数分布时,有限时间内的生存概率。