危险品运输选线的定量风险评价模型

定量化风险评价是危险品道路运输选线的重要决策依据,但在如何定量其风险方面往往存在分歧。系统地总结了常见的危险品运输定 量风险评价模型,将其划分为传统风险评价模型及其特例、感知风险模型、条件风险模型、侧重后果的避灾风险模型以及改进后的传统风险模 型5类,分析了风险评价模型的性质和原则,对将来的研究发展提出了建议 。     

混合双险种风险模型的破产概率

在经典风险模型(Lumdberg-Gramér风险模型)和基于进入过程风险模型的基础上,考虑了一类新的混合双险种风险保险模型.在该模型中,保险公司所经营的两种风险分别由上述两种模型描述,利用鞅方法给出了该模型的破产概率以及它的一个上界估计.     

二维相关风险模型的破产概率

近年来一些文献对二维风险模型做了研究.文章进一步推广了二维风险模型,考虑了两种风险的相关性对破产概率的影响.本文建立了二维相关风险模型,定义了模型相对应的三种不同的破产概率,研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率.文章运用一维风险模型的相关理论得到了二维相关风险模型的破产概率满足的不等式.     

新审计风险模型的优越性及应用研究

国际审计与鉴证准则理事会(IAASB)于2003年10月发布了新国际审计风险准则,该准则采用了新的审计风险模型。我国于2006年2月15日颁布的新的注册会计师审计执业准则体系也采用了IAASB的新审计风险模型。该模型将影响审计风险的因素由原来的固有风险、控制风险、检查风险三项,变更为重大错报风险和检查风险两项。文章在分析了传统审计风险模型的缺陷的基础上,阐述了新审计风险模型的特点及优越性。最后,针对我国采用新审计风险模型所面临的问题,提出了一些改进的措施。     

q-风险模型的伴随多维马尔可夫过程

q-风险模型是Q-风险模型的推广,而Q-风险模型又是经典风险模型的推广.在Q-风险模型中,索赔时刻是一个规则Q-过程的跳跃时刻,而索赔计数过程是马尔可夫到达过程(MAP)的计数过程,Q-风险模型被一个环境过程控制.环境过程是一个规则Q-过程,它取离散的实数值.实际问题中,环境过程可以取连续的实数值.因此,需要将环境过程Q-过程推广为q-过程,并进一步将Q-风险模型推广为q-风险模型.证明了q-风险模型的伴随2-维和3-维随机过程都是时齐马尔可夫过程,并求出了它们的初始分布和转移概率的显式表示式.作为q-风险模型的特殊情形,对Q-风险模型获得了相应的结论.     

基于结构方程模型（SEM）的股票风险计量研究

将风险看为一个不可直接测量的潜在变量,考虑采用一些可观测的指标变量来描述风险的模型时,许多股票风险计量的研究大多从定性方面给影响风险的因素以权重系数,而从定量角度给出风险与各因素的回归系数计量多因素风险模型的研究很少。针对这种情况,试用结构方程模型给出了定量研究多因素股票风险计量模型的方法,并作实证分析,结果表明基于结构方程模型的多因素风险计量模型是可行的。     

常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界

对经典的Lundberg-Cramer风险模型和Fang and Luo's风险模型进行了推广.考虑了常利力下双复合泊松风险模型.模型中保费和理赔到达计数过程均为齐次Poisson过程.借助鞅和递归技巧,获得该风险模型的最终破产概率的指数型上界.     

组合投资风险度量模型的选择研究

证券投资的最根本目的在于获取利益.但在投资过程中,收益总是伴随着风险.通常收益越高,风险越大,反之亦然.为了分散风险,投资者将许多种证券组合在一起进行投资,即所谓的投资组合,以期获得最大收益.文章讨论一种投资风险度量模型,基于均值-VaR模型和均值-离差模型,提出新的度量模型,并对新的模型进行实证分析.通过新模型下的风险值分别与均值-VaR模型和均值-离差模型的风险值进行比较,发现该模型更有优势.     

软件项目进度风险控制优化模型研究

针对软件项目进度风险控制方案的决策问题,提出一种优化模型并给出启发式求解算法。该模型基于风险预防视角,以进度风险概率、进度风险损失和风险控制成本最小化为目标,综合考虑管理者的风险偏好,选出满意的风险控制方案。最后通过案例验证了模型的有效性和可操作性。     

新旧审计风险模型比较研究

本文将传统审计风险模型的缺陷性与现代风险导向审计下的新风险模型进行了对比,提出了围绕重大错报风险的识别、评估与应对来计划和实施审计工作的重要理念,最后强调了现代审计风险模型应用的重要意义     

带干扰混合保费的多险种风险模型

本文将保费混合收取的单险种风险模型推广为带干扰混合保费的多险种风险模型．并得到了这种风险模型的破产概率所满足的不等式及其一般公式．     

一类cox风险模型破产概率的研究

讨论保费收取为泊松过程,双险种,带干扰的破产模型,索赔为cox分布.利用鞅方法研究该模型的破产概率,给出了破产概率的上界.     

稀疏过程在一类相依多险种风险模型中的应用

将汽车保险中的一类相依两险种风险模型扩展到相依三险种风险模型,用对齐次poisson过程的稀疏与分解将该模型转化为古典风险模型,并证明了转化的合理性,进而给出破产概率的一般表达式及其一个上界估计.这种转化的方法对类似的多险种相依情形同样适用.     

一类cox风险模型破产概率的研究

讨论保费收取为泊松过程，双险种，带干扰的破产模型，索赔为cox分布．利用鞅方法研究该模型的破产概率，给出了破产概率的上界．     

双Poisson风险模型下的破产概率

首先将经典复合Poisson风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的Poisson过程的一种新模型,然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,以及当个体索赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。     

古典风险模型的一个推广

将古典破产模型中按单位时间常数速率收取保险费的假设推广为保费收取过程为一复合Poisson过程,从而对古典的破产模型进行了推广,并给出了相应的Lundberg不等式及与古典模型中调节系数的比较.     

通过Lévy测度的方法讨论破产时刻及破产时损失的联合分布

从随机过程的角度看,许多风险理过程都是Lévy过程.文章考虑经典的风险模型并利用Lévy测度对破产时刻及破产时损失的联合分布进行讨论.从而指出许多风险模型包括经典的风险模型下的破产问题都可以采用这种方法来解决.     

带干扰的广义双Poisson风险模型的破产概率

将广义Poisson风险模型推广到带干扰的广义双Poisson风险模型，并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式。     

风险的测度研究-对偶方法

面对开放的金融市场环境,金融风险的测度与防范已成为金融数学的研究热点之一.在考虑一个带有股票和债券的金融市场后,建立了具随机波动率的股票价格的随机微分方程模型.在这模型框架下,给出加权最小平均损失来测度风险的标准,于是问题转化为风险控制问题在此基础上,证明了最优风险控制策略的存在性并用对偶方法刻画了最优控制律的特征.     

基于结构化蒙特卡洛和企业破产率的贷款配给模型

CreditMetrics模型中，组合资产信用资质变化相关性分析最为复杂，也是信用组合模型中争议最多的因素．从企业风险是产生信贷风险的根本原因，银行是企业风险的最终承担者这一角度出发，利用结构化蒙特卡洛方法计算出了信用风险因素下与企业破产率有关的银行贷款收益．从而模拟各个企业不同破产率时的贷款收益，确定出了组合贷款之间的相关性，最终结合CreditMetric嫩型建立了银行贷款配给模型．