停止损失保费的上界

给出了在没有紧支撑条件下，用风险X的一阶、二阶、三阶矩表示的最优再保费的上界。     

投资收益下的保费定价模型

在投资基金价格遵循几何布朗运动的假定下,对短期保险合同,建立了在投资收益影响下的保费定价模型.所得结论对保险公司厘定合理的保费和稳健地经营此产品有直接的帮助作用.     

古典风险模型的一个推广

将古典破产模型中按单位时间常数速率收取保险费的假设推广为保费收取过程为一复合Poisson过程,从而对古典的破产模型进行了推广,并给出了相应的Lundberg不等式及与古典模型中调节系数的比较.     

非寿险公司赔付率指标研究

公司的盈利水平受赔款支出和营业费用支出等影响较大，其中赔款支出因计算统计的方式和口径不同而产生不同的结果，会使决策层对公司的经营状况产生不同的认识，会对公司的经营方针政策造成不同的影响。本文从不同角度对非寿险保险公司的几种赔付率指标进行了分析和评价，并说明了各种指标的特点和适用范围。     

相关性对破产概率的影响

在不同的保费计算原理下,比较4类风险模型的保费和Lundberg指数的大小,并由此确定对破产概率的影响.     

随机利率下的联合保险

为了简化计算,传统的精算理论均采用固定利率来计算保费.但利率具有随机性,由利率随机性产生的风险对保险公司来说相当大.为此以一对夫妻作为被保险人,研究连生寿险的双随机模型.模型包括夫妻终身寿险以及夫妻养老金等.考虑到保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,对随机利率采用反射Brownian运动和Poisson过程联合建模,给出了纯保费精算现值的计算公式,并在死亡均匀分布的条件下,得到纯保费精算现值的简洁计算公式.计算实例证明利用该公式进行保费计算可得到理想结果.     

教师保险产品的定价

寿险产品的定价是保险业中的经典问题,费率的厘定则是寿险产品定价中的核心问题。通过乘以经验调整因子对生命表作相关的调整,采用精算方法对60岁到期这一类特殊教师保险产品进行了定价,得到各年龄教师的趸缴纯保费及年缴均衡纯保费。全面考虑实际情况中影响教师寿命的两类主要因素——吸烟和酗酒,对所得的费率进行适当的调整,所得结果也更利于实际操作。     

两全保险最佳年限的确定模型

从降低保险公司所面临风险的角度出发，给出了两全保险在协方差和方差最小时的最佳年限的确定模型。     

农户对于农业保险保费补贴政策的评价——基于Probit模型的实证分析

为了体现惠农原则,2013年中央财政将农业保险保费补贴政策推广至全国。基于农户立场,对于农业保险保费补贴政策进行了阐述,从农户对该政策内容的认知角度入手,评价农户对于农业保费补贴政策具体内容的看法,针对问卷调查结果,并运用Probit模型,研究影响农户购买农业保险的因素,并结合结论给出政策建议。     

保费收入服从复合泊松过程的一类相依更新风险模型研究

研究了保费收入过程是复合泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreault中所描述的相依结构的一类更新风险模型。通过运用全期望公式、边际密度函数、Laplace变换函数、连续形式的Dickson-Hipp算子等一系列方法,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数及其Laplace变换函数的显示表达式。