金融时间序列分形维估计的小波方法

讨论了金融时间序列的性质,通过实际数据说明,金融时间序列具有两个重要特性——统计自相似性和非平稳性.利用正交小波变换的方法,给出了其分形维的估计方法.最后,实证分析了国内金融市场,并应用此方法分别得出了上证综合指数序列过程和深证成分指数序列过程的分形维.     

基于MFS方法的车牌字符识别

在车牌识别(LPR)系统的实现过程中,最关键的部分就是车牌区域的定位及矩形区域内的字符识别,在国内外对车牌区域定位问题研究的基础上,运用分形理论对车牌矩形区域内的字符识别问题进行深入研究,提出一种基于MFS (Modified Fractal Signature)和图像重心的新的识别算法,并在此基础上对其平移不变性及抗噪能力进行实验分析,取得了较为满意的结果,结果表明该方案可行有效.     

从平衡态到混沌的教学尝试

以热运动及其规律的研究为主线，介绍从平衡态热力学到混沌理论及相关的现代物理学基础研究的前沿学科和应用成果，实践证明这一教学模式达到预期的教学要求。     

关于Carleson型测度及其应用

我们在[1]中曾引进了Carleson 型测度的概念,并以此为工具研究了许多重要的函数空间.本文继[1]之后继续研究Carleson 型测度的特征以及各型测度之间的关系.最后给出一些应用.     

固体类流态与地震的相似性研究

固体类流态的研究能够为地震机理研究和地震预报提供一种动态的具有物理意义的方法.作者应用OLYMPUS显微镜和安装在该显微镜上的PanasonicF10高速摄像机,拍录到在常温常压下固态合金中存在的除气、液、固三态之外的运动状态———类流态.应用Sandbox方法和VC 程序实现了图像的数据化和动力学过程的研究,并对地震形成过程中裂缝丛集、扩展和类流态胞区产生裂纹进行对比分析.在绝对分形一致的情况下,应用类流态振荡的时间序列检验四川和新疆等地区1996年～2001年的地震发生情况,符合效果较好.从而为地震预报和孕震机理等方面研究提供了一种动态的具有物理意义的新方法.     

证券投资基金持股的风险特征实证研究

使用股票的平均收益、CAPM风险测度(β值)和传统风险测度(标准差、偏度和峰度)对我国证券投资基金在2000～2002年期间的投资决策进行了实证分析．结果表明，在这3年中，基金的持股比重与股票的卢值具有不显著的相关性，而与股票的标准差、偏度和峰度之间的相关性则比较显著，这表明了基于个股属性的传统风险测度对基金经理的投资决策起着重要作用，而CAPM理论是否得到基金经理的广泛运用还有待于进一步论证．