不确定环境下幂期权的定价研究

基于不确定理论,研究了不确定均值回复模型下欧式幂期权的定价问题.不仅推导了欧式看涨幂期权和欧式看跌幂期权的定价公式,还给出了数值算例,并分析了模型参数（期权到期日和交割价格）对欧式幂期权价格的影响.     

六维欧式空间球面曲线的一个几何性质

为了探究球面曲线的几何特征,对欧式空间的公式进行了研究,将欧式空间的公式推广至6维欧式空间,给出了判定一条曲线是球面曲线的充分必要条件.     

次分数随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法

给出了金融市场的即期利率由次分数Vasicek随机利率模型驱动时的欧式看涨期权定价公式.利用Mellin变换方法求解该模型下欧式期权价值满足的Black-Scholes偏微分方程,得到了欧式看涨期权简单积分形式的定价公式,并通过Mellin变换的卷积公式得到了欧式看涨期权的解析解.数值算例验证了Mellin变换法的收敛性,并分析了各种参数对欧式看涨期权价值的影响,从而推广了期权定价的方法.     

分数维Hull-White利率模型下基于分数跳-扩散过程的欧式期权定价问题

利用分数维Ito公式和Δ-对冲技巧,导出了分数维Hull-White利率下原生资产价格服从分数跳-扩散过程的欧式期权定价模型;利用偏微分方程法,求得了该模型的解析解,且导出了上述条件下的欧式看涨期权定价公式、欧式看涨-看跌期权平价公式和欧式看跌期权的定价公式;并由此得到了具相同条件下的欧式数字看涨、看跌期权的定价公式及平价公式。     

具有不确定执行价格的期权定价模型

利用随机微分方程和鞅方法，讨论了具有不确定执行价格的欧式期权的定价模型，获得具有不确定执行价格的欧式看涨期权及欧式看跌期权定价公式．     

在随机利率情形下有红利支付的股票未定权益定价

在随机利率情形下 ,讨论了有红利支付的股票未定权益定价问题 .首先利用鞅方法给出欧式未定权益一般定价公式 ,并得到欧式买权、卖权价格的解析表达式及平价关系 ,推广了一般 Black- Scholes模型及 Merton模型的结果 ;其次利用 Ito公式给出欧式未定权益价格应满足的偏微分方程和套期保值策略 ;最后给出了欧式期权价格的灵敏度分析 .     

非风险中性定价意义下欧式未定权益定价及其套期保值策略

在非风险中性定价意义下,研究了欧式未定权益的定价和套期保值策略.通过期权价格过程的分布,利用等价鞅测度,分别在有红利和无红利两种情况下,得到了广义的欧式期权定价公式,也给出了欧式卖权和买权之间的平价关系;利用伊藤公式,得到欧式卖权和买权的套期保值策略.这些结果包含了在风险中性意义下原始的欧式期权定价公式和套期保值策略.     

基于欧式重构的虚拟现实还原机制研究

研究了基于欧式重构的虚拟现实还原机制。深入研究了虚拟现实还原的实现机制及与之相关的摄影重构与欧式重构算法;建立了基于欧式重构的平面图像向虚拟现实还原的数学模型;采用分层逐步标定的方法进行重构,首先以某一幅图像为基准做射影对齐,然后对图像序列做射影重构,再通过绝对二次曲线(面)施加约束,求出相机的内参数,并完成欧式重构;通过试验证明了采用欧式重构算法实现图像重构的理论可行性;为二维图像序列的虚拟现实还原特征信息提出了一种新的研究思路。     

Merton随机利率模型下的欧式期权定价

利用偏微分方程的方法研究了Merton利率模型下的欧式期权定价问题。得到了此模型下欧式看涨期权所满足的Black-Scholes方程,并给出了欧式看涨期权的定价公式。在文章的最后给出了相关的数值结果并探讨了该模型下的隐含波动率问题。     

混合双分数布朗运动下欧式期权的定价

以混合双分数布朗运动的短期随机利率为背景,研究了欧式看涨期权的定价问题.利用混合双分数布朗运动的伊藤公式,分析了短期利率遵循Vasicek模型零息票的显式解问题.进一步采用对冲原理以及变量代换方法,求解了欧式期权所满足的偏微分方程,得到了欧式看涨期权的定价公式.     

基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价

应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式。     

混合分数布朗运动驱动下的欧式幂期权定价模型

讨论风险证券价格受多个分数布朗运动与一个布朗运动组合影响的欧式幂期权定价问题.在风险中性概率测度的基础上并在有红利支付且红利率及无风险利率为非随机函数情况下给出了两类欧式幂期权的定价公式,且分别得出了涨跌欧式幂期权对应的平价关系.     

次扩散机制下带有交易成本的Merton期权定价模型

研究了次扩散过程驱动下带有交易成本的Merton期权定价模型.得到了此模型下欧式看涨期权所满足的Black-Scholes方程,并给出了欧式看涨期权的定价公式.     

标的资产服从一类混合过程的欧式双向期权的定价

假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了欧式双向期权的定价公式.     

标的资产服从分数布朗运动的权证定价及实证分析

在标的资产服从几何分数布朗运动模型假设下,通过关于分数布朗运动的随机分析理论,在对市场无任何其它条件假设下,利用无套利理论和自融资策略求出了在标的资产由红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式,并由此得到了欧式认购权证和欧式认沽权证的具体定价公式以及其套期保值策略,并联系四川长虹认购权证给出了实证分析.     

Black-Scholes 模型期权定价方法及其应用

介绍了标准的B lack-Scholes期权定价,推导出欧式期权定价的一般微分方程及其解,给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式以及平价关系,并对此加以分析和修改后,使之应用于欧式期权衍生证券的定价、套期保值以及标的资产支付红利等各种情形。     

10kV箱式变电站的结构及自动化功能

箱式变电站（简称箱变）是一种集高低压开关设备、变压器于一体的户外变配电成套设备,在国内有“欧式箱变”和“美式箱变”两种,其中美式箱变和原国内使用的变配电设备差异较大,有关技术标准尚不全面,人们对箱变的认识粗浅,更没有充足的运行经验。为了用好箱变,发挥其应有的效益,确保配电网安全、可靠运行,本文对欧式箱变的结构及自动化功能作一剖析。     

含信用风险的与股票相关的欧式汇率买入期权定价

目的研究含信用风险的与股票相关的欧式汇率买入期权定价。方法运用违约风险的结构模型,采用等价鞅测度变换的方法。结果基于St,Ft,Vt都遵循几何Brown运动的假设,推导了含信用风险的与股票相关的欧式汇率买入期权的定价公式。结论应用所求定价公式可以确定在违约风险情况下的与股票相关的欧式汇率买入期权的定价问题。     

修正的Black—Scholes期权定价模型

在期权有效期内σ,r,D0是时间t的已知函数下,得到了欧式期权的B－S定价方程的解,从而获得了欧式看涨和看跌期权的定价公式。     

欧式空间中向量的叉积及其应用

在欧式空间中引进了向量叉积的概念．利用叉积的性质给出了欧式空间中毕达哥拉斯的n-维形式的一种证明．