| 次分数随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法 |
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| 引用本文： | 孙娇娇.次分数随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法[J].河北师范大学学报(自然科学版),2020,44(1):18-24. |
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| 作者姓名： | 孙娇娇 |
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| 作者单位： | 淮北师范大学 数学科学学院,安徽 淮北 235000 |
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| 基金项目： | 安徽省高等学校自然科学研究重点项目;安徽省自然科学基金;安徽省高等学校自然科学研究一般项目 |
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| 摘 要： | 给出了金融市场的即期利率由次分数Vasicek随机利率模型驱动时的欧式看涨期权定价公式.利用Mellin变换方法求解该模型下欧式期权价值满足的Black-Scholes偏微分方程,得到了欧式看涨期权简单积分形式的定价公式,并通过Mellin变换的卷积公式得到了欧式看涨期权的解析解.数值算例验证了Mellin变换法的收敛性,并分析了各种参数对欧式看涨期权价值的影响,从而推广了期权定价的方法.
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| 关 键 词： | Mellin变换法 Vasicek随机利率模型 次分数布朗运动 偏微分方程 |
Mellin Transform Method for European Option Pricing Under Sub-fractional Stochastic Interest Rate Model |
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| SUN Jiaojiao.Mellin Transform Method for European Option Pricing Under Sub-fractional Stochastic Interest Rate Model[J].Journal of Hebei Normal University,2020,44(1):18-24. |
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| Authors: | SUN Jiaojiao |
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