| 修正的Black—Scholes期权定价模型 |
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| 引用本文： | 关莉,李耀堂.修正的Black—Scholes期权定价模型[J].云南大学学报(自然科学版),2001,23(2):84-86. |
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| 作者姓名： | 关莉 李耀堂 |
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| 作者单位： | 云南大学数学系, |
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| 基金项目： | 云南省省院省校合作项目--金融数学学科建设资助项目. |
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| 摘 要： | 在期权有效期内σ，r,D0是时间t的已知函数下，得到了欧式期权的B－S定价方程的解，从而获得了欧式看涨和看跌期权的定价公式。
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| 关 键 词： | Black－Scholes方程 期权定价模型 欧式期权 看涨期权 看跌期权 定价公式 B－S模型 |
| 文章编号： | 0258-7971(2001)02-0084-03 |
| 修稿时间： | 2000年11月22 |
Modified Black-Scholes Option Pricing Model |
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| GUAN Li,LI Yao tang.Modified Black-Scholes Option Pricing Model[J].Journal of Yunnan University(Natural Sciences),2001,23(2):84-86. |
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| Authors: | GUAN Li LI Yao tang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | option option pricing Black Scholes equation |
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