外资银行信贷管理引发的思考

对贷款的行为约束和管理实践是银行业经营管理和风险控制的基本要素。但由于种种原因,我国银行业信贷管理存在不少制度缺陷,致使银行经营状况和信贷资产质量长期积重难返。本文通过对中外银行信贷管理制度的主要差异的比较,提出了我国银行信贷管理制度改革的几点建议。     

货币政策、商业银行风险与监管

货币政策是国家宏观调控的重要手段,然而以往的货币政策理论均只关注货币供给和银行信贷总量的变化,忽视了货币政策对银行信贷质量和风险承担的影响。本文通过对货币政策风险承担机制的阐述,从货币政策出发,分析商业银行风险承担变化,强调了货币政策与银行风险之间的关系,并对监管机构监管策略的调整提出了政策性建议。     

货币政策通过银行信贷渠道传导的有效性分析

在考虑银行个体资本水平和存款水平差异的基础上,通过构建模型分析了银行个体受到资本充足率和存款准备金率双重约束时的最优信贷决策行为,并对垄断竞争的贷款市场进行均衡分析,研究了不同情况下货币政策变化通过银行信贷渠道传导的有效性.研究结果表明,①当所有银行均资本充足并能满足存款准备金率约束时,货币政策的银行信贷渠道传导是有效的;当所有银行的资本均不够充足或均不能满足存款备金率约束时,货币政策的银行信贷渠道传导完全失效;②资本充足并能满足存款准备金率约束的银行在贷款市场中的比例越高,货币政策的银行信贷渠道传导更加有效.     

不完全信息下的信贷风险决策模型

从银行信贷风险极小化的角度出发，通过引入激励机制设计的理论和方法，建立了银行信贷风险决策模型，指出了在此模型下，当两类企业向银行提供等值的抵押品时，高、低风险企业的利率也相同，这说明，当抵押品作为鉴别企业风险类型的手段失效时，银行无法根据利率来判断企业项目风险，研究结果表明，当两类企业向银行提供非等值的抵押品时，高风险企业愿意接受更高的贷款利率而提供更低的抵押品价值；低风险企业则愿意接受更低的贷款利率而提供更高的抵押品价值。     

基于三方动态博弈模型的软预算约束成因及影响

从银行信贷的相关利益者的动态博弈出发，建立一个政府、银行和企业之问的三方博弈模型来分析它们之间的目标和行为差异从而对企业软预算约束成因及其影响．模型分析显示：政府出于对社会就业和稳定的考虑，有强烈的动机通过控制、补贴银行来实施对企业的软预算约束．而银行即使在其本身对再融资没有兴趣的前提下，在衡量了政府补贴和清算得失之后也有可能对企业再贷款．除此之外，项目清算值和新项目的出现及其质量的高低也是影响银行再贷款的重要因素．     

不完全信息下银行信贷风险的决策机制

本文研究商业银行的信贷市场在不完全信息下银行信贷风险的决策机制,给出了当企业的初始财富达到银行所要求的最低限度而且不超过最高限度两种情形下银行信贷风险决策机制的配给和无需配给的设计,揭示了在这两种机制的作用下,银行能有效鉴别出企业荒报风险信息的程度,给出了银行拒绝企业贷款申请的条件。     

商业银行操作风险管理价值评估模型

操作风险管理价值是银行风险管理的一个前沿问题,合理的风险管理价值评估需要通过一个科学的评估模型来实现.运用风险管理、信息经济学和控制论的基本原理和方法,从初始风险价值的计量、管理后风险价值的评估、风险管理成本的归集和银行声誉提升价值的评估等四个模块,构建了商业银行操作风险管理价值的评估模型,对商业银行对操作风险实施科学有效的管理具有一定的理论价值和实践意义.操作风险管理价值评估模型存在一定的模型风险,在实务应用中应注意加以克服.     

制造业上市公司经理人投资行为研究

采用平行面板数据的随机效应模型和平均模型考察了我国制造业上市公司经理人进行投资决策的行为特征,研究发现:我国制造业国有控股上市公司经理人在进行投资决策时没有将破产因素作为一个重要决策变量,而非国有控股上市公司经理人在进行投资决策时考虑了破产因素的影响;两者均与现金流显著正相关.在结果分析中,作者提出了经理人报酬与破产因素相关性的假设,通过经理人报酬模型进行假设检验,验证了破产因素对国有控股上市公司经理人的报酬无显著性影响而对非国有控股上市公司经理人的报酬有显著性影响的事实,并在破产法的框架内对这种事实进行了分析.     

铁路行业银行信贷风险分析

随着铁路建设的大规模开展,贷款支持方银行面对的风险成为敏感话题。根据实际工作经验,分析了铁路行业银行信贷可能存在的风险因素,提出了贷款银行应采取的应对措施。     

教育行业对银行信贷的影响

随着教育产业化的快速发展,教育行业逐渐成为银行信贷投放的重点行业。随着自由择校政策的放开,借读费收入已成为学校最主要的收入来源,教育行业对生源的高度依赖、信贷资金“短贷长用”现象日趋严重,显性风险已不容忽视。本文拟就教育行业发展引发的无序竞争以及地方政府的随意承诺,加大了银行信贷风险的现状,提出政府应加快诚信社会建设、银行应加大风险防范力度。教育部门应考虑教育高收费问题对社会的影响程度,以及下一步政策倾向对教育产业化趋势的影响。     

地方商业银行与中小企业信贷风险初探

通过分析地方商业银行和中小企业的关系、地方商业银行在中小企业贷款管理方面的信贷风险和国内外信贷风险管理体系,提出了防范地方商业银行与中小企业信贷风险的合理化建议。     

基于多项任务多阶段委托-代理模型的银行信贷风险管理研究

从商业银行和信贷员之间的委托-代理关系的角度分析了商业银行的信贷风险管理问题.研究了商业银行和信贷员之间委托-代理关系的特殊性,建立了多项任务多阶段委托-代理模型.结果表明,多项任务多阶段委托-代理模型能够激励信贷员花在收集"显式"信息和"隐式"信息上的努力都大于零,信贷员2阶段的产出明显大于只有1阶段时的产出,从而降低由于信息不对称而产生的信贷员的道德风险,有效减小银行的信贷风险.模型解决了商业银行对信贷员的激励约束问题,既防范了信贷员的道德风险,又有效降低了商业银行的信贷风险.     

基于企业商业年龄的信贷风险分析

信贷风险其研究对象涉及企业、个人等组成的社会群体,影响因素具有定性、定量相结合的特征·基于企业商业年龄,研究信贷风险状态的Logistic回归模型和寿命分布的概率模型,并给出信贷风险控制的案例计算·结果表明,贷款总额一定时,贷款额度分配受到贷款风险损失的限制,银行不能满足全部企业的贷款需求,而从银行收益角度,倾向于选择高贷款利率的企业·     

增加风险规避程度对银行放款利率的影响

在充分考虑了商业银行贷款中非正常贷款的本息损失的基础上,根据商业银行的资产负债平衡表等式,重新构造了商业银行在信用风险随机变化和利率风险随机变化下利润效用的泛函,求导了商业银行利润效用最大时的放款利率函数,应用贝叶斯估计分析了商业银行增加风险规避程度时其放款利率的变化,将风险规避程度从比较弱而难以产生直觉上有吸引力的Arrow-Pratt风险规避程度提高到更强Ross风险规避程度,指出在充分考虑商业银行的风险损失和风险成本时,风险规避程度较高的商业银行将采用更高的放款利率.     

基于模糊影响图方法的商业银行信用风险评估

综合应用模糊集与影响图理论建立了模糊影响图方法,将其模型引入商业银行信用风险评估,在确立了商业银行信用风险评价指标体系的基础上,建立了基于模糊影响图的商业银行信用风险评估模型,说明了该模型的有效性.     

基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理及数学证明

提出并证明了基于RAROC商业银行贷款定价的比较优势原理.以任意2家银行有各自固定的RAROC为前提,在对不同信用等级客户的贷款定价上因总成本率和RAROC的不同而分别存在优势.这一比较优势原理可作为商业银行选择贷款客户的理论依据.     

基于Copula的信用风险经济资本计量模型及应用

本文将Copula函数应用于信用风险经济资本计量模型中,并进行实证研究。基于Copula理论的经济资本计量模型解决了由不同行业贷款所组成的贷款组合相关性结构的拟合问题。准确地反映了贷款组合的非违约风险暴露,同时完善了银行的内部评级体系。     

商业银行贷款风险的成因及规避对策

金融业是高风险行业之一，银行贷款业务存在着极大的风险。分析商业银行不良贷款形成的原因，寻找规避贷款风险的对策，已成为我国商业银行非常迫切的工作。     

Study of Commercial Bank Risk Monitoring Model in Individual Consumption Credit

With the development of individual consumption credit (ICC) in China, commercial banks have been exposed to more and more risks. The loan failure has been an important problem that the banking must face and revolve. This paper develops a factor system to explain how the borrower's risk is affected, and then establishes a risk monitoring model with AHP to pre-warn the banks how much the risk is.