基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型

在CreditMetrics方法和资产负债管理技术的基础上，以银行各项资产组合收益最大化为目标函数，以VaR风险限额为约束，以法律、法规和经营管理约束为条件，建立了基于VaR的银行资产负债管理优化模型，为银行的风险管理提供了决策方法，本模型的特点之一是利用VaR技术建立约束条件，通过在一定置信水平下的最大损失限额来控制贷款组合的违约风险，使贷款配合的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内；二是运用资产负债管理比率建立约束条件，通过法律、法规和经营管理约束控制流动性风险；使贷款的分配决策满足银行监管要求和银行经营实际；三是直接利用各企业贷款收益率的历史数据求解各贷款之间的收益率相关系数，进而求解组合的方差，而不是利用企业资产的相关系数求解，更直接地反映了贷款收益率之间的相关性。     

个人住房抵押贷款的风险及防范

文章主要从贷款主体、开发商和银行三个方面分析了现阶段个人住房贷款业务面临的风险和成因。针对这些风险，从社会和银行资金的角度提出了一些解决的办法。     

焦作市商业银行个人住房贷款风险分析及对策研究

近几年来,随着焦作经济的快速发展,城市居民用于住房的投入逐年增加,个人住房贷款风险逐步凸显。个人住房贷款的主要风险点是信用风险和银行操作风险通过对开发商风险、借款申请人风险和担保风险进行有效控制,严格贷款管理流程以及完善个人征信系统等措施,促进焦作市商业银行个人住房贷款业务的健康发展。     

The Loan-to-value Ratio of CERs Mortgage Financing

质押率的确定是进行质押融资的核心工作之一,合理的质押率是银行控制质押风险的重要途径。本文综合考虑了CERs收益权质押融资所面临的价格波动风险、借款企业的减排水平、违约风险和国家宏观经济风险等因素,在银行保持风险水平一致的基础上构建了CERs收益权质押融资业务的质押率模型。研究表明：最优质押率与银行愿意承受最大损失下的最大质押率之间的大小关系不是由企业期末CERs的完成率、CERs的初始价格及银行愿意承受的最大贷款损失度所决定的,而是由企业的违约概率、银行的贷款利率、资金成本、贷款时间及银行能够承受最大损失发生的概率所决定。最后,以欧洲气候交易所的CERs数据为基础进行算例分析。     

信贷市场逆向选择风险和抵押手段的作用分析

从抵押贷款对项目投资风险程度和银行期望收益的影响入手,通过比较信用贷款和抵押贷款对信贷市场的影响效果,认为抵押物不足值时抵押贷款的风险大于信用贷款,而且在此基础上,分析了抵押手段对利率逆向选择的作用和利率对抵押的逆向选择的作用,提出了将贷款利率和抵押品结合考虑作为银行甄别不完全信息的手段.     

抵押担保在贷款合约中的经济意义

银行和借鉴企业之间存在着信息不对称，这种信息不对称可能产生逆向选择问题，研究在对称信息下银企双方之间如何构造最优合同。指出在信息不对称的情况下，贷款银行根据信贷市场上借款企业的平均风险类型所制定的贷款价格如何产生逆向选择问题、研究了抵押担保在信贷合同的作用，指出担保有一定的信号显示作用，有利于贷款银行识别借款企业的风险类型，抵押可以减小贷款银行在违约情况下的损失并扩大借款企业的责任范围，在定量的基础上，指出可以设计贷款担保与贷款偿付负相关的贷款合约识别借款企业的风险类型，从而实现资金的最优配置和效用的极大化。     

对新疆维吾尔自治区开展生源地国家助学贷款的分析

本文论述了国家助学贷款的现状,分析了新疆生源地贷款的利弊,明确指出在新疆实施生源地贷款,既落实了助学贷款政策,又规避了银行风险,是改变目前贷款现状不佳的最佳途径。     

基于供应商回购担保的供应链融资策略

通过供应商回购担保,可以激励厌恶风险的银行提高对资金约束零售商的贷款限额,增加零售商的购买力,提高供应链整体绩效.在银行下侧风险控制和供应商回购担保下,研究了零售商的最优运作和融资策略,分析了银行厌恶风险的程度、供应商的回购价格对供应链决策的影响.研究发现,银行采用下侧风险控制等价于银行通过贷款上限控制融资风险,且供应商承诺的回购价格越高,银行贷款限额就越高.存在回购价格的临界值,使得只有当供应商的回购价格低于该临界值时,零售商的订货才会受银行风险控制的影响.并且,通过数值分析研究了供应商的最优回购定价问题.     

略论个人住房贷款业务的风险识别及其防范

伴随着整个中国房地产市场的发展,国内商业银行的个人住房贷款业务从无到有,从小到大,已逐渐成为银行利润的重要来源。但是在房地产金融市场竞争日趋激烈的今天,银行个人住房贷款业务正在面临越来越多的竞争压力和更加复杂的市场环境,只有把对房地产金融业务未来发展的准确判断和对业务风险的有效管理结合起来,才能使个人住房贷款业务保持持续健康的发展。本文根据有关信贷风险理论,结合个人住房贷款业务特点分析,个人住房贷款业务的风险及主要体现,试寻找出防范风险的最佳途径。     

担保贷款和典当融资

<正> 近年来,我国担保贷款数量激增,已达到500多亿元人民币。目前在国家政策和有关部门的大力扶植下,担保贷款将会成为中小企业另一条有效的融资之路。一段时间中,一方面民营中小企业融资难,大量企业嗷嗷待哺;一方面银行资金缺乏出路,四处出击,却不愿意贷给民营中小企业,主要原因在于,银行认为为民营中小企业发放贷款,风险难于防范,而担保贷款能够有效地解决这个问题。所谓担保贷款,即由专业担保公司为中小企业向商业银行提供贷款担保,对银行来说,降低了风险,对企业来说,获得了     

基于经理人行为决策模型的银行信贷操作风险研究

针对银行信贷业务中的操作风险问题,通过构建银行信贷模型及银行经理人行为选择模型,分析了不同情况下,经理人的行为选择对银行信贷收益波动性的影响,利用相关银行信贷风险数据,模拟银行信贷中操作风险的测量;从理论和操作方面证明了银行经理的行为对银行风险的影响,提出了包含过程、内控、人才管理的信贷操作风险管理措施。     

商业银行国际贸易融资业务风险及对策

对商业银行国际贸易融资业务的风险及其成因进行了分析,提出：我国商业银行国际贸易融资业务风险管理的核心策略为建立此项业务的全面风险管理体系,在此基础上,还要加强贷前风险预测,贷中风险控制和贷后风险监督等风险管理。     

城市商业银行住房抵押贷款风险研究

住房抵押贷款是房屋购买者以所购买的住房为抵押品向银行申请贷款,然后以所贷的款额作为房费付给 建筑开发商,再以年金的形式偿还银行贷款。城市商业银行在发放个人住房抵押贷款时,不仅有一般商业贷款共 有的贷款风险,而且与消费者、房地产市场结成品字型结构,任何一方的缺失和不到位都会引发风险。     

高校资产负债表日后银行借款支出事项调整的会计核算

国家对高校银行贷款的会计核算没有统一的办法，致使各高校对银行贷款的核算做法不一，容易产生资产负债表日后事项的调整．高校银行借款支出事项的会计调整，需要比照企业办法，结合事业单位特点，初步明确高校资产负债表日后对银行借款支出事项调整的会计核算方法．     

关于加强国内商业银行贷后管理的思考

全球震惊的"华尔街金融海啸"引起了国内银行界对如何防范系统性金融风险的思考,进一步强化贷后管理防范信用风险就显得尤为迫切。尝试分析我国商业银行贷后管理现状及原因,并提出加强贷后管理的对策,以进一步提高我国商业银行的贷后管理能力。     

我国目前法制环境下的资产证券化对象选择

通过对资产证券化之交易机制、法律关系等基本问题的分析，讨论我国目前资产证券化的对象所应该具备的基本要素，最后对我国目前资产证券化的一些资产状况进行分析，在我国目前可以证券化的对象包括住房抵押贷款、生产工具抵押贷款、银行的汽车抵押贷款、基础设施的收费类资产等，以及在我国目前暂时不宜证券化的资产——银行不良资产。     

收费还贷公路的信贷风险及其防范

银行信贷资金在公路建设中占有较高比重,因而面临较大的还贷风险.文章指出,优化公路资源配置,完善项目决策机制,拓宽项目融资渠道,建立债务风险预警系统,完善“统贷统还”政策,加强收支监管等措施,可以有效防范收费还贷公路的信贷风险.     

住房购买者偿还银行贷款的博弈分析

根据我国住房抵押贷款的实际情况,住房消费者在偿还借款时可以选择提前还款、按时还款或是违约拖欠,银行根据不同情况选择打官司和不打官司.通过博弈分析,论述了信用制度的建立和健全与银行放贷之间的依存关系,为住房抵押贷款证券化在我国的开展作了有益的探索.