面向运作系统的协调优化理论与方法

面向运作系统的协调与优化问题是指为了提高运作系统的效率和应对不确定环境的能力而提炼出的一类相关科学问题.这类协调与优化问题的基本特征是非线性、多目标、变结构以及决策信息的不确定性,一直是国内外研究的热点和难点.我们以运作系统中的理论与实际问题为研究对象,从需求预测、系统设计、运营和风险控制等多个方面开展了深入的研究工作.重点研究了运作系统的非平稳需求预测与决策、供应链协调与集成设计优化以及面向运作系统的风险预测与控制等问题,取得了一些原创性的理论成果,在一定程度上带动了国内外相应方向研究的发展.     

安全风险决策阶段性模型构建:神经科学探索

决策者的主观认知心理与决策行为密切相关，外在行为受内在的大脑决策支配，故明晰安全风险决策与安全/不安全行为之间的关系是有效控制不安全行为的关键。通过文献分析梳理了安全风险研究的主要领域、内容和方法以及安全模型构建存在的问题。在此基础上，以风险信息的思维过程为主线，将风险决策过程分为风险感知、风险认知和风险决策3个阶段，阐明了各阶段的内涵、特点、研究内容和分析路径，构建了3阶段相互衔接的安全模型。同时，明确了事件相关电位（Event-related Potentials, ERPs）和功能性磁共振成像（functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI）两类神经科学技术在安全风险决策过程研究中的应用意义。所构建的风险感知-认知-决策的三阶段安全风险决策模型（SR-PCD模型），有利于进一步研究风险决策过程中的个体风险处理机制、明晰风险决策与行为的关系，对安全风险机理研究、事故管控、安全管理等具有理论和实际意义，可为未来安全风险研究提供可参考的实验研究框架。     

矿石质量均衡控制系统

整个系统由矿石质量规划系统、生产过程控制系统、宏观与微观均衡-控制协同优化系统和风险-效益分析决策系统构成。其中,矿石质量规划系统根据“准参量反序递推优化理论”,用多功能集成软件LOTUS1-2-3开发,内部采用板块式结构程度设计;生产过程控制系统根据矿石生产流程,用高级语言开发,内部各子系统采用独立模块结构程序设计;均衡-控制协同优化系统由VP-EXPERT和LOTUS1-2-3支撑,采用典型的专家决策支持系统交互式程序设计;风险-效益分析系统为辅助决策系统,根据评价锥理论采用高级语言开发。整个系统的运行可在内存>2MB的微机上实现。     

考虑VaR约束时的小微企业供应链融资策略研究

本文采用VaR约束量化银行的风险态度,研究银行最优质押量决策的变化和最优贷款利率的选择,同时分析供应商提供回购担保对银行、零售商的决策影响。研究表明:当考虑银行的风险态度和VaR约束时,银行质押量决策可能会低于风险中性时的最优质押量;银行贷款利率选择与风险态度和回购担保无关,且等于政府管制利率;银行的期望利润、存货质押量与核心企业的回购价格成正相关,小微企业零售商订货决策受到银行风险控制及核心企业担保程度的共同影响。最后,通过算例分析验证文章结论。     

基于粒子群算法的装配式建筑施工安全风险决策

为研究建设项目施工中各风险因素之间的错综复杂关系,采取科学的风险控制策略降低建设项目施工安全风险,通过在分析装配式建筑施工安全风险因素的基础上,利用马尔科夫链和贝叶斯网络相结合的方法对风险因素的发生概率进行估算,以条件概率描述各风险因素之间的相关性,并构建安全风险损失-控制投入双目标优化模型,设计相应的算法并运用R语言编程求解。结果表明考虑风险相关性的优化模型,结合实际情况给出合理的配置策略,对提高装配式建筑施工安全风险决策有良好推进作用。     

三峡水库综合利用调度关键技术研究与实践

为全面提升三峡工程的综合利用效益,三峡水库蓄水以来对规划设计的水库调度方式进行了优化研究与实践。文章对其关键技术进行分析总结,主要有协调防洪、发电、航运、供水和生态等多目标需求的技术、调度风险控制技术、调度决策优化技术、编制调度规程以规范调度工作等。通过分析以寻求不断完善三峡水库综合利用调度方式的路径,力求实现三峡工程效益最优,成为环境友好且对社会公益性贡献突出的跨世纪宏伟工程。     

风险视角下的动态信任关系模型

对风险问题的准确把握,是保证信任决策科学性的关键。针对目前在动态信任关系研究中对信任与风险本质关系理解不够和研究的不足,提出了风险视角下的信任关系理论模型和决策模型,详细分析并给出了信任与风险,以及信任决策与风险决策的本质关系,认为信任是风险的另一种表达形式,信任决策就是风险决策。通过对信任、风险和可信决策三者为一体的安全决策过程的分析,增强了安全决策的科学性,使得安全决策更加理性、全面和客观。     

项目投资决策中实物期权存在的问题及优化研究

"实物期权"在石油项目投资决策评价中存在的局限性,可以通过"在险实物期权"(Real Options at Risk,ROaR)的模型评价,模型本身克服了对参数给定某个固定值的缺陷,使之可以清晰地刻画不同风险状况下的项目期权价值.然而,当ROaR用于投资评价时,如果投资运营中发生糟糕的风险(或极端风险),则项目损失超出预期,可能使评价结果与实际相反,导致项目投资失败,出现决策悖论情形.对此,采用项目决策效用理论,构建在险实物期权的损失控制的优化方法与项目价值底线控制方法,优化评价模型,可有效地把风险控制在设定范围内.     

民营企业财务风险分析与控制研究

本文分析了我国民营企业在财务管理中存在一些问题,并着重从提高决策的科学化水平、加强财务管理的基础工作、建立健全内部控制制度、优化资本结构、细化营运资金管理等方面探讨了民营企业财务风险的防范与管理措施,以促进民营企业的健康发展。     

基于ANP滑坡灾害风险评价反馈系统的构建

针对网络分析法ANP(Analytic Network Process)在防治工程决策中的应用及滑坡灾害风险评价体系尚有多种类型等问题,通过分析滑坡灾害危险性、易损性、破坏损失、防治工程四个评价内容的反馈作用,应用ANP构建了滑坡灾害风险评价反馈系统.以超级决策软件SD(Super Decision)为计算工具,以绝对权重为评价指标,通过土质和岩质滑坡实例的计算结果与工程实践及已有研究结论的对比验证了反馈系统的正确性.研究结果表明:相对于传统的层次分析法AHP(Analytic Hierarchy Process),ANP反馈系统可以同步实现危险性评价因子重要度排序和防治方案优化决策;该反馈系统可应用于滑坡灾害风险评价,并实现了在防治方案优化决策中的应用.     

具有风险决策者的供应链定量模型的综述与分析

供应链管理过程中存在着种种不确定性,使得供应链中的行为主体是具有风险偏好的决策者,具有风险决策者的供应链管理目前成为供应链研究的一个重要方向.基于金融领域的各种风险分析工具,对具有风险厌恶决策者的一些供应链定量模型进行分类评述,讨论了风险厌恶对供应链系统性能的影响、单供应商对单零售商和单供应商对多零售商等不同供应链结构下的风险决策模型、以及具有风险厌恶决策者的供应链契约协调问题等,总结了目前的研究现状,并提出了进一步的研究方向.     

供应链风险分析与预警体系

介绍了供应链中的风险识别和评估，阐述了供应链风险预警体系。     

金融衍生工具的思想在管理供应链风险中的应用

分析了如何用金融衍生工具的思想来管理供应链风险的价值和影响,该分析基于简单的两阶段供应链,即在供应链中,零售商既可以直接购买产品,又可以购买产品的期权。首先求解零售商的最优订货政策、供应商的最优生产政策,并给出最优期望利润的解析表达式;然后说明期权是如何帮助提高信息分享、鼓励风险分担以及提高供应链管理的效率的。讨论了期权对激励供应链参与方以及提高供应链应对环境变化能力的积极作用,并提供了从数值计算得出的观察结果,对供应链参与者有效运用期权、提高利润有借鉴作用。     

基于风险控制的供应链结构优化问题

供应阶段的供应链结构问题实质是供应商数量问题．在定量分析供应商数量与供应风险及采购总成本关系的基础上，建立了多目标优化模型．通过模型求解，给出在指定供应风险水平下最优供应商数量与采购总成本。     

多维数据驱动粮食供应链危害物风险综合评价

为科学合理评价重金属、真菌毒素、农药残留和微生物等危害物在粮食供应链各个环节中的综合风险,在分析全国26个省份粮食加工品抽检数据及其他多维度数据基础上,兼顾定量指标和定性指标优势,从统计特性、抽检特性和调研特性三种互补角度构建多维层次风险指标体系,实现大量异构数据向量化风险指标转变;继而应用关联规则挖掘各指标间内在关系,实现各指标权重分配,构建风险综合评价方法,实现多维数据驱动的粮食供应链危害物风险评价和优先程度排序。希望为监管部门制定有针对性的抽检策略、确立优先监管领域和分配风险监管资源提供科学依据。     

供应链的风险及其防范

供应链上相关组织之间的合作，会因为各种因素的变化而导致各种风险的存在．因此，各参与或加盟组织为了能从合作中获得利益，必须采取一定的措施规避供应链运行中的各种风险．在探索供应链概念内涵的基础上，研究供应链环境下的各种风险，提出在供应链环境下的风险防范的措施．     

综合收益和风险的供应链鲁棒性指标模型研究

基于企业整体利益的角度,设计了一种综合考虑收益和风险的系统化供应链鲁棒性指标量化方法,建立了综合考虑供应链持续供应能力、收益和服务水平的集成化鲁棒性衡量指标体系,以指导企业的供应链设计、评价和管理;并且,研究了多源供应、战略库存和应急期权3种供应链模式的鲁棒性.最后,通过数值算例验证了该方法的科学性.     

一种基于风险因子的供应链模型分析

在分析供应链风险管理方法的基础上,将现代控制理论的控制方法和思想用于系统动力学风险控制模型的分析,并分析系统在各种风险因子的波动和突变下的变化.通过调节供应链系统的策略模式和参数设置,定量地对系统的风险抵抗能力进行优化,有目的地规避某些极端情况的发生,达到风险预警与控制的目的.通过仿真,定量地分析了送货提前期、信息延迟日常波动及预测参数主观波动时系统的状态,当预测参数变化时,供应商和生产商成本及库存的变化.     

基于N叉树供应链的风险评估及优化

针对传统供应链模型缺乏对风险的定量评估, 且设计过于复杂, 未给出成熟的优化方式的问题, 提出了基于产品的N叉树供应链的风险定量评估及供应链优化方案。算法建立了基于不同企业提供统一的基于N叉树供应链模型; 采用全概率公式和贝叶斯公式对企业内部风险以及企业间风险的传递进行了定量评估; 通过选择合适供应商和用户优化供应链结构。实验结果表明, 该算法能有效降低供应链风险, 较好地实现了企业利益最大化。     

股票承销业务中VaR的计算方法

运用VaR的计量方法，把投资银行的主要业务之一股票承销的风险量化成一定的风险值，并应用资本市场定价模型以证券市场风险量化股票承销风险，设计了一套简便而实用的计算方法，给投资银行的风险管理提供一个新的工具。