| 股票承销业务中VaR的计算方法 |
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| 引用本文： | 杨鸿,郑立辉,黄渝祥.股票承销业务中VaR的计算方法[J].同济大学学报(自然科学版),2001,29(8):920-923. |
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| 作者姓名： | 杨鸿 郑立辉 黄渝祥 |
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| 作者单位： | 1. 国泰君安证券股份有限公司,
2. 同济大学经济与管理学院, |
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| 摘 要： | 运用VaR的计量方法，把投资银行的主要业务之一股票承销的风险量化成一定的风险值，并应用资本市场定价模型以证券市场风险量化股票承销风险，设计了一套简便而实用的计算方法，给投资银行的风险管理提供一个新的工具。
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| 关 键 词： | 投资银行 承销业务 风险管理 受险价值 股票承销 |
| 文章编号： | 0253-374(2001)08-0920-04 |
| 修稿时间： | 2001年1月19日 |
Calculation of VaR in Securities Underwriting |
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| YANG Hong ,ZHENG Li-hui ,HUANG Yu-xiang.Calculation of VaR in Securities Underwriting[J].Journal of Tongji University(Natural Science),2001,29(8):920-923. |
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| Authors: | YANG Hong ZHENG Li-hui HUANG Yu-xiang |
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| Institution: | YANG Hong 1,ZHENG Li-hui 2,HUANG Yu-xiang 2 |
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| Abstract: | This article applies the measure methods of VaR to turning the risks in securities underwriting,which is a main business event in investment banking,into a certain risk value.And it also applies the CAPM to turning the risks in securities underwriting into risks in the securities market.It designs a set of simple,convenient and practical calculation methods to supply a new instrument to the risk management of investment banking. |
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| Keywords: | investment banking underwriting risk management value at risk |
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