代理证券的有效度研究

在完美的市场假设下，经典的资本资产定价模型证明了，证券期望收益率R与β因子存在精确线性关系．而现实中，代理证券的有效边界与市场的有效边界是不一致的．在不引入无风险资产的条件下，本文根据证券组合协方差矩阵的正定性质和证券组合风险函数的凸性，证明了代理证券的有效度与代理证券包含的证券数目存在正向的比例关系．     

M-V证券组合投资决策的风险厌恶模型

引入风险厌恶函数作为投资者对风险厌恶程度的一个度量标准,建立了含该函数的非线性证券组合投资决策模型,求解该模型便得到给定风险厌恶函数下的最佳证券组合,简化了证券组合选择过程.文中给出了该模型的解析解,并通过数值例子检验了该模型的解.结果表明,该模型所确定的最佳证券组合为M-V有效证券组合.     

基于机会约束的均值-VaR投资组合模型研究

在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了包含无风险证券投资组合的机会约束下的均值-VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性,并在均值-VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,从而得到了最优解均值的解析表达式．     

基于遗传算法的VaR约束下证券组合模型仿真

在经典的Markowitz证券投资模型的基础上,加入目前在投资领域中广泛应用的风险价值VaR,建立一个以投资回报收益率标准差为目标,以VaR和收益为约束条件的投资组合模型.在正态分布的假设下,将目标函数中非线性约束进行简化.利用遗传算法对该模型进行计算机仿真,取得了良好的效果,解的结果既满足了VaR约束条件,又满足了不同投资者不同收益需求.     

一种基于风险最小化下证券组合投资的计算方法

根据马科维兹的证券投资理论，提出了风险最小化下证券组合投资的计算方法，给出了评判组合有效边界的数学表示，并证明了此有效边界，是α＾２ｐ－Ｒｐ平面上的一条抛物线。     

CEER在证券组合投资中的应用

本文建立了均衡市场下证券投资组合的收益偏好最优化模型 ,并针对证券组合投资者追求期望效用最大化的目的 ,利用确定性等价回报方法对该模型进行求解 ,并进一步介绍了其应用     

基于当前价格的风险收益证券组合投资策略

基于当前价格和风险收益的证券组合策略不仅考虑基于当前价格的风险，而且考虑风险与收益的关系。这一策略通过使风险收益尽可能大来解出证券组合比例，并证明所求的证券组合比例具有较好的性质，改善了传统的证券组合策略的效果。该策略还为判断当前价格是适合买入还是适合卖出提供理论基础。     

一类回报率不确定的证券组合投资策略

为研究包含风险证券的证券组合投资问题,建立了回报率存在不确定性情况下的证券组合投资模型。将使总收益实现最小不确定性的证券组合投资问题转化为H∞控制问题,并运用离散时变系统的H∞状态反馈控制理论,得到证券组合投资的H∞状态反馈投资策略。仿真表明使用该投资策略可实现总资产按预期目标增长的投资目的。     

证券组合的马尔可夫链分析

本文将证券价格的时间序列分解成趋势变动序列和马尔可夫序列,建立了证券组合收益的马尔可夫模型,并讨论了此模型下长期投资的证券组合平均收益问题。     

证券组合投资决策的两种最优化方法

在介绍证券组合投资的基本理论和计算方法的基础上，提出了一种采用效用函数寻找证券组合的决策模型；然后，将此模型与条件极值优化模型作比较分析，结果表明这种新的模型在一定条件下更有效。     

二维离解模型边值问题的数值解法

研究线性三原子分子二维光离解模型边值问题的解.为此,先将边值问题转化为初值问题进行求解,然后将初值问题的解叠加成满足边值条件的解.     

在一个供应链系统可靠性模型研究中出现的投影算子表达式及其应用

该文考虑一个供应链系统可靠性模型.首先指出此供应链系统的主算子所生成的正压缩C₀-半群T(t)是拟紧算子,其次通过正压缩C₀-半群T(t)的本质谱增长界性质和留数定理推出该模型研究中出现的投影算子的具体表达式,最后得到该供应链系统模型的时间依赖解指数收敛到其稳态解.     

SB模型恒稳定解的degree

研究一个非线性常微分方程系统——一个简化的Brusselator模型．证明这个模型存在一个严格的正的不变区域，在此区域内该模型存在唯一的恒稳定解，且解的degree为1．     

最优控制数学模型的数值解法研究

应用于实际的控制理论模型很难求得解析解，为了求解卡车调度系统最优控制的数学模型，本文研究了模型的数值解法。将最大原理迭代和规划算法结合在一起，形成新的算法称之为最大原理迭代＋规划算法。此法在总体上采用最大原理迭代，在迭代的每个循环利用规划论求出局部最优。并编制了计算机程序。经实例解算表明该算法收敛快，程序运行可靠。     

稳态双极粘滞量子流体力学模型的正解的存在性

文章研究一类带有特殊粘滞项的稳态双极流体力学模型正解的存在性.这个模型含有三阶量子修正项和二阶黏滞项。文章先将原方程组变形为常见的形式,得到原问题的等价问题利用先验估计和Leray-Schauder不动点定理证明了无论是等熵还是等温条件下,对于所有的电流密度,此模型存在正解.     

1＋1维O（3）σ模型的参数化和静态解的稳定性

在拓扑非平庸的场流形中,对不同的参数化,能量泛函的二阶变分可能不同,从而可能导出关于驻点稳定性的矛盾结论．本文研究了１ ＋ １ 维Ｏ（３）ｓｉｇｍａ 模型,提出用路径积分的方法得到正确的能量泛函的二阶变分     

一个肿瘤化学治疗空间结构模型的定性分析

 研究了一个肿瘤化学治疗反应的空间结构的数学模型,这是一个动力系统模型,它是偏微分方程的自由边界问题。假设肿瘤的繁殖和死亡由局部药物浓度决定。在一些条件下,通过运用抛物方程的Lp理论、压缩映像原理证明了这个问题局部解的存在唯一性,然后用延拓方法得到了整体解的存在唯一性。在另外一些条件下,通过运用反应扩散方程的上、下解方法,得到了：当0s,R_s)。     

稳态双极黏滞量子流体力学模型的正解的存在性

研究一类带有特殊黏滞项的稳态双极流体力学模型正解的存在性。这个模型含有三阶量子修正项和二阶黏滞项。先将原方程组变形为常见的形式。得到原问题的等价问题利用先验估计和Leray-Schauder不动点定理。证明了无论是等熵还是等温条件下,对于所有的电流密度,此模型存在正解。     

Oregonator模型的平衡态正解分析

研究了齐次Neumann边界条件下的Oregonator模型.通过运用线性算子的稳定性理论分析了正常数解的稳定性.以扩散系数d1为分歧参数,利用分歧理论研究了发自平衡态正常数解的局部分歧和全局分歧,得到了平衡态非常数正解存在的充分条件.结果表明:当扩散系数d1在0到分歧点d1j的开区间内取值,且不等于任意分歧点时,该模型有非常数正解.     

求解一类NP-HARD问题的一个快速算法

研究3-状态设备网络系统可靠性模型与模拟退火算法求最优解问题.对已有3-状态设备网络系统可靠性优化模型进行了分类,构造了一个新的系统可靠性优化模型,设计了一个模拟退火算法用于求近似最优解.计算机仿真表明,算法有效地给出了模型的近似最优解.