欧式股票期权的一种定价方法

期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题,直接利用随机微分方程的Ｆｅｙｎｍａｎ－Ｋａｃ定理推导出欧式股票权定价的Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式,这种方法还可推广用于其他期权的定价。     

h—Schrodinger方程的可解性及相关问题

对更广泛的一类二阶对称椭圆型算子，引入了ｈ－Ｓｃｈｒｏｄｉｎｇｅｒ方程的概念，利用条件扩散的鞅特性和条件Ｆｅｙｎｍａｎ－Ｋａｃ泛函，对ｈ－Ｓｃｈｒｏｄｉｎｇｅｒ方程在古典意义下进行了求解，同时得到了条件规范定理及过程的生命的进一步估计。     

单纯形上Meyer—Koenig and Zeller算子逼近

通过建立单纯形上Ｍｅｙｅｒ－Ｋｏｅｎｉｇ ａｎｄ Ｚｅｌｌｅｒ算子的Ｊａｃｋｓｏｎ和Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ型不等式，得到了该算子在连续函数空间上的逼近正定理以及在子类上的逼近逆定理。     

KKM定理的推广和对最佳逼近及不动点定理的应用

作者首先在Ｈ－空间上得到了一个Ｈ－ＫＫＭ定理，同时推广了ＢａｒｄａｒｏＣｅｐｐｔｅｌｌｉ，Ｆａｎ，Ｌａｓｓｏｎｄｅ的相应结果和古典的Ｋｎａｓｔｅｒ－Ｋｕｒａｔｏｗｓｋｉ－Ｍａｚｕｒｋｉｅｗｉｃｚ定理ＫｙＦａｎ的著名无限维推广。在拓扑矢量空间设置下应用此定理，几个最佳逼近定理和不动点定理被得到，这些定理推广了Ｆａｎ，Ｌａｓｓｏｎｄｅ，Ｐａｒｋ和Ｒｅｉｃｈ的相应结果。     

一类Henstock—Kurzweil积分不等式

借助于Ｃａｕｃｈｙ扩张定理,建立了Ｈｅｎｓｔｏｃｋ－Ｋｕｒｚｗｅｉｌ积分的一类不等式,它对Ｈｅｎｓｔｏｃｋ－Ｋｕｒｚｗｅｉｌ积分在微分方程等领域中的应用是重要的．     

Ba空间中三角多项式逼近的Jackson定理

研究了把Ｂａ空间中的函数用代数多项式逼近的问题．把逼近论中经典的Ｊａｃｋｓｏｎ定理推广到Ｂａ空间的基础上，在以２π为周期的函数构成的Ｂａ空间中，证明了用三角多项式逼近的Ｊａｃｋｓｏｎ型定理．     

h-条件扩散的特性

对一般二阶椭园型算子，讨论了ｈ－条件扩散的鞅特征及条件生命时，并对条件Ｆｅｙｎｍａｎ－Ｋａｃ泛函进行了研究，这样，就把相关的问题推广到了一般椭园型算子。     

h—条件放散的特性

对一般二阶椭园型算子，讨论了ｈ－条件扩散的鞅特征及条件生命时，并对条件Ｆｅｙｎｍａｎ－Ｋａｃ泛函进行了研究，这样，就把相关的问题推广到了一般椭园型算子。     

一类一般非线性似变分不等式解的存在性和唯一性

证明了一类一般非线性似变分不等式在自反Ｂａｎａｃｈ空间中解的存在性和唯一性定理。这些定理改进和推广了Ｎｏｏｒ，Ｂｏｓｅ，Ｄｕｖａｎｔ－Ｌｉｏｎｓ，Ｎｅｃａｓ－Ｊｅｒｕｓｔｋ和丁－Ｔａｒａｆｄａｒ等人近期所得到的结果。     

不动点理论和广义补问题

在本文中利用Ｉｓａｃ引入的保序投影锥的性质，点值和集值映象的已知不动点定理，对广义补问题ＧＣＰ（Ｆ、Ｋ）和广义隐补问题ＧＩＣＤ（Ｆ，ｇ，Ｋ）证明了解的存在性定理．且改进和推广了Ｉｓａｃ和Ｉｓａｃ－Ｎéｍｅｔｈ的最近结果。     

一类跳扩散模型下的欧式双向期权定价

文章假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程—一类特殊的更新过程.在市场无套利条件下建立随机微分方程,以随机分析和鞅理论为基础,用鞅定价方法得到了跳扩散模型下的欧式双向期权定价公式.     

具有Poisson跳的随机中立型微分方程的数值分析

通常情况下,大多数随机中立型时滞微分方程没有精确解,因此,数值逼近方法成为研究系统特性的主要工具．给出具有Poisson跳的随机中立型微分方程的数值解,应用It6公式,根据Gronwall引理和Doob不等式,证明了具有Poisson跳的随机中立型微分方程的数值解收敛到解析解．     

带Poisson跳的模糊随机种群扩散方程解的存在性和唯一性

把模糊和随机两种不确定性因素考虑到种群系统中, 得到一类具有年龄结构带 Poisson 跳的模糊随机种群扩散模型, 这类方程可用于混合动态系统的建模. 在方程系数满足有界条件(弱于线性增长条件) 和 Lipschitz 条件下, 运用逐次逼近法, 通过构造 Picard 迭代序列, 讨论了具有年龄结构带 Poisson 跳的模糊随机种群扩散方程解的存在性和唯一性. 利用 Gronwall 引理、模糊随机 $It\hat{\mathrm{o}}$ 积分的性质和三角不等式, 给出了方程强解存在的充分条件和近似解误差的估计式.     

支付红利股票的跳扩散过程下期权定价的鞅方法

文章假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程——一类特殊的更新过程,考虑股票支付红利的情形。在市场无套利条件下建立随机微分方程,以随机分析和鞅理论为基础,用未定权益的鞅定价方法得到支付红利股票的跳扩散过程的欧式看涨期权的定价公式及欧式看涨看跌期权之间的平价公式。     

带跳的倒向重随机微分方程的比较定理

在Lipschitz条件下,利用Gronwall不等式、Young不等式和Ito公式等,得到了带跳的倒向重随机微分方程解的比较定理,说明了带跳的倒向重随机微分方程的系数和终端值越大,其解越大．     

非线性随机振动系统对非高斯激励的响应

用推广了高效线性化法,计算具有泊松分布的随机脉冲过程（非高斯）激励的非线性系统的随机响应。将传统的Ｉｔｏ随机微分方程中的Ｗｉｅｎｅｒ过程增量,用复合泊松过程增量代替,得到矩方程,再用线性系统的随机微分方程替代非线性系统的随机微分方程,以使两系统的矩方程在四阶矩上具有最小误差,用Ｄｕｆｆｉｎｇ振子作算例,得到均方响应更接近于数字模拟结果。     

带泊松跳马尔可夫调制随机微分方程的渐近稳定性

对带泊松跳马尔可夫调制随机微分方程的渐近稳定性进行了研究.通过对解析解的分析,给出了方程解析解渐近稳定的充分条件.     

基于固定点理论的中立型随机时滞微分方程的稳定性

利用固定点理论研究了带有泊松跳跃的中立型随机时滞微分方程零解的渐进均方稳定性,避免了Lyapunov方法,进而减弱了系数函数的条件,同时给出了稳定性的优化条件.对相关文献结果作了推广.     

带Poisson跳的随机种群扩散系统半隐式欧拉方法的数值解

讨论了带Poisson跳的随机种群扩散系统,利用It公式、Burkholder-Davis-Gundy不等式、Gronwall引理及一些不等式,根据半隐式欧拉方法,证明了带Poisson跳的随机种群扩散系统数值解的收敛性.最后,通过数值算例对数值方法进行了说明.     

一类带Poisson跳的随机森林发展系统数值解的稳定性

根据显式Euler数值方法,构造一类带Poisson跳的随机森林发展系统的数值解,并运用Burkholder-Davis-Gundy不等式、Gronwall引理和Kolmogorov不等式对随机时变森林发展系统解的均方稳定性和指数稳定性进行讨论,得到数值解均方稳定和指数稳定的充分条件.