相依随机变量和的一个概率不等式

文章在ｘ１，ｘ２，…，为平稳强Φ－混合随机变量序列的条件下，证明了一个关于前ｎ磺和Ｓｎ＝的一个指数型的概率不等式。     

回归函数的混合型核估计的一致强收敛速度

设(X,Y)为取值于R~d×R~1的随机变量,(X_i,Y_i) i=1,2,…,n是取自(X,Y)的i·i·d·的样本,E|Y|<∞.用m(x)=E(Y|X=x)表示回归函数。m(x)的一种重要的核估计是Stone(1977)提出了一种把经典的最小二乘估计与非参数的权函数估计结合起来去估计m(x)的方法。在这篇文章里,讨论了把上述核估计与最小二乘估计结合起来所得的m(x)的混合型核估计的强一致收敛速度。     

依赖时间参数下几何平均亚式期权的定价

文章讨论了标的资产有依赖时间的参数,即无风险利率r(t)、风险资产期望收益率μ(t)、波动率σ(t)和红利率q(t);在无风险中性定价情况下,首先利用等价鞅测度方法得到了几何平均亚式期权的定价公式,并得出了欧式期权;再利用概率方法得到了几何平均亚式期权的定价公式;比较2种方法所得的结果,可以发现两者在形式上有所不同,但实质上却是相同的。     

多险种风险模型的破产概率

由于保险公司风险经营规模不断扩大,用单一险种的风险模型来描述风险过程存在局限性,文章建立了保费收入为复合泊松过程的风险模型;讨论了带干扰的多险种风险模型;得出伦德伯格不等式和最终破产概率公式。     

CEVP下有交易费用的亚式看跌期权定价模型

首先介绍了波动率弹性为常数(简称CEV)的涵义;接着通过对服从几何布朗运动的有交易费用的亚式看跌期权定价模型的研究,推导出CEVP下有交易费用的亚式看跌期权定价公式,并证明了该公式的合理性;随后又运用了二叉树方法求出其几何平均的近似解;最后用实例验证了该结论的有效性和实用性.     

负相协重尾随机变量加权和的尾概率等价关系

文章在负相协同分布重尾分布条件下,得到了随机变量加权和的尾概率等价关系.通过对负相协同分布随机变量和的最大值、随机个和的最大值的尾概率的渐进性质,以及概率不等式的有关知识,得到的随机变量加权和的尾概率等价关系,消弱了有关文献对独立性的要求;在负相协同分布重尾分布条件下,推广了唐启鹤等人所作的结果,使得到的结论更具有普遍性;由它推导的许多性质,可广泛应用于金融保险及突发事件的研究中.     

高频金融数据下二阶波动率阵的估计

文章针对高频金融数据波动率研究领域中出现的微观结构噪音和跳过程的双重影响问题,在对高频金融数据下单个资产跳-扩散定价过程中波动率研究的基础上,对资产定价过程中的跳和微观结构噪音分别进行考虑,得出了高频金融数据下2个资产跳-扩散定价过程中的二阶波动率阵的估计和其收敛速度,扩大了现有文献中相应的研究结果.     

线性回归分位数的相依样本估计的强相合性

在误差为平稳强φ混合随机序列的条件下,证明了线性模型中的回归分位数的估计的强相合性     

多个跳跃源影响股票价格的重置期权定价

文章首先建立一个包含多个跳跃过程并且股价的跳跃幅度服从对数正态分布时股票价格模型,在风险中性的条件下,利用期权定价的鞅方法,并用较简便的数学推导得出规定时间的重置期权的定价解析式.     

回归函数的混合型最近邻估计的强收敛速度

本主讨论了把最小二乘估计与最近邻估计结合起来所得的回归函数的混合型最近邻估计的强收敛速度。