我国银行业系统性风险结构度量——基于尾部依赖视角

根据系统性风险的定义,系统性风险可以拆分为金融机构之间的风险传染以及风险传染之间的相依关系。Copula函数可以作为度量系统性风险的一种新方法,并具备很多优良性质。在此基础上引入C藤copula,该方法不仅可以度量出系统性风险的大小,而且可以度量出系统性风险中的传染结构,使得风险度量结果更加合理。运用C藤copula对我国银行业系统性风险结构进行了实证分析,结果表明,可以从控制商业银行之间风险传染的微观审慎监管以及控制银行之间风险传染之间的相依性的宏观审慎监管两个层面来对银行业系统性风险进行管理。     

大型钢管桁架结构的静载试验研究

对一个stuart-landau系统引入时滞状态反馈,研究时滞对非线性系统动力行为的影响。发现时滞可使系统出现周期振动,与无时滞系统不同之处在于有多个周期吸引子共存的现象。从理论上预测由时滞导致的动力学行为,得到周期解的解析形式。随着时滞量的变化,周期解个数及其稳定性发生变化。并通过对比周期解的数值解和解析解,数值验证多周期吸引子共存的现象。这些结果对控制系统的振动和系统同步等有着潜在的应用价值。     

关于超谐波共振问题

文章对复杂的带阻尼和一般力的时滞振动问题求得一致有效渐近展开式,给出了共振解简洁实用的近似解析公式;应用该公式,大量工程中的时滞系统共振问题,可方便的得到近似解析解以及振幅、频率、周期和相位等;同时其结果还推广了一些已知结果。     

时滞Duffing方程的多周期解

研究了时滞线性位移反馈对一类单自由度非线性的自激振动系统动力学行为的影响规律。所考虑的数学模型为时滞Duffing方程,是由原Van der Pol-Duffing振子系统加入线性时滞位置反馈而得到。定性地研究时滞和反馈增益联合作用对Van der Pol-Duffing系统周期解的影响规律,发现时滞可使该系统出现多个周期解共存的现象。通过本文构造的解析方法,从理论上预测了由时滞导致的系统周期解个数及其稳定性随着时滞反馈增益和时滞量的变化规律,得到了不同周期解的频率和振幅。从数值上采用Runge-Kutta法,验证了理论分析结果的有效性,并划分不同周期解所对应的吸引域。结果对进一步研究镇定系统和混沌运动机理有着潜在的应用价值。     

具媒体影响的时滞HIV传染动力学模型及其解的正性和有界性

建立一类具媒体影响的时滞HIV传染动力学模型来研究媒体等对HIV传染的影响。通过运用时滞微分方程相关理论证明了模型解的正性;运用常微分方程比较定理和时滞微分方程解的指数有界定义等证明了模型解的有界性。研究模型解的正性与有界性是研究此类模型其它动力学性质的前提基础。     

一类时滞方程的近似解

研究了一类时滞微分方程的近似解问题．对于一类带阻尼和一般力的时滞微分方程问题求得一致有效渐近展开式,给出了共振解筒洁的近似解析表达公式．应用该公式,大量工程中的时滞动力系统共振问题可方便地得到近似解析解以及振幅、频率、周期和相位等．所得结果使文[1～3]等的研究结论成为筒单推论．     

一类时滞位移反馈参数激励系统的复杂动力学行为

 考虑一个具有二次方和三次方非线性的单自由度参数激励系统,对系统引入一个主动控制即线性时滞位移反馈,定性地研究系统中时滞反馈对系统动力学行为的影响。首先运用规范型方法,给出由分岔产生的周期解的解析形式。进而解析地预测了由时滞导致的系统周期解的个数及其稳定性随时滞量的变化规律。发现时滞能够引起系统平衡点失稳,出现多吸引子共存现象。最后采用4阶Runge-Kutta法和点映射方法给出数值结果。并对多吸引子的吸引域进行了划分,给出了时滞导致的系统的概周期吸引子。数值结果与理论预测的一致性验证了理论分析结果的有效性。研究发现时滞可使系统出现复杂的动力学行为。本文结果对控制系统的镇定和系统同步有潜在的应用价值。     

一般时滞系统最优控制的逐步优化方法

上世纪60年代以来,借助于动态规划,无时滞系统的最优控制已经得到了很好的解决,然而,经典的动态规划没有像无时滞系统中逐步导出控制器一样,成功地应用于时滞系统。在本文中,针对一般时滞系统的最优控制问题,通过引入一对偶的倒向随机系统并应用内积理论,将提出一个逐步优化算法。借助于该方法,我们可以逐步对线性二次型（LQ）进行完全平方,进而得到控制器的解析解。有趣的是,时滞系统的控制器设计等价于对偶的倒向随机时滞系统不同信号的估计器设计。所提出的一般方法是行之有效的,因为借助于此方法,我们可以将时滞系统的最优控制从确定整个控制序列旋即变为逐一确定序列的元。可以相信所给出的逐步优化算法也可以用于解决其他相关的复杂控制问题,如控制问题解的充要条件等。     

中国大额支付系统稳健性的仿真模拟

针对中国大额支付系统的系统风险问题,基于仿真模拟数据和不同的操作风险情景,研究了中国大额支付系统在流动性冲击下的系统稳健性和系统参与者在风险冲击和风险传染
过程中的作用,并从风险管理的角度评估了系统重要性节点。结果表明,国有商业银行是最重要的风险来源,政策性银行是系统中最为脆弱的环节和主要的风险放大器,而从整体
来看,城市商业银行和农村信用社是系统中重要的稳定器。     

一类具有脉冲接种和垂直传染的时滞SEIRS传染病模型

研究具有垂直传染和非线性发生率的时滞SEIRS传染病模型的脉冲控制问题,利用比较原理获得系统无病周期解全局吸引和疾病持续存在的充分条件,通过数值模拟进一步说明所得理论结果的可靠性.     

大额支付系统中的系统风险及其决定因素研究

为研究风险冲击在复杂金融系统中的传播与扩散机制，并对系统风险进行刻画与度量，通过模型分析和基于合成数据的仿真模拟，系统地研究了不同流动性水平和操作风
险对系统造成的流动性冲击，分析了不同类别冲击对系统参与者和对系统结算效率的影响。研究发现，风险银行在支付网络中的地位及与其他参与者之间的支付流关系决定了一阶冲击的规模和分布；而一阶冲击的分布、参与者的流动性水平和系统参与者自身的稳健性决定了系统冲击的规模和分布。在此基础上构建的系统效应指标能很好地度量不同场景下的系统风险水平。     

支付系统中流动性需求度量方法的改进

为更好地控制支付系统的风险, 针对已有的关于支付系统中日间流动性需求衡量办法的分析, 放宽了无对方风险和延迟支付的假设, 利用动态博弈方法获得了判断银行是否应该采用延时支付的依据, 并提出了衡量支付系统流动性风险大小的指标。这为各国中央银行在平衡流动性风险与提高支付系统效率时, 制定相关的日间信用政策提供了一定的理论参考。     

中国金融-房地产系统的风险溢出效应研究

本研究提出了风险级联传染网络模型,证明了当传染轮数趋于无穷时,节点风险增量收敛的充分必要条件是风险传染强度矩阵特征值的模值小于1。在实证研究方面,本研究基于公开的股票市场数据,构建了中国的房地产-金融系统风险传染网络。结果表明：（1）从2010年到2022年,总体风险传染强度在波动中不断上升,房地产业是最大的系统性风险源头（2）房地产业对银行业的溢出风险存在类别与空间异质性。（3）节点重要性分数服从幂律分布。     

一类HIV传播人群的非线性动力学模型

考虑人体免疫缺陷病毒(HIV)传播的动力学模型, 利用流行性传染病区域的人群传播规律, 提出一类HIV传播的动力学系统. 先利用泛函同伦映射方法, 得到一类HIV传播动力学非线性系统近似解的序列及其一致收敛性, 并举例得到各次近似解, 再对HIV传播动力学系统的解进行定量和定性分析. 结果表明, 利用近似解的表示式可调节感染者人数和易感者人数的分布.     

基于Web Services的电子钱包系统的分布式解决方案研究

电子支付是电子商务中的核心技术,也是目前制约电子商务发展的一个根本性问题。首先讨论了电子钱包系统的体系结构和特点。然后针对目前使用移动终端作为支付手段的趋势,为了提高现有系统的可靠性、可扩展性和保密性,通过对WebServices体系结构的分析,给出了一种基于WebServices技术的电子钱包系统的分布式解决方案,并详细阐述了系统的系统结构、运作流程和具体实现。最后分析了这种解决方案的优点。     

基于SOA的第三方移动支付平台的设计

由于现有移动支付流程面临信用缺失的风险,引入第三方支付的思想优化了移动支付流程,并且在SOA思想基础上,设计了第三方移动支付平台功能框架,并分析了该框架各个组件的功能和系统安全性.     

福克-普朗克方程的求解与噪声诱导相变

考虑内部时间导数Ornstein-Uhlenbeck(OU)噪声激励的一个布朗粒子在周期场中运动的零维系统,用福克-普朗克方程的等价系统方法和一种改进的等价系统判据得到近似解析解.以此讨论了噪声诱导相变问题和势形状对相变的影响,得到如下结论:新判据改进了近似解析解的精度；相变主要决定于周期场势垒的高度而不敏感于势的形状...     

多目标博弈问题的求解算法

针对多个局中人多个支付函数的多目标博弈问题,研究每个局中人支付函数均衡协调最优值的存在性.证明了博弈系统在均衡协调意义下均衡解的存在性,并给出了求解多目标博弈问题的均衡协调算法.实例分析检验了算法的合理性和有效性.     

基于Copula函数的中国房地产业与银行业风险传染研究

针对房地产业与银行业间存在的非线性及动态时变的复杂关系,以2005-01-04~2018-12-28日数据为研究样本,通过动态时变Copula函数对中国房地产业与银行业间非线性相依关系及金融危机时期的风险传染进行检验,并基于金融关联理论及行为金融理论探究了三种风险传染渠道.结果表明,中国房地产业与银行业间存在非线性、非对称的相依结构,与非危机时期相比,金融危机时期两行业尾部依赖性明显增强,存在风险传染.传染渠道探究结果表明,流动性及投资者情绪是中国房地产业与银行业间风险传染的渠道,而信息关联不是两行业间的风险传染渠道.     

基于投资组合关联的金融系统性风险影响因素研究?

基于Caccioli等的金融网络模型构建了一个银行-资产网络模型来研究具有资产重叠的金融系统的风险传染机制.用金融系统发生危机(大规模破产)的概率表征金融风险的频度,用发生危机时机构实际破产比例表征金融风险的强度,并视风险频度和强度为金融系统稳定性的基本特征.通过模型模拟发现,金融系统的稳定性受到投资组合分散化程度、市场拥挤度、机构财务杠杆率、机构投资组合相似度、初始市场冲击等因素的影响.特别地,尽管持有资产种类的多样化有利于独立金融机构的运营,但过度的多样性会威胁金融系统整体的稳定.