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基于岭估计的最优预测与经典预测的最优性判别 总被引:4,自引:0,他引:4
针对有偏估计的预测问题 ,以岭估计为基础 ,以离差矩阵MDE(MeanDispersionError)和广义风险函数为判别准则 ,对广义线性回归模型 {y =Xβ +e ,e~N(0 ,σ2 W ) }的最优预测量与经典预测量的最优性判问题进行了讨论。借助矩阵不等式的一些性质 ,获得在离差矩阵判别准则和风险函数判别准则下判断两类预测量最优性的充要条件。为进一步研究基于有偏估计关于两类预测量的最优性判别问题提供了一种方法和思路 相似文献
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鉴于均值-方差模型求解二次规划问题的复杂性,且实证表明方差不一定存在.用组合证券收益的平均绝对离差作为风险,考虑到收益最大与风险最小,建立数学模型,研究含有交易费的证券组合投资问题,并给出了算法. 相似文献
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本文提出了基于绝对离差风险控制下的log-最优资产组合模型,讨论了其最优解的存在性与唯一性,设计了求解此模型的遗传算法,并进行了数值模拟。 相似文献
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以广义非线性散度模型为基础,通过假定离差是某个协变量的函数或随机函数给出了变离差的Score假设检验,当模型存在变离差和随机变离差时,给出了相应的变离差估计. 相似文献
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分析了传统离差最大化决策方法的局限性,并以离差最大化模型为基础,在充分考虑设计决策者主观偏好的情况下,结合最大离差和最小离差,构建了一个新的基于偏好的产品设计方案决策模型。通过实例验证了该模型的可行性,基于实例对该模型进行了敏感性分析。结果表明,在传统离差最大化模型基础上引入决策者对设计方案的偏好信息,可以获取令人满意的设计方案。 相似文献
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针对目前离差参数齐性检验都假定组容量固定的情形,提出了在组容量随机情况下离差参数齐性的检验问题.通过采用方差参数化方法研究纵向数据中Poisson-gamma模型的离差参数齐性检验问题,给出了组容量的随机性和离差参数齐性的联合检验方法,得到了score检验统计量.通过数值算例的实证分析检验了该方法的有效性. 相似文献
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把模糊理论引入投资组合中,提出半绝对离差的模糊组合模型.从可能性理论的角度考虑约束条件,引入了决策满意度,并进行实例分析.发现当满意度增加时,投资风险呈下降趋势. 相似文献
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针对机场飞行区滑行道宽度及滑行道与固定物体、平行滑行道间距不满足标准要求,飞机滑行过程中存在风险的问题,分析了飞机滑行的轨迹偏差,基于极值理论和广义Pareto分布的主要原理,分析滑行道偏离的高尾数据,选取合适的阈值,建立了偏离超阈值碰撞风险模型;在此基础上,对基础数据样本选取、阈值确定以及模型参数确定进行分析,最终给出了滑行道偏差的概率分布。 相似文献
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针对证券组合投资中存在的随机性,在投资收益达到一定水平下,综合考虑收益率的平均绝对离差和信息熵作为投资组合的风险度量,建立了数学模型。并用该模型进行了实例分析,结果表明,在投资收益不变的前提下,多方面的考虑风险,使得投资方案更安全。 相似文献
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广义复合泊松风险模型的大偏差与破产时刻 总被引:1,自引:1,他引:0
沈辰 《合肥学院学报(自然科学版)》2008,18(1):32-34
进一步研究广义复合泊松风险模型的大偏差问题,其中{N(t);t≥0}是一强度为λ〉0的泊松分布,{Xn;n≥1}是独立同分布的随机变量序列,具有共同分布F,(其中0〈μ=EX1〈∞.){M(t);t≥0}是一强δ〉0的泊松分布,{N(t);t≥0},{Xn;n≥1}和{M(t);t≥0}是相互独立的.理赔剩余过程S(t)∑i=1^N(t)Xi-cM(t),t≥0.在F∈C上得到了一系列大偏差和破产时刻的结果,这些结果可以应用在某些金融与保险问题中. 相似文献
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正态总体标准差的两种新估计 总被引:1,自引:0,他引:1
周杰升 《新乡学院学报(自然科学版)》2008,(3):25-26
求出了正态分布的平均偏差,并由此给出了正态总体标准差的两种新估计。 相似文献
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李淑华 《华北科技学院学报》2012,(4):60-63
美国的食品安全监管一直被世界各国所称道,与美国一样,我国的食品安全监管也属于多部门分工监管,借鉴美国的管理经验,我国的食品安全监管应该从风险评估、风险管理、风险交流、全程管理等方面不断完善和创新。 相似文献
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王清华 《湖北大学学报(自然科学版)》2000,22(1)
在非Gram r指数可积性的条件下 ,使用比较定理证明了有限维分布的中偏差成立 ,从而再由指数胎紧 性得到平稳独立增量过程在一致收敛拓扑下的中偏差 . 相似文献