带交易费的社保基金投资组合模型

为了研究社保基金投资证券的问题,在借鉴了现代投资组合理论的基础上,引入β系数区间量化资产风险,通过修改隶属函数刻画投资收益率及流动性水平。考虑其安全性特点的前提下,构建了带有交易费的社保基金证券投资组合模型,并且设计了改进的遗传算法对模型进行求解。采用2012年上证所的实际数据,应用此模型求得各风险资产和无风险资产的最佳投资比例,通过修改参数值,得到了不同情况下的最优投资策略,验证了模型的有效性和灵活性,得到了合理的结论。     

线性流量阀维修时的内筒设计

探讨线性流量阀维修时的内筒设计问题.首先针对阀体内孔为外孔圆的外接正方形的情况,建立一种正方形截割模型,在此模型下过流面积与内筒旋转角之间为非线性关系,并计算出此非线性关系与严格线性关系间的误差.然后将内、外孔半圆沿直径方向等间距分割成n个带形区域,根据过流面积与旋转角在主要工作区内成线性关系的条件,研究内孔与外孔带形区域的关系,通过建立反向和正向分段割补模型,找到了比较令人满意的内筒孔形状.     

GAMMA型单元及串联系统可靠性的UMVUE

讨论寿命服从单参数GAMMA分布单元平均寿命的极大似然估计和一致最小方差无偏估计；应用BASU定理求出了单元可靠度及串联系统可靠度的一致最小方差无偏估计．     

p-Laplacian方程组大解的存在性

 为了研究强耦合项的非线性椭圆型p-Laplacian方程组大解的存在性问题,文章运用上下解方法,主要讨论R ^N上一类椭圆型方程组大解的存在性及需要满足的条件。关键在于通过一组不等式的可解性,寻求可解的条件,从而得到方程组大解存在需要满足的条件,即(a-p+1)(e-q+1)相似文献   

基于空间Panel data固定效应模型的人口增长影响分析

运用空间面板数据分析方法考查了城镇化水平和人均GDP对人口增长的问题。首先介绍了面板数据在分析中的优越性,并阐述了面板数据模型的空间相关性检验。在此基础上,通过选用省级2003—2012年的Panel观测数据,对变量的面板数据进行平稳性检验,考查了变量的空间相关性。最后结合空间面板数据,运用固定效应法,估计了中国各省城镇化水平、人均GDP对人口增长的影响。经过实证检验,表明各省人口增长存在空间相关性,并概括了主要研究结论。     

有替换定时指数串联系统可靠度的近似置信限

讨论了独立指数部件串联系统可靠度的置信下限估计问题,试验方式为定时有替换.用各方法,到了R的9个近似置信下限,并对这些近似置信下限作了仿真摸拟比较.     

乘积季节模型在储蓄存款预测中的应用

运用SPSS软件和SAS软件系统中的时间序列建模方法建立了我国城乡居民储蓄存款模型,并认为用最大似然估计法(ML)对结果进行短期预测,用无约束最小二乘估计法(ULS)对结果进行中长期预测,可得到较高的预测精度.     

基于预测模型的基本养老保险问题分析

针对单一预测模型误差大的问题,在介绍灰色GM(1,1)模型、二次指数平滑预测及Logistic曲线方程3种预测方法的基础上,引用最优加权组合建模理论,以均方误差平方和为最小目标函数确定权重系数,建立组合预测模型。通过对徐州市2004—2010年基本养老保险基金的分析,表明组合预测模型平均精确度非常高,是可靠和具有实用价值的。最后运用所建预测模型,对2011—2020年徐州市基本养老保险情况进行了科学分析预测。     

基于均值-CVaR- 熵的社保基金最优投资组合模型

为研究社保基金最优投资组合问题,在借鉴现代投资组合理论的基础上,从证券投资组合理论的风险度量着手,用条件在险价值（Conditional Value at Risk,CVaR）和熵来共同度量风险,提出新的风险度量模型：均值-CVaR-熵模型。在保证投资组合收益率的前提下,以 CVaR 和叉熵函数的线性组合为最小目标函数,在险价值（Value at Risk,VaR）为约束条件,构建考虑交易成本和政策约束下不允许卖空的基于均值 CVaR 熵的社保基金投资组合模型,探讨社保基金的投资方式及投资比例的分配问题,并利用实际数据求得该模型的最优解及各资产的分配比例。结果表明多元化投资是我国社保基金投资实现保值增值目的的必然选择。