一个构造X~2分布的充要条件及其推广

本文先给出了随机变量平方服从Γ分布的充要条件，随之解决了随机变量服从Ｘ￣２分布的充要条件。并将这一结果推广到连续型的指数分布族。基于一个随机变量平方的分布确定以后，它本身的分布可以无限复杂。因此本文进而给出了Ｘ￣２分布与标准正态分布能相互确定的等价条件。     

论证一重要的χ^2统计分布

简明易懂论证了若Ｇ－ＮＰ（０，∑），∑〉与Ｗ－ＷＰ（ｎ，∑），相互独立且ｐ〈ｎ时，则Ｇ∑Ｇ／ＧＷ＾－１Ｇ服从自由度为ｎ－ｐ＋１的χ＾２分布，从而使何特灵分布与Ｆ分布建立起对应关系。     

Poisson分布的特征

证明了满足ＥＸ＝ＤＸ〈∞的具有非退化分布的母体Ｘ服从Ｐｏｉｓｓｏ７分布的充要条件是Ｔ２－Ｔ１关于Ｔ１有常回归，其中Ｔ１＝Ｘ＾－＝１／ｎΣｉ＝１ ｎ Ｘｉ，Ｔ２＝１／（ｎ－１）Σｉ＝１ ｎ（Ｘｉ－Ｘ＾－）＾２分别为子样均值和子样方差。     

统计量服从特定分布的充要条件

当正态总体的方差未知时，人们常用t检验法来检验总体的均值．事实上，这种检验方法并不一定要求总体是正态分布，甚至样本之间的独立性要求也不是必要的．本文的目的是研究t检验的适用范围，给出了二维随机向量构成服从t分布统计量的充要条件．出于类似的目的，还给出了二维随机向量构成服从Dirichlet分布及F分布统计量的充要条件．     

Pareto分布的随机比较

本文讨论了服从Pareto分布的随机变量的随机比较,给出了Pareto分布随机比较的各种随机序关系与分布参数之间关系的充要条件,得到Pareto分布的危险率序与逆危险率序之间的等价关系。     

本期导读

本期刊物首先奉献给读者两篇国家自然科学基金论文。董海燕、李波的《Pareto分布的随机比较》，讨论了如何进行服从Pareto分布的随机变量的随机比较，并给出了Pareto分布随机比较的各种随机序关系与分布参数间关系的充要条件，得到它的危险率序与逆危险序间等价关系，为读者研究相关问题提供了重要的参考；蒋愉、郑高峰的《一类带奇性的两点边值问题弱解存在性的证明》论文，[第一段]     

多元线性模型中一个协差阵函数的二次估计问题（Ⅱ）

考虑多元线性模型，其中满足ε（ｉ）＝１，２，…，ｓ独立，即ε（ｉ）服从椭球等高分布，这里Σ≥０未知，已知且是一个特征函数｝，随机变量Ｒ≥０，Ｒ与η同分布，而随机向量在ＥＲ２＞０，ＥＲ４＞∞及α＝ＥＲ４／ｐ（ｐ＋２）—（ＥＲ２／Ｐ）２≠０的条件下，对任给矩阵Ｃ＝Ｃ＇，得出了ｔｒ（ＣΣ）的一致（关于Σ≥０）最小方差不变二次无偏估计存在的充要条件以及其具体形式，同时也给出了在椭球等高分布下ｔｒ（ＣΣ）是（ＣΣ）的最优估计的充要条件的简便证法，以及含正态的椭球等高分布族下，ｔｒ（ＣΣ）的最优估计的存在性问题。     

Rayleigh分布的随机比较

讨论服从 Rayleigh分布的随机变量的随机比较 ,给出 Rayleigh分布随机比较的充要条件 ,得到 Rayleigh分布的危险率序与逆危险率序之间的关系 .     

Maxwell分布的若干特征

对Maxwell分布的有关特征进行了研究，给出了Maxwell分布的数学期望与方差，并获得了一组服从Maxwell分布的随机变量．     

关于次指数分布及其相关类的一个性质

次指数及其相关类分布在随机风险理论以及概率论其它诸多领域具有广泛应用．本文利用Lebesgue-Stieltjes积分的性质，推广了Pitman的相应结果，给出了两个非负独立随机变量最小值服从指数或次指数分布的一般性充分条件．作为推论，如果两个非负独立随机变量都服从指数或次指数分布，那么其最小值也服从指数或次指数分布．     

对称随机变量线性组合的封闭性

在给出多维对称随机变量分布函数一个充要条件证明的基础上,阐明对称随机变量的线性组合仍是对称随机变量.进一步,应用得到的结果讨论了关于对称随机变量序列部分和的一个不等式.     

关于丢番图方程x^2＋Dy^2=M与x^2＋Dy^2=4M

本文利用类数为１的二次域Ｑ（√－Ｄ）上素理想分解的理论，给出了丢番图方程ｘ＾２＋Ｄｙ＾２＝Ｍ与ｘ＾２＋Ｄｙ＾２＝４Ｍ有整数解的充要条件。     

关于独立χ~2随机变量的性质

本文给出了两个独立的χ2随机变量和、商的分布,并讨论了其和与商的独立性.     

与r重小波相关的L^2（R）的直和分解

给出了ｒ重多分辩分析能够构成Ｌ＾２（Ｒ）的直和分解的充要条件，从而得到与ｒ重小波相关的Ｌ＾２（Ｒ）的直和分解，并且给出了构成精确重构的充要条件。     

Bartlett 分解定理的简便证明

对服从Wishart分布的随机矩阵W－Wp(n,I）已有著名的Bartlett分解定理,结果非常完美,但证明过程既繁又长,本文用特征函数方法证明2个服从n-i 1维标准正态分布、且相互独立的随机向量的内积应同分布于一个服从χ^n-i 1分布的随机变量与一个与其独立且服从N（0,1）分布的随机变量的乘积,从而简单而直观地证明该定理,虽结论稍减弱为W^d＝T′T,但并不影响其在大多数场合的应用。     

关于K—可换性与K—正规性

本文证明了对实自共轭迹类算子有Ｔｒ（（ＡＢ）＾２＾ｎ）≤Ｔｒ（Ａ＾２＾ｎ，Ｂ＾２＾ｎ），即Ｋ＝２＾ｎ情形下的Ｈｉｌｂｅｒｔ空间中Ｂｅｌｌｍａｎ不等式；定义了Ｋ－换位子，讨论其若干性质；并给出Ｔｒ（（ＡＡ）＾２＝Ｔｒ（Ａ＾２Ａ）＾２的充要条件，等价定义了正常迹类算子。     

Maxwell分布的若干特征

对Maxwell分布的有关特征进行了研究,给出了Maxwell分布的数学期望与方差,并获得了一组服从Maxwell分布的随机变量.     

一般线性模型下删除观测值的影响

在一般情形下，给出了在模Ｍ＝（Ｙ，Ｘβ，σ＾２Ｖ）与删除第ｉ个观测值后得到的模型Ｍｄ＝（Ｙｄ，Ｘｄβ，σ＾２Ｖｄ）下Ｘｄβ的最佳线性无偏估计的表达式，得到了二者相等的充要条件，给出了在模型Ｍｄ下Ｘｄβ的最小二乘估计是Ｍ下Ｘｄβ的最佳线性无偏估计的充要条件，以及Ｍｄ下σ＾２的最小范数二次无偏估计是Ｍ下σ＾２的最小范数二次无偏估计的充要条件。     

正交级数密度估计积分平方误差的极限定理

论文研究了密度函数正交级数的积分平方误差（ISE）的渐近性质。在相当弱的条件下,证明了ISE正则化后的渐近分布等同于一列独立的中心化后的χ^21随机变量的线性组合的分布。     

连续型随机变量独立性的几个充要条件

给出了连续型随机变量相互独立的三个充要条件.