基于已实现半协方差的投资组合优化

在传统的风险度量方法中,常见的协方差估计量并未区分资产收益的下侧风险和上侧收益,而一般的下偏矩估计量则存在非对称性和难以加总的缺点.本文引入已实现半协方差矩阵(RSCOV)作为风险度量进行波动率预测和投资组合研究.本文将RSCOV应用于两种常见的风险分散投资策略—风险平价(ERC)策略和全局方差最小(GMV)策略,并将机器学习中的在线加权集成(OWE)算法用于提升已实现波动率预测方法HAR-RV的样本外预测表现.通过研究发现,相比起已有的其他风险衡量方式,仅包含负向波动信息的下半RSCOV能够更好地被用于平衡组内各资产的风险贡献.基于A股市场2011-2018年的高频数据,本文通过实证研究发现,OWE-HARRV在月度预测步长下的效果优于HAR-RV,而下半RSCOV则能够使ERC策略以及GMV策略在保证一定平均收益的同时,降低了组合收益的极端损失.     

四元数辛李代数MAD子代数的共轭性

利用四元数理论, 证明了四元数体上辛李代数为实半单李代数, 其极大可交换ad-\!\!可对角化(简称MAD)子代数是相互共轭的.     

电动汽车替代燃油车的气候和健康影响及社会成本——基于单车视角的成本效益分析

构建基于能源周期和全生命周期的分析框架, 借助基于概率分布的成本效益分析方法, 通过评估单辆纯电动汽车替代汽油车的气候和健康影响及相关社会成本, 探讨现阶段电动汽车替代传统燃油车能否实现气候、健康和社会福利的改进。研究结果表明, 在现有技术条件和电厂超低排放改造背景下, 尽管电动汽车替代传统燃油车在能源周期能够实现碳减排(约324元/(辆^.年))、健康损害降低(约343元/(辆^.年))以及可观的能源节约(约4315元/(辆^.年)), 但由于两种车辆之间巨大的制造成本差异(约1.6万元/(辆^.年)), 现阶段电动汽车对传统燃油车的全面替代并不能实现社会总体福利的改进。因此, 中国电动汽车推广政策短期内不应以全面替代为目标, 而应识别具有较高气候和健康效益以及具有较大能源节约潜力的区域优先推广。     

原子非简谐振动对石墨烯吸附系统电荷分布的影响

建立了石墨烯吸附原子系统的物理模型,考虑到原子的非简谐振动和电子-声子相互作用,计算了吸附原子与石墨烯原子的相互作用能,用统计物理理论和方法,得到在石墨烯上吸附原子的概率和金属原子电荷填充数随温度变化的解析表示式.以碱金属为例,探讨了电子-声子相互作用和原子非简谐振动对电荷填充数的影响.结果表明:石墨烯吸附系统的电荷填充数随吸附原子距离的增大而线性地减小,随温度的升高和电子-声子相互作用能的增大而非线性地增大;若不考虑非简谐振动,则电荷填充数与位置、温度等无关.温度愈高、电子-声子相互作用能愈小,非简谐效应愈显著.     

含1,3,4-噻二唑的吡唑烷酮类化合物的合成、晶体结构及生物活性

以几种取代的α,β-不饱和羧酸酯与1,3,4-噻二唑肼类化合物为原料,合成得到7个未见报道的含1,3,4-噻二唑结构的吡唑烷酮类化合物3a～3g.通过IR、NMR、元素分析等测试手段对所合成的化合物结构进行了表征.通过溶液结晶法得到化合物3d的有机单晶,利用X射线单晶衍射仪测得该晶体属于正交晶系,Pbca空间群;该化合物的分子间通过氢键形成沿a轴无限延伸的一维链状超分子结构.采用微量二倍稀释法,测试了3a～3g对大肠杆菌(Escherichia coli)和金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)的抑菌活性,其中,有4个化合物的抑菌活性较好,与其分子结构中含氯元素有一定的关系.本研究结果为这类化合物的深入研究提供了有价值的参考.     

一种超长短信拆分与合并方法

超长短信是影响短信业务使用感受的关键问题,本文对超长短信的基本原理进行分析,设计并实现了超长短信的发送和接收处理系统,通过超长短信进行自动的拆分和合并,实现用户透明的超长短信功能。     

五台山自然旅游资源开发问题及对策

五台山旅游面临着游客数量淡旺季分明、旅游品种单一的瓶颈。本文在分析五台山自然旅游资源概况、自然旅游活动现状、自然旅游资源与人文旅游资源关系的基础上,提出自然旅游资源开发有助于五台山旅游业突破瓶颈,实现可持续发展。基于生态旅游理论,进一步对五台山自然旅游资源的开发思路进行了探讨。     

矩阵的秩与非零特征值个数差的确定

以矩阵的Jordan标准形为工具,给出了用矩阵方幂的秩表示的矩阵的秩和非零特征值个数差的确定方法,其结果不依赖于矩阵的Jordan标准形.     

基于FP-growth算法的高寒草地退化因素关联度分析

为探讨多因素组合作用下青海省高寒草地退化的情况,量化并挖掘多因素集与青海省草地退化之间的关联关系,文中以高寒草地为研究对象,通过收集2005—2014年青海省气象数据、社会经济等各方面的数据并进行分级,以草地NDVI指数为退化评价指标,采用FP-growth算法来分析高寒草地植被覆盖退化与影响因子之间的关联性,经过置信度筛选得到以下结果:影响青海省高寒草地退化的影响因素集为[G4,Q1,J2],即当GDP均值在较高水平(157.8亿元～191.76亿元)、气温均值在较低水平(-15.77～-8.94℃)以及降水均值在较低水平(385.18～1 570.80 mm)的同时发生条件下,草地盖度较低,草地容易产生退化的情况。该结果具有较高的置信度,验证了FP-growth算法在草地退化多因素组合研究中的可行性。