金融投资中一类IB偏微分方程的求解方法

在证券价格存在有界不确定性的假设下,研究了金融投资中一类特殊的IB(IsaacsBsllman)偏微分方程的求解方法,给出了证券投资决策微分对策模型值函数所满足的偏微分方程的解,得到了基于微分对策值函数的证券投资最优策略,即在考虑交易费用的情况下,如何在现金与证券之间寻找一个最优交换方案·该结果用于投资基金管理,金融风险管理等实际工作中,可以提高决策的科学水平·     

遗传算法在多机调度问题中的应用

本研究了总的流程时间最小的多机调度问题,建立了该问题的数学,模型并用一种改进遗传算法有效解决了该问题。这种改进遗传算法的关键是产生一组较优的初始群体,仿真实验结果表明这种改进遗传算法可以快速、高效地寻找到该问题的全局最优解。     

带有风险规避的证券投资最优策略

运用随机最优控制理论,建立了带有风险规避的证券投资最优策略问题的数学模型;然后,给出了值函数和风险规避系数的定义,并通过对值函数进行非线性变换,证明了变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分方程,特别当风险规避系数无限大时,给出了证券投资最优策略;最后给出了一个算例.     

证券投资决策的二阶段动态分析法

根据多属性决策的基本理论 ,研究了证券投资决策问题 .首先 ,采用权重确定的主观赋权法 ,提出了股票投资决策的选股和选时二阶段动态分析法 .然后 ,给出了二阶段动态分析法的步骤 .最后 ,进行了实证分析.     

指令驱动市场的流动性成本及影响因素分析

结合价格和申报数量，构建了指令驱动市场中股票流动性成本的事前测度方法，并采用上海证券市场的股票实时行情数据分析了流动性成本及影响因素．结论表明：上海股市的相对流动性成本呈“L”形曲线；随着股票价格、平均交易规模、波动性和非流通股所占总股本比例的增加，相对流动性成本逐渐增加；随着换手率的增加，相对流动性成本逐渐减少．     

一种射频功率放大器预失真线性化技术

介绍一种用于改善射频功率放大器非线性失真的预失真技术,提出了一种平行式失真信号产生电路结构,给出了该电路的应用方式,并对其特性进行了分析,得出了计算机仿真结果.     

6株光合细菌的富集分离及初步鉴定

从保定市护城河及白洋淀底泥中富集分离出6株光合细菌,分别编号为PSB-1、PSB-2A、PSB-2B、PSB-3、PSB-4、PSB-5.通过形态学观察及生理生化特性试验,以伯杰细菌鉴定手册第九版为依据,鉴定认为PSB-1、PSB-2B、PSB-3、PSB-5属于红假单胞菌属(Rhodopseudomonas)的成员,PSB-2A属于红细菌属(Rhodobacter)的成员,PSB-4属于蓝细菌(Cyanobacteria).     

资金约束条件下机构投资者最优投资策略

在机构投资者投资面临资金约束的前提下,考虑投资过程的内生流动性风险,假设机构投资者不进行交易时股票的价格运动服从不带漂移项的算术布朗运动,以股票购买量为控制变量,得到机构投资者最小平均成本投资策略;考虑投资者的策略对市场新信息的动态反应,将静态最优策略扩展为动态相机投资策略.Monte Carlo模拟的结果表明动态相机策略所用平均成本低于静态最优策略.     

CEV模型下考虑风险相关性的保险组合时间一致性投资策略

在均值方差准则下研究了保险组合的时间一致投资策略。假定风险资产价格服从不变弹性方差（CEV）模型,保险盈余过程为扩散近似模型。考虑到金融市场和保险市场的不完全风险相关性,假设驱动CEV模型的布朗运动和驱动盈余过程的布朗运动存在部分相关。通过求解问题对应的扩展哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程组,得到了值函数和最优时间一致投资策略的显式解。结果表明,考虑风险相关性后均值方差保险组合选择问题等价于一个普通组合选择问题加上一个保险组合的最优时间一致对冲问题;忽视风险相关性将对风险厌恶型投资者的福利造成显著的损失。     

羟丙基羧甲基淀粉的理化性质研究

对不同改性程度的羟丙基羧甲基淀粉冻融稳定性、透明度进行分析,并采用糊化黏度仪、差示扫描量热仪(DSC)、红外光谱分析羟丙基羧甲基复合改性淀粉的糊化过程.结果表明,淀粉先羟丙基化后羧甲基化复合改性后,提高了淀粉糊的冻融稳定、透明度及黏度,降低了糊化温度,使淀粉遇冷水可溶,红外分析显示,原淀粉上已接入了羟丙基和羧甲基基团.