基于回望期权考虑备用保证金的期货定价模型

基于备用保证金与回望期权具有共同的路径依赖特性,构建期货市场备用保证金回望期权模型,进而度量出在期货建仓时点持有期货空头或多头的备用保证金额度.考虑到备用保证金是实际期货套利操作的必要构成要素,是交易成本的一个组成部分,将备用保证金引入无套利定价模型,从而构建更有实际操作价值的期货无套利定价区间模型.最后通过算例分析,进一步说明备用保证金和无套利定价的具体测算方法.     

超额配售选择权下的发行定价策略

以我国引入超额配售选择权的新股发行流程为基础,将发行定价策略分为热销策略和弱销策略进行分析和求解,并用具体算例进行比较.结果表明,承销商制定的发行价格直接关系到超额发售比例以及超额配售权的执行比例,选择最优发行定价策略时应根据具体的参数以及对上市初期价格的估计,通过比较2种策略的期望收益来决定.算例进一步说明,当上市初期价格的预期不是很高时,选择弱销策略最优;当预期上市初期价格过高时,承销商会选择热销策略.     

涡分辨率海洋模式模拟的印度尼西亚贯穿流

<正>印度尼西亚贯穿流(the Indonesian Throughflow,ITF)是通过印度尼西亚海连接热带太平洋和热带印度洋的低纬环流系统,它不仅是热带西太平洋低纬度西边界流的一部分,也是全球大洋输送带的一部分.研究表明,ITF对印度     

中国A股市场流动性统计特性与变化趋势

构造了一个综合深度和宽度的指标来度量上海、深圳 A股市场的流动性 ,在这个指标的基础上 ,研究了上海、深圳 A股市场 1 0年来流动性的变化趋势 ,同时 ,对上海和深圳市场 A股市场流动性做了对比 .     

逼近非合作目标的自适应二阶终端滑模控制

针对逼近非合作目标过程中的相对轨道姿态耦合控制问题,综合考虑系统不确定性、外部干扰以及滑模控制中的抖颤问题,设计了无抖颤的自适应二阶非奇异终端滑模(second order nonsingular terminal sliding mode, SONTSM)控制器。首先根据视线坐标系下的相对运动方程和体坐标系下的相对姿态方程建立了相对位置和姿态一体化模型。将高阶滑模控制思想与非奇异终端滑模控制理论相结合,使所设计控制器克服了传统滑模的抖颤问题,并同时具有收敛快、精度高、鲁棒性强及能量消耗小等优势。基于Lyapunov理论,对系统稳定性进行了严格的证明。数值仿真验证了控制器的正确性和良好的控制性能。     

基于一维卷积GRU网络的导管架平台动力响应实时预测与分析

为有效进行波浪荷载作用下海洋导管架平台动力响应实时预测，提出一种综合一维卷积与门控循环复合神经网络(1DCNN+GRU)的动力响应预测方法。基于SACS程序平台建立单层甲板的四桩腿导管架数值计算模型，通过非线性数值模型分析其在波浪作用下动力响应状态，从而得到结构动力响应时程样本数据，并经标准化处理后，输入到由Pytorch框架搭建的复合神经网络中进行训练与测试。计算分析结果表明：该1DCNN+GRU复合神经网络预测方法具有良好的求解精度和稳定性，各求解步时长远小于预测提前量，能够实现海洋导管架平台动力响应的实时预测，可为相关工程实践提供参考。     

基于SACS的海上风机导管架基础疲劳参数敏感性分析

采用SACS软件建立海上风机导管架基础频域疲劳分析模型，选取不同波浪谱与谱参数生成波浪荷载，选用不同S-N曲线及SCF经验公式计算导管架基础及与塔筒连接部位疲劳寿命，分析关键参数对结构热点部位疲劳寿命计算结果的影响。分析表明，S-N曲线、SCF计算方法、波浪谱、腐蚀、桩土弱化作用等因素对导管架基础管节点疲劳寿命计算结果均具有较大影响。