证券投资者群体行为的系统描述

利用分布参数系统模型研究了证券市场中投资者的群体行为．引入了投资者关于其自身因素的分布函数，把投资者行为定义为n维因素空间中的轨线，建立了投资者群体行为分布函数满足的偏微分方程，描述了投资者群体行为的变化规律，并证明了该方程的重要性质．在一定假设条件下，建立了不同资金禀赋的投资者行为分布函数满足的偏微分方程，并给出了解析解．     

证券投资决策的微分对策方法研究

在证券价格存在有界不确定性的假设下,研究了基于最差情况的最优证券投资决策问题。首先建立了证券投资决策的微分对策模型,然后,证明了该微分对策模型存在唯一的值函数,最后,根据微分对策理论得出了值函数所满足的偏微分方程。     

Job Shop单机多目标调度

研究了Ｊｏｂ Ｓｈｏｐ生产系统的单机调度问题，提出并建立了单机总的流通时间，延误工作数量、最大延误时间、总的延误时间、总的提前时间、总的准备时间、优衔关系等多目标通式模型，应用模拟退火方法进行了仿真实验。     

LABN1-35型电流互感器

近年来,随着电力技术迅速更新,一些电力部门对电流互感器的性能提出了更高的要求,亟待改进的几个主要方面为: (1) 测量级的测量精度低,难以真实反映用户的实际用电量和电费; (2) 电流比不能变化,淡旺季(尤其是农村电网)需更换不同电流比的电流互感器,费工费时,投资费用大; (3) 采用半封闭结构,绝缘油和大气直接接     

曹妃甸油田浅层大位移井管柱作业极限分析与优化设计

在浅层大位移钻井中,井下管柱上产生高摩阻扭矩,管柱作业极限问题突出,急需开展大位移井管柱作业极限分析与优化设计的研究。基于管柱平衡微分方程,综合考虑接触力、摩阻力、管柱内外钻井液等因素影响,建立管柱摩阻扭矩计算模型;以井眼延伸长度为目标,考虑地面和井下各种约束因素的影响,建立管柱作业极限的预测模型。针对曹妃甸油田一口浅层大位移井,计算不同工况下管柱摩阻扭矩,预测管柱作业极限,并提出优化设计方案。结果表明,采用滑动钻进技术无法达到设计井深,采用旋转钻进技术可达到设计井深,但存在一定的风险。提升钻机性能后,采用旋转钻进技术可安全达到设计井深;优化井身结构后,采用滑动钻进技术并辅以减摩措施可达到设计井深。     

压差时量的提出及平面单向流变量的等价性

针对平面单向流主动变化量与被动变化量之间函数关系有待明确的问题,提出了压差时量的概念,开展了平面单向流变量之间函数关系研究,在研究中利用压差时量与累积注入量之间的函数关系,结合Buckley Leverett方程和Welge方程,推导了压差时量与出口端含水饱和度、含水率、累积采油量、采出程度之间的函数关系,获得了以下认识：平面单向流任意两个变量之间存在由参数方程所确定的函数关系,压差时量是参数方程的参数;平面单向流中的变量具有等价性。根据以上认识,以层间矛盾研究为例,利用压差时量概念和变量等价性研究了层间矛盾产生的机理。压差时量的概念和变量等价性的认识,明确了主动变量与被动变量之间的函数关系,建立了驱替过程中各变量之间的等价关系,该认识对相关理论问题和应用问题的研究起到一定促进作用。     

信用债券的最优投资策略

研究了一个代表性投资者投资于信用债券、股票以及银行存款的最优配置问题. 利用简约化模型对信用债券进行定价, 并给出其价格的动态过程, 通过鞅方法给出了此优化问题的解析解. 结果表明: 只有当信用债券的跳跃风险溢价大于1, 即市场对跳跃风险进行风险补偿时, 投资者才会持有信用债券; 否则, 投资者对信用债券的最优投资为零.     

基于Copula模型的风险相关性度量方法

给出了集成风险管理的一般模型,论述了多元Copula、时变Copula、变结构Copula模型在风险管理领域的应用,指出了Copula的最新研究进展——Pair-Copula,总结了各种类型Copula模型的特征、用途和局限性.最后,给出了Copula模型的一个选择方法,指出了进一步的研究领域,为在风险管理中选择更合适的模型和对风险实施更准确的度量提供思路.     

晋陕豫黄河金三角地区经济发展差异及 时空演变机制分析

以晋陕豫黄河金三角省际边界地区47个县级行政单元为研究对象,利用2004、2009、2014年的时间面板数据,选取11个经济指标,运用TOPSIS信息熵法确定指标权重,将加权和进行系统聚类分析,对聚类结果进行GIS可视化,并从人均GDP角度进行空间自相关研究。研究结果表明:(1)黄河金三角地区形成以各市辖区为核心的增长极,经济发展水平较低的县域集中在省际边界线两侧,较高水平县域沿重要铁路干线分布。(2)空间集聚性存在但较弱,自相关类型由单一LL型向HH型和LL型并存演化,在空间上表现为渭南市LL型弱化,三门峡市HH型强化。(3)黄河金三角地区的经济差异格局是在区域经济政策、经济驱动作用、空间相互作用、行政边界、自然地理界限以及传统观念等因素的影响下形成的。     

CEV模型下考虑风险相关性的保险组合时间一致性投资策略

在均值方差准则下研究了保险组合的时间一致投资策略。假定风险资产价格服从不变弹性方差（CEV）模型,保险盈余过程为扩散近似模型。考虑到金融市场和保险市场的不完全风险相关性,假设驱动CEV模型的布朗运动和驱动盈余过程的布朗运动存在部分相关。通过求解问题对应的扩展哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程组,得到了值函数和最优时间一致投资策略的显式解。结果表明,考虑风险相关性后均值方差保险组合选择问题等价于一个普通组合选择问题加上一个保险组合的最优时间一致对冲问题;忽视风险相关性将对风险厌恶型投资者的福利造成显著的损失。