次分数布朗运动环境下后定选择权定价

为描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场,假定股票价格服从次分数布朗运动,借助次分数随机分析理论和保险精算方法,得到了后定选择权定价公式.并通过分析期权价格灵敏度,说明各参数对期权价格有着不同的影响,另外给出了相应数值算例,表明金融市场不同的分形结构对期权价格有显著的影响.     

基于SV-Copula的欧盟碳配额现货和期货价格相依性研究

碳配额现货和期货价格的相依性对投资者进行套期保值和投机套利均具有重要意义.本文采用SV (stochastic volatility)模型研究了欧盟碳配额现货和期货价格的波动特征,继而用Copula函数分析了两者之间的相依结构,结果发现:EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme)第二阶段和第三阶段的碳现货与碳期货价格都存在显著的波动持续性和杠杆效应,且第三阶段碳现货和碳期货价格的波动风险均大于第二阶段;碳现货和碳期货价格之间存在高度相依性,且第三阶段碳现期货价格尾部相依性更强;两阶段中两者的尾部相依性呈现为对称且厚尾.     

结合伪随机特征码的多序列跳频通信方法

针对多序列跳频(multi-sequence frequency hopping, MSFH)通信系统在对偶信道存在干扰信号的情况下易引发误码的问题,提出了结合伪随机特征码的MSFH(pseudo-random feature coding MSFH, PRFC-MSFH)通信方法。在信道频率间隔内调制伪随机特征码作为信号来源的特征信息,减少对偶信道受干扰的影响,达到抗干扰目的。建立了PRFC-MSFH发射接收通信模型,根据模型推导了PRFC-MSFH在不同干扰下的误码性能。仿真结果表明, PRFC-MSFH在跟踪干扰条件下较常规跳频约有3~5 dB性能增益,在最坏多音干扰条件下较MSFH有约6~7 dB性能增益,具有较强的综合抗干扰能力。     

水泥窑协同处置生活垃圾的燃烧特性分析优化

针对传统方法难以分析掺烧生活垃圾后的水泥窑复杂燃烧特性的问题,引入数据挖掘技术,以国内某水泥厂为对象,采集相关参数数据,使用稳定性选择算法分析各参数对煤耗与NO_x排量的影响系数,通过随机森林算法建立煤耗与NO_x排量的数学模型,结合K-means聚类算法得出关键优化参数及其最优值。结果表明,该方法能够建立精确的煤耗与NO_x排量模型,挖掘出节能减排的关键优化参数及其最优目标值。通过改善关键优化参数至最优值,能够大大降低煤耗与NO_x排量,可指导水泥厂优化窑内燃烧特性。     

带跳的随机波动模型的参数估计

讨论了带跳的随机波动模型中的参数估计问题,假设跳过程服从双指数跳,波动项服从Heston模型.首先借助Lee-Myland方法识别跳跃部分,运用极大似然估计方法对跳跃部分的参数进行估计.然后将扩散部分离散化之后用极大似然估计方法对扩散项的参数进行估计.最后,利用上证综合指数2015-2018年的历史数据进行实证分析,实验结果表明使用该方法能有效估计带跳的随机波动率模型的参数.     

基于格的两轮多重签名方案

为了抵抗量子攻击且进一步降低通信代价，基于代数格提出了一种支持公钥聚合的两轮多重签名方案(TLMS方案)，其安全性可归约于求解环上小整数解(Ring-SIS)问题，并在随机预言机模型下给出方案的安全性分析.相比于现有多重签名方案，基于格上困难问题构造的TLMS方案生成多重签名时仅需进行2轮交互，具有较小的计算开销和通信开销，可满足量子时代最新的安全需求.     

基于风电运维人员紧张程度的运维操作模式

安全可靠的运维是保证风电场正常运行的一个重要条件然而大多数风电场处于环境恶劣的偏远地区，给风电运维人员带来了巨大的挑战恶劣的运维环境降低了运维人员的可靠性，增加了运维人员人为失误的概率近年来，由运维人员人为失误导致的事故频发，为减少人为失误导致的事故，提出了一种基于风电运维人员紧张程度的运维操作模式以肌电图、呼吸作用和皮肤电导这3种生理信号作为运维人员紧张程度的评估参数，采用随机森林算法对运维人员的紧张程度进行分类与预测，通过实验验证了基于生理信号划分紧张程度的可行性最后以发电机U1绕组温度超限故障为例，分析了运维人员在不同紧张程度下的操作模式     

媒体监督与控股股东侵占——一个理论框架

本文利用随机动态优化工具建立理论模型,对媒体监督与控股股东侵占行为进行了研究.结论表明,控股股东侵占损害中小股东福利,增大公司风险;媒体监督对控股股东自身福利产生双重效应——财富分配效应和资产减值效应,控股股东最优侵占比例取决于这两种效应的相对强弱;提高媒体对控股股东侵占现象反应的敏感性,增强曝光力度,能够迫使控股股东更加重视自身声誉,减少对中小股东利益的侵占;控股股东与媒体的合谋会使其更加大胆地通过侵占中小股东利益,提高自身福利.     

一类半直线上非紧邻随机环境中随机游动常返暂留性的判定

考虑半直线上(1,R)随机环境中的随机游动.通过构造合适的李雅普诺夫函数,运用马氏链的鞅判别准则,给出了游动常返暂留性以及正常返性的判定.