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碳配额现货和期货价格的相依性对投资者进行套期保值和投机套利均具有重要意义.本文采用SV (stochastic volatility)模型研究了欧盟碳配额现货和期货价格的波动特征,继而用Copula函数分析了两者之间的相依结构,结果发现:EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme)第二阶段和第三阶段的碳现货与碳期货价格都存在显著的波动持续性和杠杆效应,且第三阶段碳现货和碳期货价格的波动风险均大于第二阶段;碳现货和碳期货价格之间存在高度相依性,且第三阶段碳现期货价格尾部相依性更强;两阶段中两者的尾部相依性呈现为对称且厚尾. 相似文献
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利用锥拉伸与压缩的不动点定理研究了一类方程y(4)(t)=f(t,y(t))在边值条件y(0)=y(1)=y″(0)=y″(1)=0下的正解的存在性,给出了静态梁方程正解存在的几个条件.所得结论推广了已知的一些结果. 相似文献
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将案例与实验融入经济数学教学已成为经济数学教学改革发展的必然趋势.针对经济数学案例与实验教学,从课堂教学、课外作业及考试命题等方面对其进行教学设计.在此基础上分析了融入过程中发现的问题,并提出了具体的解决措施. 相似文献
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随机利率和随机寿命下的欧式未定权益定价 总被引：5，自引：2，他引：3
在Hull-Whire利率模型且股票价格遵循指数0-U过程的情形下,讨论了有连续红利的一般欧式股票期权和外汇期权定价,并进一步考虑了合约在到期日前被终止的可能性,得到了随机寿命下的欧式未定权益的定价公式． 相似文献
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