多险种风险模型的破产概率

由于保险公司风险经营规模不断扩大,用单一险种的风险模型来描述风险过程存在局限性,文章建立了保费收入为复合泊松过程的风险模型;讨论了带干扰的多险种风险模型;得出伦德伯格不等式和最终破产概率公式。     

新审计风险准则体系:突破与要求

新审计风险准则体系以重大错报风险评估为立足点,强调了CPA要扩大对风险范围和深化对风险层次的考虑;新审计风险模型突破了传统审计风险模型的局限;并对我国审计界提出了新要求。     

建筑节能技术的风险模糊评价模型

目的 为了科学合理地进行建筑节能技术项目分析和选择,对其风险规律进行研究.方法 引入模糊集合理论的模糊综合评判方法,进行建筑节能技术风险的系统评价.结果 根据建筑节能技术风险层次关系,形成风险体系集合;在评价前提下,构建了节能技术一级风险因素评价模型和风险体系综合评价模型;从最大隶属度、加权平均和模糊分布的角度,综合得出评价结果.结论 通过模型应用研究,表明建筑节能技术风险评价模型具有系统评价风险的合理性和真实反映风险程度的实用性.     

基于云模型的饮用水源地原水重金属健康风险综合评价

利用云模型能够处理各种不确定性问题的特点,构建基于云模型的重金属健康风险评价模型.将评价标准分为六个风险等级,分别选取Fe、Mn、Cu、Cr、Cd、As和Pb作为评价因子,将构建好的风险评价模型应用于某饮用水源地原水的重金属评价.评价结果表明,该水源地的成人重金属风险值为Ⅳ级,存在一定风险;基于云模型的评价方法不仅能够确定风险等级,还能更全面地反映同级别重金属危害程度的高低;通过与基于区间数理论的评价结果对比发现,云模型通过确定度来确定最终风险等级,验证了该方法的适用性;另外该方法的可视性强,结合云图,可以较为直观地了解当前风险大小.     

我国制造业上市企业的外汇风险暴露实证研究

以169家上市制造企业为样本,使用非参数方法研究了企业的外汇风险暴露水平,并比较了线性模型及二次非线性模型的研究结果.研究结果发现:①有55.62％的企业拒绝线性模型的假设,有64.50％的企业拒绝二次非线性模型的假设.使用非参数方法可以提高企业外汇风险暴露水平的显著性;②在4个外汇风险暴露影响因素中,外销比例不会影响线性模型中的外汇风险暴露,长期负债不会影响到二次非线性模型中的外汇风险暴露,而非参数模型中的外汇风险暴露会受到全部因素的影响;③企业规模越大、长期负债越少,基于非参数方法的外汇风险暴露就越容易出现,参数方法就越容易低估企业的外汇风险暴露水平.     

移动通信网络风险评价指标体系的分析与模型建立

针对人群密集度高、人员流动度大的大型赛事对移动通信网络的要求,分别从网络风险、业务风险、配套风险与安全风险、质量风险等几个方面分析研究了移动通信网络风险因素,构建了通信网络风险综合评价指标体系;提出了基于层次分析法并综合了熵权法、模糊数学算法的风险评价模型;模型中同时加入了主观权重和客观权重,并采用了新的结合方法包括对中间层指标比重关系的考虑计算出综合权重,减小了因权重分配不均产生的误差;最后通过实例验证风险评价模型输出的结果与实际情况较为接近,表明模型能较好地完成对移动通信网络风险状况的预测和评价。     

建设项目工程变更的风险分析与评价

文章对建设项目工程变更风险因素进行了基本分类,即技术风险;自然条件风险;经济风险;政策法规风险;合同条件风险;人员素质风险.提出了建设项目工程变更风险分析的评价指标体系,运用模糊数学原理建立了建设项目工程变更风险的综合评价模型.     

基于L-V生态模型的项目组合风险研究

针对项目组合风险,构建了基于L-V生态模型的项目组合风险预测模型;探讨了两项目组合风险系统平衡点性态和稳定性条件,用专家评分法给出项目组合风险权重值,得到两项目组合风险值,分析了随时间变化,两项目组合风险变化趋势;用Matalb数学软件数值模拟算例,验证了该模型有效性.     

具有相依风险的最优BMS设计

研究了同质风险相依条件下的二元Poisson索赔次数模型,得到了二元Poisson索赔次数模型独立的充分必要条件;同时研究了非同质风险相依条件下二元混合Poisson索赔次数模型,得到了相应的非同质风险保单组合的索赔次数模型为双变量负二项分布的概率函数;在此基础上将保险精算中的最优BMS由独立情形推广到了风险相依的情形,并得到了相应的最优BMS的计算公式。     

基于马尔可夫过程的虚拟企业动态风险评价方法的研究

针对虚拟企业风险具有不确定性的特点,提出了基于马尔可夫过程的风险评价模型,模型考虑了完工和失败概率、生产成本和完工质量系数;并用实例说明运用该模型对企业生产进行风险评价的过程带来的效果。     

基于耗散结构理论的复杂流程网络安全风险渗透

针对生产／服务流程安全风险分析问题,运用耗散结构理论从结构和演化2个层面阐述流程风险渗透机理;构建复杂流程安全风险网络,以网络节点触发概率、重要度和吸引度为渗透参数,刻画流程安全风险的传播、累积、耗散过程,并运用极大熵模型和灰关联熵模型计算安全风险触发概率和渗透强度;最后,建立改进蚁群算法最高安全风险路径渗透模型。结合机务准备流程实例,验证了模型的有效性,为复杂流程安全风险管理提供新方法。     

基于马尔可夫过程的虚拟企业动态风险评价方法的研究

针对虚拟企业风险具有不确定性的特点,提出了基于马尔可夫过程的风险评价模型,模型考虑了完工和失败概率、生产成本和完工质量系数;并用实例说明运用该模型对企业生产进行风险评价的过程带来的效果.     

广义二元复合Cox风险模型的破产问题

研究了一类双险种风险模型,模型中的索赔到达计数过程和其中一个险种的保单到达计数过程均为Cox过程,得到了最终破产概率满足的推广的Lundberg不等式;研究了混合Poisson风险模型的破产概率,得出在一定条件下平稳Cox模型比Poisson模型风险更大的结论.     

基于系统性风险角度对基金资产配置策略的计量分析

为解决基金投资收益与系统性风险之间矛盾,首先通过层次聚类分析建立综合评价模型,其次通过时间序列分析建立二次规划以及多目标规划模型,分别求解出基于效用最大化的股票投资组合策略,基于投资效用最大化、风险价值最低的投资收益与系统风险平衡策略.研究得出:不同基金公司之间资产配置策略相似性的度量;最优的股票投资组合策略;度量每个基金公司2020年在95%置信水平下的风险价值;构建了投资效用与风险价值平衡下的双目标优化模型.     

基于灰色理论的汽车缺陷风险评估模型

应用事件树方法确定了汽车缺陷风险传递路径,将缺陷风险转化为失效风险进行等效研究. 根据汽车缺陷风险特点,建立了风险评估SPN模型,并以三维矩阵图描述汽车缺陷风险;针对汽车的不合理风险及汽车缺陷数据离散和波动的状态,提出了基于灰色理论的风险预测方法;以失效预测数据作为风险评估的风险概率预测基础,建立汽车缺陷的失效预测模型,采用残差辨识法检验模型精度. 研究结果表明:在掌握实际的汽车售后零部件故障数据情况下,模型对汽车缺陷风险概率预测具有较好的适用性.     

基于马尔可夫过程的虚拟企业动态风险评价方法的研究

针对虚拟企业风险具有不确定性的特点,提出了基于马尔可夫过程的风险评价模型,模型考虑了完工和失败概率、生产成本和完工质量系数;并用实例说明运用该模型对企业生产进行风险评价的过程带来的效果.     

考虑保险责任调整的精算风险模型与优化分析

针对几种常见的保险责任调整及其风险模型,探讨了它们之间的相互关系以及保险责任调整对保单风险的影响;通过研究一类特殊的混合分布模型及其性质,给出了考虑保险责任调整的理赔风险模型的精算值与风险方差的计算公式;最后研究了自留额的确定与再保险安排的优化问题,得到了原保险公司与再保险公司赔付的最优均衡点.     

基于DEMATEL和TOPSIS的装配式建筑项目施工风险评价

装配式建筑项目施工过程与传统建筑项目相比具有更多、更复杂的潜在风险.为此,提出了一种基于熵权DEMATEL和TOPSIS模型的装配式建筑项目施工风险评价方法.通过文献分析和4M1E分析对风险因素进行识别,从人员风险、机具风险、物料风险、技术风险、环境风险和管理风险等6个方面建立风险因素清单;运用DEMATEL模型求解风险因素的中心度和原因度,从而确定风险因素的权重,兼顾了因素之间的影响关系及相互作用机理;根据TOPSIS模型的运行原理对装配式建筑进行风险评价并确定风险等级.针对3个具体的项目案例展开评价,验证了本文方法的科学性.     

基于Ant-Miner的洪灾风险区划模型及应用

应用蚁群优化算法(Ant Colony Optimization,ACO)进行规则挖掘是一个新的研究热点。为解决指标变量与风险级别间非线性关系,提出一种基于蚁群规则挖掘算法(Ant-Miner)的洪灾风险区划模型。在GIS技术支持下,将该模型应用于北江流域洪灾风险区划实例中,结果表明:1 Ant-Miner模型可挖掘15条适合研究区的洪灾风险分类规则,这些规则以简单的条件语句形式表现,便于生成风险区划图;2 Ant-Miner模型测试精度(95.1%)高于相同条件下BP神经网络模型的精度(92.9%),表明其分类性能更好,对洪灾风险区划具有更好的适用性;3研究区高风险区主要集中于降雨量较大、地势平缓低洼、人口财产密集的地区,与历史洪灾风险情况较吻合,表明所构建的模型科学合理,可为流域洪灾风险评价提供了新思路。     

建筑节能改造项目风险层次结构与关联机理

为探讨既有建筑节能改造项目不同风险因素间复杂的关联关系,基于文献梳理得到的15项风险,利用ISM方法构建既有建筑节能改造项目风险层次结构模型,探讨风险因素间的层次结构与关联机理;在此基础上,利用AHP方法定量分析不同层级风险的相对重要性权重;研究结果表明:既有建筑节能改造项目风险层次结构模型中,不同层次风险呈现自下而上的传导关系,同一层次风险间具有交互影响;政策法规风险、管理决策风险、融资风险与节能检测风险具有较高权重。建议从强化政府职能发挥、设立风险预警机制、提高风险共担效率等方面加强对既有建筑节能改造项目风险实施有效管理。